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　　一、單項選擇題

　　1.使用高級計量法汁算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有(　　)嚴(yán)格的程序。

　　A.違約風(fēng)險模型和模型獨立控制

　　B.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作

　　D.操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證

　　【正確答案】：D

　　【解析】使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證是商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中必須有的程序。

　　2.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是(　　)

　　A.此情形屬于市場風(fēng)險的一種

　　B.此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

　　C.此情形會造成交易成本下降

　　D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險

　　【正確答案】：B

　　【解析】由于人為錯誤、技術(shù)缺陷淺不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險即操作風(fēng)險，交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險。

　　3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

　　A.法律風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.合規(guī)風(fēng)險

　　【正確答案】：A

　　【解析】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或背懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

　　4.隨機變量 X 服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為 1 倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為(　　)

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　【正確答案】：A

　　【解析】隨機變量 X 服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為 l 倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為 0.68，并隨信數(shù)增加，概率也逐漸加大。

　　5.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是(　　)

　　A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢損失)/收益

　　D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益

　　【正確答案】：A

　　【解析】經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(E1。)和以經(jīng)濟資本(Economic Capital，)計量的非預(yù)期損失(UL)調(diào)整后的收益率，其計算公式 RAR0C=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟資本(或非預(yù)期損失)。

　　6.風(fēng)險是指(　　)

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結(jié)果的不確定性

　　D.收益的分布

　　【正確答案】：C

　　【解析】風(fēng)險的一種定義強調(diào)了風(fēng)險表現(xiàn)為不確定性;而另一種定義則強調(diào)風(fēng)險表現(xiàn)為損失的不確定性。

　　7.下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因索的說法，不正確的是(　　)

　　A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類

　　B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

　　C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險

　　D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風(fēng)險的體現(xiàn)

　　【正確答案】：D

　　【解析】選項 D 屬于核心雇員流失因素，不是知識/技能匱乏的因素。

　　8.某 3 年期債券麥考利久期為 2 年，債券目前價格為 101.00 元。市場利率為 10%，假設(shè)市場利率突然下降 1%，則按照久期公式計算，該債券價格( )

　　A.上漲 1.84 元

　　B.下跌 1.84 元

　　C.上漲 2.02 元

　　D.下跌 2.02 元

　　【正確答案】：A

　　【解析】根據(jù)久期公式：dp/dy=D/(1+y)P 可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。

　　9.如果一個資產(chǎn)期初投資 100 元，期末收入 l50 元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為(　　)

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　【正確答案】：D

　　【解析】本題考查對數(shù)收益率的計算。預(yù)期收益率也稱為期望收益率，是指如果事件芥發(fā)生的話可以預(yù)計到的收益率。預(yù)期收益率可以分為指數(shù)收 益率和對數(shù)收益率，即以市場指數(shù)的變化率或指數(shù)變化率的對數(shù)來表示預(yù)期收益率。據(jù)此.本題中該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為ln(150/100)=0.4。

　　10.下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是(　　)

　　A.恐怖襲擊

　　B.監(jiān)管規(guī)定

　　C.聲譽受損

　　D.黑客攻擊

　　【正確答案】：C

　　【解析】C 項聲譽受損屬于聲譽風(fēng)險。

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