11[單選題] 在資本供給方面，一般情況下應以(　　)合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

　　A.經(jīng)濟資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.賬面資本

　　D.實收資本

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行應基于風險評估過程中獲取的當前風險輪廓、未來業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。在各類重大風險資本需求的確定上，對于可以量化的風險以監(jiān)管資本或內(nèi)部經(jīng)濟資本計量模型確定其資本需求，包括但不限于：信用風險(含信用集中度風險)、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險;對于不可量化風險采用風險加權資產(chǎn)的一定比例確定資本需求。在資本供給方面，一般情況下應以監(jiān)管資本合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

　　12[單選題] 計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為(　　)。

　　A.VaR值只在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

　　B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

　　C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

　　D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

　　參考答案：D

　　參考解析：市場風險壓力測試主要目標在于彌補VaR模型缺陷和強化風險管理。VaR模型缺陷主要表現(xiàn)在兩方面：①VaR不能反映極端情況下非正常市場中的損害程度，需要通過壓力測試方法彌補VaR方法的缺陷;②在壓力情況下，風險因子的相關性可能發(fā)生改變。壓力測試能捕捉壓力狀態(tài)下風險因子相關性發(fā)生改變的現(xiàn)象，反映極端事件的風險暴露。

　　13[單選題] 下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検?　　)。

　　A.銀行應根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制

　　B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設

　　C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質(zhì)風險

　　D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景

　　參考答案：B

　　參考解析：B項，商業(yè)銀行根據(jù)測試目的需要，選擇單因素壓力變量，構建單一的情景假設，評估單一事件對資本充足率的影響，或選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設，分析、評估系統(tǒng)性風險對銀行資本承壓能力的影響。

　　14[單選題] 商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于(　　)。

　　A.信用風險

　　B.流動性風險

　　C.市場風險

　　D.操作風險

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行針對流動性風險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力大幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資的可獲得性下降，交易對手要求追加抵(質(zhì))押品或減少融資金額，主要交易對手違約或破產(chǎn)等。

　　15[單選題] 下列關于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是(　　)。

　　A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域?qū)＜乙庖?/P>

　　B.壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展

　　C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關參數(shù)

　　D.壓力測試不僅包括設計情景、分析結果，還包括提出改進措施

　　參考答案：C

　　參考解析：C項，壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展。盡量以定量方法來確定壓力情景參數(shù)、風險因子相關性以及具體傳導過程，并運用定性方法作為補充，通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域?qū)＜乙庖姟?考前內(nèi)部押題鎖分，去做題>>

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