第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　46.計算VAR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )。

　　A.風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

　　B.風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短

　　C.無法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險

　　D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強

　　【答案】C

　　47.下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險的描述，不正確的是( )。

　　A.構(gòu)造方式多種多樣 B.交易靈活便捷

　　C.通常只能消除部分市場風(fēng)險 D.不會產(chǎn)生新的交易對方信用風(fēng)險

　　【答案】D

　　48.巴塞爾委員會及各國廣泛運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法是( )，中國銀監(jiān)會編寫的《外匯風(fēng)險敞口情況表》也采用這種算法。

　　A.累計總敞口頭寸法 B.凈總敞口頭寸法

　　C.短邊法 D.各類風(fēng)險性資產(chǎn)余額

　　【答案】C

　　49.假設(shè)外匯交易部門年收益/損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟增加值(EVA)為( )萬元。

稅后利潤	經(jīng)濟資本乘數(shù)	VAR（250，99%）	資本預(yù)期收益率
2000萬元	12.5	1000萬元	20%

　A.1000 B.500

　　C.-500 D.-1000

　　【答案】C

　　50.巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的( )。

　　A.最低標(biāo)準(zhǔn) B.最高要求

　　C.規(guī)范做法 D.以上都不是

　　【答案】A

　　51.下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風(fēng)險的是( )。

　　A.違反監(jiān)管規(guī)定 B.動力輸送中斷

　　C.聲譽受損 D.黑客攻擊

　　【答案】C

　　52.對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是( )。

　　A.止損限額 B.特殊限額

　　C.風(fēng)險限額 D.交易限額

　　【答案】D

　　53.企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是( )。

　　A.鎖定未來放款成本 B.鎖定未來借款成本

　　C.減少貨幣頭寸 D.對沖未來外匯風(fēng)險

　　【答案】B

　　54.擔(dān)保業(yè)務(wù)計入外匯敞口頭寸的條件不包括( )。

　　A.以外幣計值 B.可能被動使用

　　C.數(shù)額較大 D.不可撤銷

　　【答案】C

　　55.( )是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險。

　　A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀

　　B.某銀行因為通信系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

　　C.某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出

　　D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失

　　【答案】B

　　56.下列關(guān)于高級計量法的說法，正確的是( )。

　　A.使用高級計量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)

　　B.一旦商業(yè)銀行采用高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法

　　C.巴塞爾委員會規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級計量法

　　D.高級計量法的風(fēng)險敏感度低于基本指標(biāo)法

　　【答案】B

　　57.商業(yè)銀行通過購買保險或者業(yè)務(wù)外包等措施來管理和控制的操作風(fēng)險屬于( )。

　　A.可規(guī)避的操作風(fēng)險 B.可降低的操作風(fēng)險

　　C.可緩釋的操作風(fēng)險 D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

　　【答案】C

　　58.效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱( )。

　　A.盈利能力比率 B.效果比率

　　C.效能比率 D.營運能力比率

　　【答案】D

　　59.在用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露的β值代表( )。

　　A.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　B.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　C.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　D.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

　　【答案】B

　　60.內(nèi)部欺詐是指( )。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

　　B.員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　【答案】B

　　61.下列操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集步驟按時間順序排列正確的是( )。

　�、贀p失事件發(fā)生部門會同本部門的操作風(fēng)險管理人員以及財務(wù)部門核實損失數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性;

　�、诓僮黠L(fēng)險管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報;

　�、鄄僮黠L(fēng)險管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查;

　　④損失事件發(fā)生部門確認損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息;

　�、輷p失事件發(fā)生部門向本部門、機構(gòu)的操作風(fēng)險管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息。

　　A.①②③④⑤ B.④①⑤③②

　　C.④②③①⑤ D.①⑤③④②

　　【答案】B

　　62.柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制要點不包括( )。

　　A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險。

　　B.嚴格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定

　　C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用

　　D.加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

　　【答案】C

　　63.根據(jù)我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動性缺口的定義為( )。

　　A.30 天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去30 天內(nèi)到期的流動性負債的差額

　　B.60 天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60 天內(nèi)到期的流動性負債的差額

　　C.90 天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90 天內(nèi)到期的流動性負債的差額

　　D.120 天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去120 天內(nèi)到期的流動性負債的差額

　　【答案】C

　　64.依據(jù)銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》(試行)，風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的主要類別不包括( )。

　　A.風(fēng)險水平 B.風(fēng)險遷徙

　　C.風(fēng)險對沖 D.風(fēng)險抵補

　　【答案】C

　　65.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是( )。

　　A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B.核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算

　　【答案】D

　　66.下列流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是( )。

　　A.流動性比例=流動性負債余額÷流動性資產(chǎn)余額×100%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款÷人民幣各項存款期末余額×100%

