第21題

　　如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻會隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。這意味著銀行面臨( )。

　　A.匯率風險

　　B.基準風險

　　C.期權性風險

　　D.重新定價風險

　　【正確答案】：D

　　第22題

　　市場風險中最常見的利率風險形式，源于銀行資產、負債和表外業(yè)務到期期限或重新定價期限之間所存在的差異是指( )。

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期權性風險

　　【正確答案】：A

　　第23題

　　( )類集團內部的關聯(lián)交易主要是集團內部企業(yè)之間存在大量資產重組、并購、資金往來以及債務重組。

　　A.縱向一體化集團

　　B.多元化集團

　　C.橫向一體化集團

　　D.跨國公司

　　【正確答案】：B

　　第24題

　　下列選項的風險管理數(shù)理計算方式中，不適合對于不同規(guī)模的投資效果進行直接比較的是( )。

　　A.絕對收益

　　B.百分比收益率

　　C.對數(shù)收益率

　　D.預期收益率

　　【正確答案】：A

　　第25題

　　巴塞爾委員會認為( )是對付操作風險的第一道防線。

　　A.資本約束

　　B.風險防范

　　C.內部控制

　　D.公司治理

　　【正確答案】：C

　　第26題

　　根據(jù)我國相關法律規(guī)定，商業(yè)銀行應該為所選的風險指標設定門檻值，如上下不超過 ( )，不超過( )元人民幣。

　　A.5%，1000

　　B.3%，1000

　　C.5%，5000

　　D.3%，5000

　　【正確答案】：B

　　第27題

　　代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進行交易，屬于( )操作風險點。

　　A.人員因素

　　B.外部事件

　　C.內部流程

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　【正確答案】：C

　　第28題

　　( )對于提高商業(yè)銀行風險管理效率和質量有著非常重要的作用，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險監(jiān)測

　　D.風險控制

　　【正確答案】：C

　　第29題

　　下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的定性標準，說法錯誤的是( )。

　　A.商業(yè)銀行必須設置獨立的操作風險管理崗位，負責設立和實施商業(yè)銀行的操作風險管理框架

　　B.商業(yè)銀行必須在全行范圍內對主要業(yè)務條線分配操作風險資本

　　C.商業(yè)銀行必須表明操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件

　　D.商業(yè)銀行必須以正式文件形式制定內部操作風險管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對違規(guī)的處理辦法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C商業(yè)銀行必須表明操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件，這是定量標準的要求。

　　第30題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》對操作風險經(jīng)濟資本計量的三種方法其中在復雜性和風險敏感性方面最強的是( )。

　　A.基本指標法

　　B.標準法

　　C.內部評級法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：D

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