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2021中級(jí)財(cái)務(wù)管理知識(shí)點(diǎn):證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

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  知識(shí)點(diǎn):證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

收益

預(yù)期收益率 各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)

風(fēng)險(xiǎn)

兩項(xiàng)證券資產(chǎn)組合的收益率的方差 理論上,相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間[-1,1]內(nèi)。
相關(guān)系數(shù)取值與風(fēng)險(xiǎn)分散的關(guān)系 (1)ρ1,2等于1時(shí):表明兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率具有完全正相關(guān)的關(guān)系,兩項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)完全不能抵消,這樣的組合不能降低任何風(fēng)險(xiǎn);
(2)ρ1,2等于-1時(shí):表明兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率具有完全負(fù)相關(guān)的關(guān)系,兩項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)可以充分地相互抵消,甚至完全消除,因而這樣的組合能夠最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn);
(3)在實(shí)務(wù)中,大多數(shù)情況,證券資產(chǎn)組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn),但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。

  【例題·單選題】下列關(guān)于證券投資組合理論的說(shuō)法中,正確的是( )。

  A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

  B.證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大

  C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為+1時(shí),組合能夠最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn)

  D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí),組合能夠最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn)

  【答案】D。解析:證券投資組合不能消除系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),故A項(xiàng)錯(cuò)誤;證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越小,故B項(xiàng)錯(cuò)誤;當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí),表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率具有完全負(fù)相關(guān)的關(guān)系,組合能夠最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn),故D項(xiàng)正確、C項(xiàng)錯(cuò)誤。

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