點(diǎn)擊查看：2017銀行專(zhuān)業(yè)資格初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)題及答案匯總

　　第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1[判斷題] 一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　2[判斷題] 集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)以及債務(wù)重組屬于縱向一體化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)以及債務(wù)重組屬于橫向一體化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。

　　3[判斷題] 個(gè)人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶(hù)，通過(guò)虛假購(gòu)買(mǎi)的方式套取銀行貸款的行為。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：個(gè)人住房貸款“假按揭”是指開(kāi)發(fā)商以單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶(hù)，通過(guò)虛假購(gòu)買(mǎi)的方式套取銀行貸款的行為。

　　4[判斷題] 組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對(duì)

　　參考解析：本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。由于存在風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于等于其所包含的單一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。

　　5[判斷題] 中國(guó)人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國(guó)各類(lèi)銀行全面施行貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)管理，即：正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：中國(guó)人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國(guó)各類(lèi)銀行全面施行貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)管理，即：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失。

　　6[判斷題] 商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對(duì)

　　參考解析：本題是對(duì)商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的發(fā)展階段的考查。商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。

　　7[判斷題] 債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，不能同時(shí)反映客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：本題是考查考生債項(xiàng)評(píng)級(jí)的知識(shí)點(diǎn)。債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　8[判斷題] 同一客戶(hù)不同貸款的客戶(hù)評(píng)級(jí)不一致，因?yàn)槊抗P交易的性質(zhì)存在差異。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：同一客戶(hù)的不同貸款的客戶(hù)評(píng)級(jí)必須一致，而不論每筆交易的性質(zhì)是否存在差異。

　　9[判斷題] 保證這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　10[判斷題] 流動(dòng)比率的高低與企業(yè)償債能力成反方向變動(dòng)關(guān)系。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：流動(dòng)比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向變動(dòng)關(guān)系。

　　11[判斷題] 對(duì)單一法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)比率進(jìn)行分析的。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：對(duì)單一法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析的。

　　12[判斷題] 信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯(cuò)

　　參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　13[多選題] 關(guān)于違約的說(shuō)法中，正確的是(　　)。

　　A.目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義

　　C.違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)

　　D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶(hù)為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：本題考查的關(guān)于違約的說(shuō)法，違約會(huì)造成商業(yè)銀行要承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此考生除了要了解違約的內(nèi)容外，還要明確違約的各項(xiàng)說(shuō)法。違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義，估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)，體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶(hù)為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念;目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)尚無(wú)統(tǒng)一的違約定義，監(jiān)管當(dāng)局也未出臺(tái)相應(yīng)的監(jiān)督指引，所以A項(xiàng)不正確;E項(xiàng)中屬于商業(yè)銀行違約內(nèi)容之一。

　　14[多選題] 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A.對(duì)單一客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶(hù)的最高債務(wù)承受能力

　　B.在單一客戶(hù)限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶(hù)的最高債務(wù)承受額度

　　C.集團(tuán)客戶(hù)與單一客戶(hù)限額管理存在差異，集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分為三步走

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次

　　E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：選項(xiàng)A，對(duì)單一客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶(hù)的最高債務(wù)承受能力;選項(xiàng)B，在單一客戶(hù)限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于或等于客戶(hù)的最高債務(wù)承受額度;選項(xiàng)C，集團(tuán)統(tǒng)一授信與單一客戶(hù)限額管理有相似之處，但從整體思路上還是存在著較大的差異，集團(tuán)客戶(hù)一般分為三步走;選項(xiàng)D，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，綜合評(píng)級(jí)由信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)內(nèi)設(shè)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)研究機(jī)構(gòu)承擔(dān)，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額至少一年重新檢查一次;選項(xiàng)E，組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額。

　　15[多選題] 以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶(hù)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體

　　C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D.一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)

　　E.一個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　參考答案：A,D,E

　　參考解析：本題考查的是債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶(hù)評(píng)級(jí)的區(qū)別，所以考生要清楚界定二者之間的關(guān)系。選項(xiàng)A，債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶(hù)評(píng)級(jí)都反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度;選項(xiàng)BC應(yīng)為客戶(hù)評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;選項(xiàng)DE，一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　16[多選題] 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶(hù)限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有(　　)。

　　A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制

　　B.掌握充分信息，避免過(guò)度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶(hù)小組

　　D.盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證

　　E.與集團(tuán)客戶(hù)簽訂授信協(xié)議，客戶(hù)無(wú)須報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶(hù)限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制，掌握充分信息，避免過(guò)度授信，主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶(hù)小組，全面負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)有關(guān)信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)管工作。

　　17[多選題] 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來(lái)完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有(　　)。

　　A.6C法

　　B.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)方法

　　C.貸款分類(lèi)方法

　　D.信用評(píng)分方法

　　E.組合管理方法

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來(lái)完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有6C法、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)方法、貸款分類(lèi)方法、信用評(píng)分方法。

　　18[多選題] 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了(　　)三個(gè)主要發(fā)展階段。

　　A.專(zhuān)家判斷法

　　B.信用評(píng)分模型

　　C.專(zhuān)家調(diào)查列舉法

　　D.違約概率模型分析

　　E.情景分析法

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段，所以選項(xiàng)ABD內(nèi)容正確;選項(xiàng)CE指風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別常用的方法。

　　19[多選題] 根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為(　　)。

　　A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　B.銷(xiāo)售活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　D.資金活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　E.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析：根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表。

　　20[多選題] 集團(tuán)法人客戶(hù)與單一法人客戶(hù)相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有(　　)。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

　　D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低

　　E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：與單一法人客戶(hù)相比，集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性高，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度較大。

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