第31題

　　監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的綜合評級的結果數(shù)字越大表明級別______和監(jiān)管關注程度______。( )

　　A.越低 越低

　　B.越低 越高

　　C.越高 越高

　　D.越高 越低

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的綜合評級結果數(shù)字越大表明級別越低和監(jiān)管關注程度越高。

　　第32題

　　造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是( )。

　　A.信息系統(tǒng)不完善

　　B.內(nèi)部控制失效

　　C.規(guī)章制度不健全

　　D.審核監(jiān)管不到位

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)部控制失效是造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因，而隱藏在內(nèi)部控制失效背后的則是內(nèi)部控制要素的缺失和內(nèi)部控制運行體系的紊亂。

　　第33題

　　下列指標中不屬于行業(yè)財務風險分析指標體系的是( )。

　　A.預期損失率

　　B.銷售利潤率

　　C.產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　D.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]行業(yè)財務風險分析指標體系主要包括：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動生產(chǎn)率6項關鍵指標。

　　第34題

　　商業(yè)銀行存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)( )個基點時，商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務特色和需要對其造成的影響進行壓力測試。

　　A.100

　　B.150

　　C.200

　　D.250

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務特色和需要，對以下風險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試：(1) 存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點。(2)市場收益率提高/降低50%。(3)持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%。(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%。(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過20%。

　　第35題

　　在的分子項中，風險所造成的( )被量化為當期成本。

　　A.災難損失

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.非預期損失

　　D.預期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]公式，NI，為稅后凈利潤，EL為預期損失，UL為非預期損失或經(jīng)濟資本。在RAROC計算公式的分子項中，風險所造成的預期損失被量化為當期成本，直接對當期收益進行扣減，以此衡量經(jīng)風險調(diào)整后的收益。

　　第36題

　　商業(yè)銀行危機現(xiàn)場處理方法不包括( )。

　　A.根據(jù)預先制訂的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組

　　B.評估危機可能造成的風險損失規(guī)模

　　C.制定管理層的危機溝通機制;開通危機時刻的救援/幫助熱線

　　D.正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災害)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行危機現(xiàn)場處理方法包括：(1)根據(jù)預先制訂的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組。(2)制定管理層的危機溝通機制。 (3)開通危機時刻的救援/幫助熱線。(4)正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災害)。(5)選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機發(fā)言人。B選項屬于危機處理過程中的持續(xù)溝通。

　　第37題

　　置信水平的選取應當視( )而定。

　　A.資產(chǎn)組合的特征

　　B.模型的用途

　　C.模型的使用者

　　D.持有期

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]置信水平的選取應當視模型的用途而定。如果模型用來計算與風險相對應的監(jiān)管資本，則置信水平應該取監(jiān)管機構所要求的99%;如果模型只是用于銀行內(nèi)部風險計量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

　　第38題

　　銀行通常使用( )來分析利率變化對其整體利率風險敞口的影響。

　　A.收益率曲線

　　B.風險價值

　　C.久期缺口

　　D.風險缺口

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行通常使用久期缺口來分析利率變化對其整體利率風險敞口的影響。

　　第39題

　　風險管理中關聯(lián)方通常采用( )的形式申請銀行貸款。

　　A.單一擔保

　　B.連環(huán)擔保

　　C.部分擔保

　　D.獨立擔保

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風險管理中關聯(lián)方通常采用連環(huán)擔保的形式申請銀行貸款，雖然符合相關法律的規(guī)定，但一方面，企業(yè)集團頻繁的關聯(lián)交易孕育著經(jīng)營風險;另一方面，信用風險通過貸款擔保鏈條在企業(yè)集團內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸款實質(zhì)上處于擔保不足或無擔保狀態(tài)。

　　第40題

　　采用經(jīng)風險調(diào)整的( )來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風險水平，已經(jīng)成為國際先進銀行的通行做法。

　　A.風險評估方法

　　B.業(yè)績評估方法

　　C.成本評估方法

　　D.資產(chǎn)評估方法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]一家商業(yè)銀行因為大規(guī)模投資短期能源市場而獲得超額當期收益，則其所創(chuàng)造的高股本收益率和資產(chǎn)收益率也必然具有短期性，不足以真實反映其長期穩(wěn)定性和健康狀況。而且值得警惕的是，具有如此風險偏好的商業(yè)銀行，隨時都有可能因為市場的任何風吹草動而招致巨額損失。因此，采用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風險水平，已經(jīng)成為國際先進銀行的通行做法。

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