第11題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。

　　A 債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　B 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　D 銀行停止對債務(wù)人貸款計息

　　E 債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　[答案解析]債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，債務(wù)人被視為違約。

　　第12題

　　目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A 可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B 可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C RA_ROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟資本

　　D 使銀行不再注重盈利性

　　E 放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]ROE、ROA被廣泛用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力，但是這兩個指標(biāo)不能全面、深入地解釋商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔(dān)的風(fēng)險水平，它們的缺點就由RAROC來補充了，選擇AB。同時C是RAROC的計算公式。D錯在銀行仍然重視盈利性，并且考慮了風(fēng)險水平，E錯在股東價值最大化的目標(biāo)并沒有放棄，實際上是更好地服務(wù)于這個目標(biāo)。

　　第13題

　　柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險成因包括( )。

　　A 輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范

　　B 規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞

　　C 柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識

　　D 柜員工作強度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感

　　E 客戶監(jiān)管難度大

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]關(guān)于客戶監(jiān)管的大部分責(zé)任不在于柜臺。柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險成因還包括因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度。

　　第14題

　　下列關(guān)于組合限額管理的說法，正確的有( )。

　　A 組合限額維護的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B 組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C 通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面

　　D 任何情況下都不允許超過組合限額

　　E 組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]組合限額管理是為了防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風(fēng)險。組合限額維護的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理。在特殊情況下可以超過組合限額。

　　第15題

　　下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。

　　A 商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B 在市場經(jīng)濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的最后資金來源

　　C 在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張的重要經(jīng)濟職能

　　D 在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E 現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，風(fēng)險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔(dān)最終責(zé)任的

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]B應(yīng)為第一資金來源，不是最后資金來源。D應(yīng)為保護存款者。

　　第16題

　　參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括( )。

　　A 風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

　　B 數(shù)量分析能力

　　C 價格核準(zhǔn)能力

　　D 模型創(chuàng)建能力

　　E 系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括以上五種。

　　第17題

　　缺口分析的局限性包括( )。

　　A 計算復(fù)雜，應(yīng)用不便

　　B 忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　C 未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險

　　D 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　E 只能反映利率變動的短期影響

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]缺口分析計算簡便，且它考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險。它的局限性除了B、D、E所述之外，還有缺口分析只考慮了利率的重新的定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險;缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響;缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異。

　　第18題

　　下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有( )。

　　A 預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B 預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C 預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

　　D 預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

　　E 預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率。預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將同定利率調(diào)為浮動利率。總之，調(diào)動與否要符合自己的利益。

　　第19題

　　下列關(guān)于客戶評級/評分的驗證的說法，正確的有( )。

　　A 這些驗證是監(jiān)管部門的責(zé)任

　　B 隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進

　　C 對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法

　　D 內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力驗證和違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性驗證

　　E 驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A客戶評級評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系是否符合內(nèi)部評級法要求的重要方式，不是監(jiān)管部門的責(zé)任。C驗證主要由商業(yè)銀行自主進行，監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)評估驗證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。

　　第20題

　　商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有( )。

　　A 轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險

　　B 增加收益

　　C 實現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D 提高經(jīng)濟資本配置效率

　　E 集中風(fēng)險

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]進行貸款轉(zhuǎn)讓就是減小風(fēng)險，而C、E對商業(yè)銀行來說是不利的，是增加風(fēng)險的行為。

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