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2018年6月2日初級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》真題及答案
甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度:貸款額度為500萬元,信用證額度為300萬元,現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款,并通過甲銀行開出200萬元信用證,假設信用證的信用轉換系數(shù)為0.2,則當前乙企業(yè)的信用風險暴露是()
A.440萬元
B.560萬元
C.620萬元
D.540萬元
答案:C
商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資給合過去250天的收益率進行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布,假設該給合的日平均收益率為0.1%,標準差為0.15%,則在下一個市場交易日同,該外匯投資給合的當日收益率有95%的可能性落在( )
A.-0.05%~0.25%
B.-0.2%~0.4%
C.-0.05%~0.1%
D.0.1%~0.25%
答案:B
假設某企業(yè)信息評級為B,為其項目貸款的年利率為10%,根據歷史經驗,企業(yè)違約后此類項目貸款不的加收率平均為30%,若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%,則根據KPMG風險中性定價模型,該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率為()
A.8%
B.5%
C.7%
D.6.5%
答案:D
根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定,商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中,應優(yōu)先考慮補充()
A.核心一級資本
B.儲備資本
C.二級資本
D.其他一級資本
答案:A
如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款資產情況為:正常類貸款500億,關注類貸款30億,可疑類貸款7億,損失類貸款3億,如果撥備的一般準備為15億,專項準備為8億,特種準備為2億元,則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為()
A.75%
B.115%
C.120%
D.125%
答案:D
假設某商業(yè)商行以市場價值表示的簡化資產負債表中,資產A=900億元,負債L=800億元,資產久期為DA=6年,負債外期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從5.5%上升到6%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值()。
A.增加14.36億元
B.減少14.22億元
C.減少14.63億元
D.增加14.22億元
答案:B
某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元,上半年因核銷等因素便用撥備5億元,補提7億元,如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元,則6月末該行貸款損失準備充足率為()
A.1
B.1.2
C.0.9
D.0.7
答案:B
商業(yè)銀行A、B和C具有相似的資產負債規(guī)模和業(yè)務種類,其三類經營指標如下表:
|
銀行A |
銀行B |
銀行C |
存貸比 |
60% |
75% |
65% |
中長期貸款比重 |
30% |
50% |
50% |
最大十家存款戶的存款占比 |
20% |
20% |
10% |
假設其它條例完全相同,則流動性風險管理壓力最大的銀行是()
A.銀行C
B.銀行B
C.無法確定
D.銀行A
答案:B
某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級分析時發(fā)現(xiàn),年初被評為AA級的1000個客戶中,年內發(fā)生違約的客戶有5個,則下列珍述中正確的是()
A.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%
B.該行AA級客戶的違約抽失率為0.5%
C.該行AA維客戶的韋約概率為0.5%
D.該行AA維客戶的韋約頻率為0.5%
答案:D
假設其他條件均相同,以下債券中,利率風險最小的是()
A.10年期息票為8%的債券
B.10年期零息債券
C.2年期息票為8%的債券
D.2年期零債券
答案:C
在商業(yè)銀行的經營過程中,決定其風險承擔能斬的核心要素是()
A.資本金規(guī)模和流動性管理水平
B.資本金規(guī)模和風險管理水平
C.盈力能力和流動性管理水平
D.盈利能力和風險管理水平
答案:B
從風險管理的角度,商業(yè)銀行所面監(jiān)的風險損失通常分為()
A.預期損失、實際損失、災難性損失
B.實際損失、機會成本/損失、非預期損失
C.實際損失、無形損失、災難性損失
D.預期損失、非預期損失、災難性損失
答案:D
下列是某商業(yè)銀行當期貸款五級發(fā)類的遷徙矩陣:
|
期末 | |||||
正常 |
關注 |
次級 |
可疑 |
損失 | ||
期初 |
正常 |
90% |
10% |
0 |
0 |
0 |
關注 |
5% |
80% |
10% |
5% |
0 | |
次級 |
0 |
5% |
80% |
10% |
5% | |
可疑 |
0 |
0 |
10% |
70% |
20% |
已知在期初正常類貸款為50億,關注類貸款為40億,次級類貸款為20億,可疑類貸款為10億,損失類貸款為0,該商業(yè)銀行當期期末的不良貸款余額是( )億。
A.75
B.81.3
C.35
D.3
答案:C
某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元,其相關費用合計為60萬元,該筆貸款的預期損失為40萬元,為該貸款配置的經濟資本為8000萬元,則該筆貸款的經風險調整的收益率(RAROC)為( )。
A.0.0025
B.5.05
C.0.0575
D.0.05
答案:D
假設某商業(yè)銀行以市場坐值珍示的簡化資產負債表中,資產A=2000億元,負債L=1800億元,資產久期為DA=3年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果市場利率從3.5上升到4%,則商業(yè)銀行的整體價值( )。
A.減少22.22億元
B.增加22.11億元
C.減少22.11億元
D.增加22.22億元
答案:A
假設商業(yè)銀行持有資產給合A,根據投資給合理論,下列哪種操作降低該組合風險的效果最差()。
A.賣出50%資產給合A,持有現(xiàn)金
B.賣出50%資產給合A,用于購買與資產給合A的相關系數(shù)為0的資產組合Y
C.賣出50%資產給合A,用于購買與資產給合A的相關系數(shù)為+0.8的資產組合X
D.賣出50%資產組合A,用于購買與資產給合A的相關系數(shù) -0.5的資產組合Z
答案:C
根據監(jiān)管要求,商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的重估應至少()進行一次。
A.每月
B.每年
C.每周
D.每日
答案:D
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