點(diǎn)擊查看：2017銀行專業(yè)資格初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)題及答案匯總

　　第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　1[判斷題] 操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。

　　2[判斷題] 當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。

　　3[判斷題] 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　4[判斷題] 《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。 (　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。

　　5[判斷題] 監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。

　　6[判斷題] 風(fēng)險(xiǎn)對沖對于利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)的管理是行之有效的。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對沖對管理市場風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

　　7[判斷題] 與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場風(fēng)險(xiǎn)具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點(diǎn)。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：與市場風(fēng)險(xiǎn)相比信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，相對于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制。

　　8[判斷題] 對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)淖龇�加以�?guī)避。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：在實(shí)踐中，通常將金額風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn);但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

　　9[判斷題] 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》明確規(guī)定，資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不低于4%。

　　10[判斷題] 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略是風(fēng)險(xiǎn)分離、風(fēng)險(xiǎn)緩解、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)賠償。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略是風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

　　11[多選題] 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)說法正確的是(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個(gè)人，也可以針對企業(yè)

　　D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見

　　E.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：本題要求考生對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合把握。選項(xiàng)A，信用風(fēng)險(xiǎn)既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響;選項(xiàng)B，信用風(fēng)險(xiǎn)是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)，包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn);選項(xiàng)C，違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個(gè)人，也可以針對企業(yè);選項(xiàng)D，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易;選項(xiàng)E，信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中。

　　12[多選題] 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對沖分為自我對沖和市場對沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：本題考點(diǎn)為風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)管理策略主要有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。選項(xiàng)A主要是風(fēng)險(xiǎn)分散的方法;選項(xiàng)B考查風(fēng)險(xiǎn)對沖的兩種分類;選項(xiàng)C中風(fēng)險(xiǎn)分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無能為力;選項(xiàng)D是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);選項(xiàng)E中風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，所以選項(xiàng)E內(nèi)容錯(cuò)誤。

　　13[多選題] 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的是(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的八大類風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容，每一種風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項(xiàng)出題。選項(xiàng)A就是針對信用風(fēng)險(xiǎn)定義的考查;選項(xiàng)C也是考查考生對定義的把握;選項(xiàng)B是考查市場風(fēng)險(xiǎn)分類中的利率風(fēng)險(xiǎn);選項(xiàng)D也是對分類的考查;選項(xiàng)E考查國家風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)基本特征中的一個(gè)特征。

　　14[多選題] 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說法不正確的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念

　　B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念

　　D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無法確定的概念

　　E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)等領(lǐng)域。風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，所以選項(xiàng)A正確。選項(xiàng)BCD錯(cuò)誤，選項(xiàng)E混淆了風(fēng)險(xiǎn)和損失的概念。

　　15[多選題] 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的是(　　)。

　　A.未分配利潤

　　B.未公開儲(chǔ)備

　　C.公開儲(chǔ)備

　　D.盈余公積

　　E.資本公積

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲(chǔ)備)，所以選項(xiàng)ACDE正確，選項(xiàng)B未公開儲(chǔ)備屬于附屬資本。

　　16[多選題] 信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，它的主要形式包括(　　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：B,C

　　參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。

　　17[多選題] 商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有(　　)。

　　A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)

　　B.降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性

　　C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本

　　D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)

　　E.有助于獲得更多收益

　　參考答案：A,C,D

　　參考解析：積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)有助于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)，更加有效地配置資本，以及大力推動(dòng)金融產(chǎn)品開發(fā)。

　　18[多選題] 商業(yè)銀行通常采用(　　)的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　D.沖減利潤

　　E.提取損失準(zhǔn)備金

　　參考答案：D,E

　　參考解析：預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值)。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。

　　19[多選題] 下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有(　　)。

　　A.為營業(yè)場所購買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

　　B.對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本

　　C.銀行對信用等級(jí)較低的客戶提高貸款利率

　　D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方擔(dān)保

　　參考答案：A,D,E

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。選項(xiàng)ADE均屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。選項(xiàng)C屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，選項(xiàng)B屬于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

　　20[多選題] 下列關(guān)于2007年美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)帶來的深刻教訓(xùn)的說法正確的是(　　)。

　　A.與實(shí)體經(jīng)濟(jì)脫節(jié)的金融創(chuàng)新潛藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)

　　B.資產(chǎn)價(jià)格泡沫破裂使銀行資產(chǎn)負(fù)債表短時(shí)間內(nèi)嚴(yán)重受損

　　C.信息披露制度的不完善助推了危機(jī)的形成和擴(kuò)大

　　D.全球經(jīng)濟(jì)金融一體進(jìn)程的加快為金融危機(jī)向全球擴(kuò)散創(chuàng)造了條件

　　E.國內(nèi)就業(yè)狀況不良

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：2007年，美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)帶來的深刻教訓(xùn)體現(xiàn)在：與實(shí)體經(jīng)濟(jì)脫節(jié)的金融創(chuàng)新潛藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)價(jià)格泡沫破裂使銀行資產(chǎn)負(fù)債表短時(shí)間內(nèi)嚴(yán)重受損、信息披露制度的不完善助推了危機(jī)的形成和擴(kuò)大、全球經(jīng)濟(jì)金融一體進(jìn)程的加快為金融危機(jī)向全球擴(kuò)散創(chuàng)造了條件。

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