　　C.核心負債比率=核心負債期末余額÷總負債期末余額×100%

　　D.流動性缺口率=流動性缺口÷到期流動性資產(chǎn)×100%

　　【答案】C

　　67.下列關(guān)于超額備付金率的說法，正確的是( )。

　　A.外幣超額備付金率不得低于3%

　　B.外幣超額備付金率=(在中國人民銀行超額外匯準(zhǔn)備金存款+存入同業(yè)外匯款項+外匯現(xiàn)金)÷外幣各項存款期末余額×100%

　　C.在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的全部存款

　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于3%

　　【答案】B

　　68.下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。

　　A.單一客戶授信集中度 B.不良貸款撥備覆蓋率

　　C.營運資金作為生息資產(chǎn)的比例 D.貸款損失準(zhǔn)備金率

　　【答案】C

　　69.下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是( )。

　　A.操作風(fēng)險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比

　　B.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷貸款余額

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.市值敏感度=修正持續(xù)期缺口×1%÷年

　　【答案】B

　　70.下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計算的說法，不正確的是( )。

　　A.正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　B.期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C.次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額÷(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%

　　D.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額

　　【答案】D

　　71.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。

　　A.資本金收益率 B.不良貸款率

　　C.凈利息收入率 D.資產(chǎn)收益率

　　【答案】B

　　72.下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是( )。

　　A.資本金收益率=稅后凈收入÷資本金總額

　　B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額

　　C.凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額)÷資產(chǎn)總額

　　D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額)

　　【答案】D

　　73.下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是( )。

　　A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況

　　B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段，對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況進行全面評估和監(jiān)控

　　C.按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通�？蓪�風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

　　D.銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況不包括分支機構(gòu)的風(fēng)險水平

　　【答案】D

　　74.下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是( )。

　　A.監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風(fēng)險的內(nèi)部管理體系

　　B.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的最后一道防線

　　C.建立風(fēng)險計量模型是實現(xiàn)對風(fēng)險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

　　D.管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合

　　【答案】B

　　75.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分

　　B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等

　　C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具

　　D.經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本

　　【答案】D

　　76.下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是( )。

　　A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施

　　B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

　　C.資本充足率=(資本-扣除項)÷信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　D.核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)

　　【答案】A

　　77.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A.重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對固定資產(chǎn)進行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額

　　B.若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%

　　C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

　　D.少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　【答案】D

　　78.根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是( )。

　　A.0 B.50%

　　C.75% D.100%

　　【答案】D

　　79.下列關(guān)于表外項目的處理的說法，不正確的是( )。

　　A.表外項目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　B.首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算

　　D.利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得

　　【答案】D

　　80.風(fēng)險評級的程序是( )。

　　A.制訂監(jiān)管措施—收集評級信息—分析評級信息—得出評級結(jié)果—整理評級檔案

　　B.收集評級信息—分析評級信息—得出評級結(jié)果—制訂監(jiān)管措施—整理評級檔案

　　C.制訂監(jiān)管措施—整理評級檔案—收集評級信息—分析評級信息—得出評級結(jié)果

　　D.整理評級檔案—收集評級信息—制訂監(jiān)管措施—分析評級信息—得出評級結(jié)果

　　【答案】B

　　81.下列不屬于CAMELS評級六大要素的是( )。

　　A.市場風(fēng)險敏感度 B.管理

　　C.營利性 D.資產(chǎn)負債率

　　【答案】D

　　82.下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，不正確的是( )。

　　A.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制訂的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

　　B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制訂的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

　　C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制訂的規(guī)范性文件

　　D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成

　　【答案】B

　　83.下列對銀行業(yè)機構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是( )。

　　A.必須每季度披露風(fēng)險管理政策 B.根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應(yīng)進行并表披露

　　C.必須提高信息披露的相關(guān)性 D.必須保持合理頻度

　　【答案】A

　　84.外部審計的基本特點是( )。

　　A.獨立性、公開性和技術(shù)性 B.主觀性、公開性和專業(yè)性

　　C.獨立性、公正性和專業(yè)性 D.主觀性、公正性和技術(shù)性

　　【答案】C

　　85.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是( )。

　　A.少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　B.未分配利潤指商業(yè)銀行以前年度實現(xiàn)的未分配利潤或未彌補虧損

　　C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

　　D.計入附屬資本的可轉(zhuǎn)換債券，不可由持有者主動回售，未經(jīng)銀監(jiān)會同意發(fā)行人不準(zhǔn)贖回

　　【答案】A

　　86.下列關(guān)于市場約束參與方的作用的說法，不正確的是( )。

　　A.監(jiān)管機構(gòu)制訂信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

　　B.存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險

　　C.評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評價，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用

　　D.股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險

　　【答案】D

　　87.銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括( )。

　　A.利益原則 B.公開原則

　　C.公正原則 D.效率原則

　　【答案】A

　　88.銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括( )。

　　A.管法人 B.管風(fēng)險

　　C.管內(nèi)控 D.管存款

　　【答案】D

　　89.下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是( )。

　　A.衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的范圍 B.屬于靜態(tài)指標(biāo)

　　C.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率 D.包括流動性風(fēng)險指標(biāo)

　　【答案】C

　　90.下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是( )。

　　A.有效管控銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險和行業(yè)整體風(fēng)險的前提

　　B.公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵

　　C.建立風(fēng)險計量模型是實現(xiàn)對風(fēng)險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

　　D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量

　　【答案】B

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