第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單項選擇題參考答案

第 6 頁：多項選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　46.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。

　　A.買入期限較短的金融產品

　　B.買入期限較長的金融產品

　　C.買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品

　　D.賣出期限較長的金融產品

　　47.由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的( )危機。

　　A.操作風險

　　B.市場風險

　　C.流動性風險

　　D.信用風險

　　48.( )是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。

　　A.累計總敞口頭寸法

　　B.短邊法

　　C.凈敞口頭寸法

　　D.以上都不對

　　49.( )是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風險價值方法

　　50.在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，β值代表各產品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數(shù)，下列( )產品線的β因子等于l8%。

　　A.零售商業(yè)銀行業(yè)務

　　B.資產管理

　　C.支付和結算

　　D.零售經紀

　　51.高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。

　　A.內部操作風險計量系統(tǒng)

　　B.外部操作風險控制系統(tǒng)

　　C.外部操作風險計量系統(tǒng)

　　D.內部操作風險識別系統(tǒng)

　　52.下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是( )。

　　A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標

　　C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算

　　53.下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是( )。

　　A.流動性比例一流動性負債余額/流動性資產余額×l00%

　　B.人民幣超額準備金率一在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×100%

　　C.核心負債比率一核心負債期末余額/核心期末余額×l00%

　　D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/N期流動性資產×100%

　　54.監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列( )方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關系數(shù)方面的精確性。

　　A.及時性假設

　　B.相關性假設

　　C.準確性假設

　　D.全部性假設

　　55.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備( )的內部損失數(shù)據(jù)。

　　A.至少5年

　　B.至少3年

　　C.至多5年

　　D.至多3年

　　56.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結構中，“將風險管理系統(tǒng)轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是( )部門的責任。

　　A.風險管理部門

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.業(yè)務管理部門

　　57.我國商業(yè)銀行內部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是( )。

　　A.技術創(chuàng)新

　　B.合規(guī)問題

　　C.管理問題

　　D.風險監(jiān)管

　　58.下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是( )。

　　A.當市場利率上升時，銀行資產價值下降

　　B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產的久期越長，資產的利率風險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　59.市場風險內部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.只能計量交易業(yè)務中的市場風險

　　D.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示

　　60.銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經驗的專家對操作風險的( )和影響程度作出評估。

　　A.內部操作風險損失，發(fā)生頻率

　　B.風險管理風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　C.內部控制風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　D.合規(guī)管理風險損失，發(fā)生時間

　　61.現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為( )。

　　A.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總資產

　　B.現(xiàn)金頭寸÷總資產

　　C.現(xiàn)金頭寸÷總負債

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總負債

　　62.操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分：非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險、控制派生風險。下列( )屬于控制派生風險。

　　A.人力資源配置不當

　　B.欺詐

　　C.操作失誤

　　D.增加人工授權控制產生的內部欺詐

　　63.商業(yè)銀行應制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行的信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為( )，不計入操作風險資本，但應將所有的操作風險損失記錄在內部操作風險數(shù)據(jù)庫中。

　　A.管理資本

　　B.信用風險

　　C.市場風險

　　D.流動風險

　　64.下列關于先進的風險管理理念，說法不正確的是( )。

　　A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡

　　B.高風險管理水平的企業(yè)控制風險與收益的能力強

　　C.商業(yè)銀行風險管理的目標是提高承擔風險所帶來的收益

　　D.商業(yè)銀行是僅僅經營貨幣的金融機構

　　65.Credit Monitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是( )。

　　A.保險學的精算理論

　　B.Merton模型

　　C.經濟計量學理論

　　D.資產組合理論

　　66.資產組合的信用風險通常應( )單個資產信用風險的加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.無關

　　67.一旦商業(yè)銀行采用了( )，未經監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。

　　A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.高級計量法

　　D.流程分析法

　　68.下列關于外部審計的說法，不正確的是( )。

　　A.外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用

　　B.外部審計已經成為銀行監(jiān)管的重要補充

　　C.加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本

　　D.外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行經營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產生約束作用

　　69.( )是用來考查商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標。

　　A.風險誘因

　　B.關鍵風險指標

　　C.風險報告

　　D.風險控制

　　70.( )作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。

　　A.風險管理部門

　　B.高級管理部門

　　C.業(yè)務管理部門

　　D.內部審計部門

　　71.當來源金額( )使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。

　　A.小于

　　B.等于

　　C.大于

　　D.無所謂

　　72.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構成了( )。

　　A.久期缺口

　　B.現(xiàn)金缺口

　　C.融資缺口

　　D.信貸缺口

　　73.20世紀70年代，商業(yè)銀行的風險管理模式進入了( )階段。

　　A.資產風險管理模式

　　B.負債風險管理模式

　　C.資產負債風險管理模式

　　D.全面風險管理模式

　　74.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，在以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調整依賴于( )活動的反饋循環(huán)。

　　A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理

　　B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理

　　C.風險監(jiān)測和運營績效

　　D.風險識別和整體戰(zhàn)略

　　75.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為產業(yè)風險、技術風險、品牌風險等7類。下列

　　( )屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險。

　　A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

　　B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險

　　C.銀行缺乏獨特的品牌形象

　　D.銀行產品開發(fā)失敗

　　76.下列( )不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容。

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警

　　D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化

　　77.商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產品/服務的質量和效率。關于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是( )。

　　A.解決表面問題，不須深究

　　B.錯誤已經發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂

　　C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理

　　D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視

　　78.商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列( )是不正確的假設。

　　A.準確預測未來風險事件

　　B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

　　C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會

　　D.風險是無法避免的

　　79.下列關于財務比率的表述，正確的是( )。

　　A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

　　B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力

　　C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產的能力

　　D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

　　80.甲企業(yè)經營效益提高，為了擴大規(guī)模生產，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請( )。

　　A.合理，可以用利潤來償還貸款

　　B.合理，可以給銀行帶來利息收入

　　C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

　　D.不合理，會產生新的費用，導致利潤率下降

　　81.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于( )。

　　A.市場風險

　　B.操作風險

　　C.流動性風險

　　D.信用風險

　　82.風險因素與風險管理復雜程度的關系是( )。

　　A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

　　B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

　　C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

　　D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

　　83.某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權益為40億元人民幣，2009年末所有者權益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產收益率為( )。

　　A.3.33%

　　B.3.86%

　　C.4.72%

　　D.5.05%

　　84.某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產，請附近一家幼兒園為其擔保，該幼兒園( )。

　　A.若有超過貸款額的資金可以提供擔保

　　B.可以提供擔保

　　C.不能提供擔保

　　D.經銀行同意即可提供擔保

　　85.下列情形中，重新定價風險最大的是( )。

　　A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源

　　86.2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被****。這種風險屬于( )引發(fā)的風險。

　　A.人員因素

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.內部流程

　　D.外部事件

　　87.借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。

　　A.流動性風險

　　B.可獲得性

　　C.不可獲性

　　D.最終收益

　　88.戰(zhàn)略風險屬于一種( )。

　　A.短期的顯性風險

　　B.短期的潛在風險

　　C.長期的顯性風險

　　D.長期的潛在風險

　　89.下列各項中不是風險處置糾正的內容的是( )。

　　A.風險糾正

　　B.風險防范

　　C.市場退出

　　D.風險救助

　　90.貸款轉讓是指貸款的原債權人將已經發(fā)放但未到期的貸款有償轉讓給其他機構的經濟行為，其主要目的不包括( )。

　　A.分散風險

　　B.實現(xiàn)利益共享

　　C.實現(xiàn)資產多元化

　　D.增加收益

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