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　　第四章 市場風(fēng)險管理

　　一、單項選擇題

　　1.(　　)是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。

　　A.期權(quán)

　　B.期貨

　　C.資產(chǎn)管理

　　D.賬戶劃分

　　參考答案：D

　　2.(　　)是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。

　　A.市場價值

　　B.公允價值

　　C.名義價值

　　D.市值重估

　　參考答案：B

　　3.以下不是單幣種敞口頭寸的是(　　)。

　　A.即期凈敞口頭寸

　　B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　C.總敞口頭寸

　　D.期權(quán)敞口頭寸

　　參考答案：C

　　4.市場風(fēng)險限額指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.損失限額

　　B.期限限額

　　C.風(fēng)險價值限額

　　D.止損限額

　　參考答案：A

　　5.在市場風(fēng)險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的是(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.壓力測試

　　C.返回檢驗

　　D.敏感性分析

　　參考答案：D

　　6.以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況等

　　B.VaR值是對未來損失風(fēng)險的事后預(yù)判

　　C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

　　D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法

　　參考答案：B

　　7.下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是(　　)。

　　A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

　　B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

　　D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　參考答案：C

　　8.假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50，日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為(　　)。

　　A.180

　　B.140

　　C.80

　　D.220

　　參考答案：A

　　9.缺口分析和久期分析采用的都是(　　)敏感性分析。

　　A.匯率

　　B.利率

　　C.商品價格

　　D.股票價格

　　參考答案：B

　　10.一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為(　　)。

　　A.200

　　B.400

　　C.800

　　D.850

　　參考答案：D

　　11.下列關(guān)于敏感性分析的說法錯誤的是(　　)。

　　A.敏感性分析計算簡單

　　B.敏感性分析計算復(fù)雜不便理解

　　C.敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用

　　D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟(jì)價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化

　　參考答案：B

　　12.(　　)是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。

　　A.頭寸限額

　　B.風(fēng)險價值限額

　　C.止損限額

　　D.敏感度限額

　　參考答案：B

　　13.依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風(fēng)險權(quán)重計提的是(　　)特定風(fēng)險。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.股票風(fēng)險

　　C.匯率風(fēng)險

　　D.期權(quán)風(fēng)險

　　參考答案：A

　　14.下列選項中，不屬于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險的是(　　)。

　　A.無風(fēng)險利率

　　B.一般信用利差風(fēng)險

　　C.特定風(fēng)險

　　D.股票風(fēng)險

　　參考答案：D

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