71、

　　下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是(　　)。

　　A.人均收入

　　B.通貨膨脹

　　C.財政平衡

　　D.違約率

　　72、

　　下列屬于市場風(fēng)險的計量模型的是(　　)。

　　A.基本指標法

　　B.風(fēng)險中性定價模型

　　C.高級計量法

　　D.VaR模型

　　73、

　　(　　)指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。

　　A.歐式期權(quán)

　　B.平價期權(quán)

　　C.美式期權(quán)

　　D.買入期權(quán)

　　74、

　　市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是(　　)。

　　A.收益率曲線風(fēng)險

　　B.期權(quán)性風(fēng)險

　　C.基準風(fēng)險

　　D.重新定價風(fēng)險

　　75、

　　貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(　　)。

　　A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

　　76、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是(　　)。

　　A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

　　B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零

　　D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零

　　77、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為(　　)萬美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　78、

　　以下關(guān)于久期的論述，正確的是(　　)。

　　A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

　　C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　79、

　　壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用(　　)方法進行模擬和估計。

　　A.模擬分析和事后檢驗

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后檢驗

　　D.風(fēng)險價值和情景分析

　　80、

　　缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行(　　)的影響。

　　A.短期收益

　　B.長期收益

　　C.中期收益

　　D.經(jīng)濟價值

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