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　　一、單項選擇題

　　1.某投資者在期初以每股 18 元的價格購買 C 股票 l00 股，半年后每股收到 0.2 元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是 20 元，則在此半年期間，投資者在 C 股票上的百分比收益率應(yīng)為( )

　　A.11.11%

　　B.11.22%

　　C.12.11%

　　D.12.22%

　　【答案】D

　　【解析】根據(jù)計算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0/P0×l00%，可得，投資者在 C 股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-l 8×100)/(18×100)×100%=12.22%。

　　2.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包(　　)

　　A.交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險

　　B.交易對手的違約風(fēng)險

　　C.全部的外匯風(fēng)險

　　D.全部的商品風(fēng)險

　　【答案】B

　　【解析】《商業(yè)銀行資本覓足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包括的是交易對手的違約風(fēng)險。故選 B。

　　3.在非財務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于(　　)

　　A.經(jīng)營風(fēng)險分析

　　B.管理風(fēng)險分析

　　C.還款意愿分析

　　D.行業(yè)風(fēng)險分析

　　【答案】C

　　【解析】對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控是分析還款意愿的一種有效途徑。另外，還應(yīng)關(guān)注借款人在其他債權(quán)人處的履約記錄，只有這樣才能全面客觀地揭示擔(dān)保申請人的還款意愿。故選 C。

　　4.下列(　　)不是健康風(fēng)險文化的內(nèi)容。

　　A.加強高級管理層的驅(qū)動作用

　　B.樹立正確的貸款經(jīng)營方式

　　C.樹立正確的風(fēng)險管理理念

　　D.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

　　【答案】B

　　【解析】健康的風(fēng)險文化至少應(yīng)包括：(1)樹立正確的風(fēng)險管理理念;(2)加強高級管理層的驅(qū)動作用;(3)創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

　　5.下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是(　　)

　　A.總資產(chǎn)凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報率

　　D.成本收入比

　　【答案】B

　　【解析】B 選項屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo).是風(fēng)險管理中非常重要的一個指標(biāo)。

　　6.商業(yè)銀行對客戶進行財務(wù)分析的目的是(　　)

　　A.幫助企業(yè)加快發(fā)展

　　B.為企業(yè)改革提供依據(jù)

　　C.搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)

　　D.識別企業(yè)信用風(fēng)險

　　【答案】D

　　【解析】財務(wù)分析是通過對企業(yè)的經(jīng)營成累，財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量情況的分析，達到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進而識別企業(yè)信用風(fēng)除的目的。故選 D。

　　7.監(jiān)管目標(biāo)的確定，應(yīng)當(dāng)充分考慮一國()發(fā)展的現(xiàn)狀。

　　A.銀行業(yè)

　　B.期貨業(yè)

　　C.保險業(yè)

　　D.證券業(yè)

　　【答案】A

　　【解析】監(jiān)督目標(biāo)是監(jiān)管行為取得的最終效果或達到的最終狀態(tài)，監(jiān)管目標(biāo)確定，應(yīng)當(dāng)遵循銀行業(yè)監(jiān)管的一般規(guī)律，同時，應(yīng)當(dāng)充分考慮一國銀行發(fā)展的現(xiàn)狀。

　　8.以下關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是(　　)

　　A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避外界的風(fēng)險

　　B.銀行對該賬戶的頭寸進行準確估值

　　C.該賬戶中的項目通常按理想價格計價

　　D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶

　　【答案】B

　　【解析】A 項應(yīng)規(guī)避的是自身的風(fēng)險;C 項魔為市場價格;D 項銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶。

　　9.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括(　　)

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險評估

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險控制

　　【答案】B

　　【解析】清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程包括識別、評估、監(jiān)測、控制。

　　10.假定某企業(yè) 2011 年的稅后收益為 50 萬元，支出的利息費用為 20 萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為 l80 萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為( )

　　A.33%

　　B.35%

　　C.37%

　　D.41%

　　【答案】B

　　【解析】資產(chǎn)回報率(ROA)=[稅后損益+利息費用×(1-稅率)]÷平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1—350A)]÷180—35%。故選 B。

　　11.當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負債的期限安排是(　　)

　　A.利用長期負債為短期資產(chǎn)融資

　　B.利用長期負債為長期資產(chǎn)融資

　　C.利用短期負債為長期資產(chǎn)融資

　　D.利用短期負債為短期資產(chǎn)融資

　　【答案】A

　　【解析】當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負債的期限安排是利用長期負債為短期資產(chǎn)融資。故選 A。

　　12.商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)不包括(　　)

　　A.代理保險業(yè)務(wù)

　　B.代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　C.代理政策性銀行業(yè)務(wù)

　　D.代理期貨業(yè)務(wù)

　　【答案】D

　　【解析】商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用，包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代理中央銀行業(yè)務(wù)、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、代理保險業(yè)務(wù)、代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務(wù)等。

　　13.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )

　　A.買入距到期日還有半年的債券

　　B.賣出永久債券

　　C.買入 10 年期保險理財產(chǎn)品，并賣出 l0 年期債券

　　D.買人 30 年期政府債券，并賣出 3 個月國庫券

　　【答案】D

　　【解析】預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則膨買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

　　14.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是(　　)

　　A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在 5 年以上的次級債務(wù)

　　B.經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本

　　C.在到期日前最后 5 年，長期次級債務(wù)呵計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣 20%

　　D.長期次級債務(wù)不能計入附屬資本

　　【答案】C

　　【解析】長期次級債務(wù)是指原始期限至少在 5 年以上的次級債務(wù)。經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔(dān)保的、不以 銀行資產(chǎn)為勾抵押或者質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可以列入附屬資本。在距到期日前最后 5 年，其可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%。故選 C。

　　15.商業(yè)銀行(　　)的做法簡單地說就是“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險”。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險規(guī)避

　　C.風(fēng)險補償

　　D.風(fēng)險對沖

　　【答案】B【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險規(guī)避的做法簡單地說就是“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險”。故選 B。

　　16.關(guān)于即期外匯交易的作用敘述正確的是(　　)

　　A.不能夠滿足客戶對不同貨幣的需求

　　B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險

　　C.可以用來套期保值

　　D.不可以用于外匯投機

　　【答案】B

　　【解析】套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進以后售出商品的價格進行保險的交易活動。套期保值利用的就是時間跨度，即期交易沒有這個功能。

　　17.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是(　　)

　　A.商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險

　　B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

　　C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

　　D.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

　　【答案】D

　　【解析】結(jié)合現(xiàn)實，股票投資收益率下降，會使人們把投資于股市的資金撤出來存入銀行，因此不會造成銀行的流動性緊張。流動性緊張的情形是發(fā)生擠兌行為。故選 D。

　　18.對集團法人客戶進行信用風(fēng)險識別時，識別頻率應(yīng)當(dāng)滿足(　　)

　　A.識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期

　　B.識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期

　　C.識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致

　　D.以上都不對

　　【答案】C

　　【解析】對集團法人客戶進行信用風(fēng)險識別時，漢別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致。故選 C。

　　19.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以采取的用于計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法有(　　)

　　A.標(biāo)準法

　　B.損失事件數(shù)據(jù)方法

　　C.流程圖法

　　D.情景分析法

　　【答案】A

　　【解析】商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準法、替代標(biāo)準法或高級計量法來計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本。

　　20.下列不屬于操作風(fēng)險評估法的是(　　)

　　A.自我評估法

　　B.損失分布法

　　C.風(fēng)險地圖法

　　D.風(fēng)險計量法

　　【答案】D

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