11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用聯(lián)動票據(jù)

　　D.信用價差衍生產(chǎn)品

　　12.下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是( )。

　　A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉移信用風險的金融合約

　　B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

　　D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險

　　13.法律風險與操作風險之間的關系是( )。

　　A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同

　　B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

　　C.法律風險與操作風險相互獨立

　　D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

　　14.全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、( )和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。

　　A.市場風險

　　B.流動風險

　　C.戰(zhàn)略風險

　　D.法律風險

　　15.風險報告的職責不包括( )。

　　A.保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

　　B，使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險獨立

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度

　　D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

　　16.可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。

　　A.單一客戶風險限額

　　B.組合風險限額

　　C.集團客戶風險限額

　　D.以上都對

　　17.操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )。

　　A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　18.現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。

　　A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

　　B.投資活動的現(xiàn)金流

　　C.融資活動的現(xiàn)金流

　　D.銷售活動的現(xiàn)金流

　　1 9.關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是( )。

　　A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

　　B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高

　　C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高

　　D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額

　　20.下列關于久期分析的說法，錯誤的是( )。

　　A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確

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