11.衍生產(chǎn)品的( )對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠桿作用

　　C.預期外匯買賣

　　D.即期外匯買賣

　　12.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風險而持有的( )。

　　A.美元

　　B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　C.歐元

　　D.所有金融工具

　　13.銀行賬戶中的項目通常按照( )計價。

　　A.市場價格

　　B.模型定價

　　C.歷史成本

　　D.預期價格

　　14.2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了( )，明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。

　　A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求計算表、計算說明的通知》

　　C.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》

　　D.《會計準則第39號》

　　15.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，澳元空頭20，美元空頭180.如采用短邊法計算，則總外匯敞口頭寸是( )。

　　A.100

　　B.200

　　C.300

　　D.500

　　16.當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將( );市場利率下降，銀行凈值將( )。

　　A-上升上升

　　B.下降下降

　　C.上升下降

　　D.下降上升

　　17.假設(shè)一年期零息國債的收益率為10%，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為i5%、違約損失率為50%，則該BBB債券的違約概率是( )。

　　A.95.4%

　　B.91.3%

　　C.17%

　　D.8.7%

　　18.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是( )。

　　A.0.02%

　　B.99.98%

　　C.17%

　　D.83%

　　19.假設(shè)某銀行50%的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時超過50%的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評價合理的是()。

　　A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風險

　　B.不良率較低說明風險小，盈利超過50%來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒有不妥之處

　　C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場是有效的，其過于理想化因而不適合評判貸款組合

　　D.盈利是商、眥銀行經(jīng)營的目的，無論什么理論都要服從這一點

　　20.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模

　　B.經(jīng)營管理能力

　　C.償債能力和償債意愿

　　D.所負銀行債務

　　2011銀行從業(yè)考試《公共基礎(chǔ)》權(quán)威預測試卷

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