第31題
下列關于經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法的說法,正確的有( )。
A 在經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法中,目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調整的資本收益率(RARO
B 在單筆業(yè)務層面上,RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配,為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)
C 在資產(chǎn)組合層面上,商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后,可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配
D 經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎的
E 使用經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法,有利于在銀行內部建立正確的激勵機制,從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
【正確答案】:A,B,C,E
[答案解析]經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法是以經(jīng)濟資本為基礎的。
第32題
下列關于利率互換操作原則的說法,正確的有( )。
A 預期利率上升,固定利息收入者應將固定利率調為浮動利率
B 預期利率下降,固定利息支出者應將固定利率調為浮動利率
C 預期利率上升,固定利息支出者應不做利率互換
D 預期利率上升,浮動利息收入者應將浮動利率調為固定利率
E 預期利率下降,浮動利息支出者應將浮動利率調為固定利率
【正確答案】:A,B,C
[答案解析]預期利率上升,浮動利息收入者應將固定利率調為浮動利率。預期利率下降,浮動利息支出者應將固定利率調為浮動利率。
第33題
戰(zhàn)略風險來自( )。
A 商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性
B 商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)
C 為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷
D 為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏
E 整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證
【正確答案】:A,C,D,E
[答案解析]戰(zhàn)略風險來自上述四個方面。
第34題
現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是( )。
A 每日風險狀況報告
B 每日資產(chǎn)負債表
C 每日現(xiàn)金流量表
D 每日收益、損失表
E 每日宏觀數(shù)據(jù)報告
【正確答案】:A,D
[答案解析]?贾R點,加強記憶。
第35題
下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中,正確的有( )。
A 某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款,這應用了風險分散的方法
B 某商業(yè)銀行在買入股票的同時,買入相應的看跌期權,這應用了風險轉移的方法
C 某商業(yè)銀行購買出口信貸保險,這應用了風險對沖的方法
D 某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時,對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模,這應用了風險規(guī)避的方法
E 某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶,給子高于基準貸款利率的利率水平,這應用了風險補償?shù)姆椒?/P>
【正確答案】:A,D,E
[答案解析]B項中是風險對沖的方法,C項是風險轉移的方法。
第36題
個人客戶信用風險主要表現(xiàn)在( )。
A 客戶作為債務人在信貸業(yè)務中違約
B 商業(yè)銀行員工失職違規(guī)
C 客戶在表外業(yè)務中自行違約
D 商業(yè)銀行員工知識、技能匱乏
E 客戶作為保證人為其他債務人提供擔保過程中的違約
【正確答案】:A,C,E
[答案解析]個人客戶信用風險主要表現(xiàn)在客戶作為債務人在信貸業(yè)務中違約,客戶在表外業(yè)務中自行違約,客戶作為保證人為其他債務人/交易方提供擔保過程中的違約。故選ACE。
第37題
對于不可管理的風險,商業(yè)銀行可以采取的辦法是( )。
A 風險分散
B 風險對沖
C 風險轉移
D 風險規(guī)避
E 風險補償
【正確答案】:C,D,E
[答案解析]不可管理的風險只能消極地轉移、規(guī)避、補償。故選CDE。
第38題
相對于單一法人客戶,集團法人客戶的信用風險特征有( )。
A 內部關聯(lián)交易頻繁
B 連環(huán)擔保十分普遍
C 財務報表真實性差
D 系統(tǒng)性風險較低
E 風險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大
【正確答案】:A,B,C,E
[答案解析]相對于單一法人客戶,集團法人客戶的信用風險特征有:內部關聯(lián)交易頻繁,連環(huán)擔保十分普遍,財務報表真實性差,風險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大。故選ABCE。
第39題
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式,其中包括( )。
A 聘用員工做法和工作場所安全性
B 業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈
C 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法
D 實物資產(chǎn)損壞
E 外部欺詐
【正確答案】:A,B,C,D,E
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式:內部欺詐,外部欺詐,聘用員工做法和工作場所安全性,客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務做法,實物資產(chǎn)損壞,業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈,交割及流程管理。故選ABCDE。
第40題
下表是某機構總結的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試輔導教材《風險管理》一書中的內部評級法要點。(N、A表示無信息。)
A 兩類暴露
B 內部評級法
C 公司、主權及商業(yè)銀行暴露(
D 內部評級法初級法(
E 內部評級法高級法(
F 零售暴露(G N、A
【正確答案】:A,C,E
[答案解析]零售暴露無期限調整,初級法不要求估計違約損失率,高級法要求估計違約損失率。
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