點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺訓(xùn)練匯總

　　單項(xiàng)選擇題(共80小題，每小題0.5分。下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目要求。不選、錯(cuò)選均不得分。)

　　21.財(cái)務(wù)比率分析不包括(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.損失比率

　　22.某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關(guān)聯(lián)授信比例約為(　　)。

　　A.41%

　　B.52%

　　C.191%

　　D.200%

　　23.(　　)是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。

　　A.獨(dú)立交易

　　B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.關(guān)聯(lián)交易

　　D.權(quán)利讓渡

　　24.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方式的是(　　)。

　　A.利率對(duì)沖

　　B.市場(chǎng)對(duì)沖

　　C.匯率對(duì)沖

　　D.關(guān)聯(lián)方對(duì)沖

　　25.個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析不包括(　　)。

　　A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

　　B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)

　　C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　26.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個(gè)主要階段是(　　)。

　　A.專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型

　　B.違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型

　　C.專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型

　　D.信用評(píng)分模型→專家判斷法→違約概率模型

　　27.以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)按來(lái)源不同分類的是(　　)。

　　A.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　28.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，目前尚嚴(yán)禁(　　)直接投資股票市場(chǎng)。

　　A.上市公司

　　B.商業(yè)銀行

　　C.經(jīng)紀(jì)公司

　　D.證券交易所

　　29.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括(　　)。

　　A.農(nóng)產(chǎn)品

　　B.礦產(chǎn)品

　　C.白銀

　　D.黃金

　　30.(　　)是交易的一方按約定價(jià)格買人或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。

　　A.遠(yuǎn)期

　　B.期貨

　　C.即期

　　D.互換

　　31.下列不屬于記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是(　　)。

　　A.具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B.具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

　　C.交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)

　　D.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序

　　32.巴塞爾委員會(huì)于1996年1月頒布了(　　)。

　　A.《巴塞爾資本協(xié)議》

　　B.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》

　　C.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　D.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　33.(　　)是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。

　　A.期權(quán)

　　B.期貨

　　C.資產(chǎn)管理

　　D.賬戶劃分

　　34.下列選項(xiàng)中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)的是(　　)。

　　A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)

　　C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　D.確保潛在風(fēng)險(xiǎn)得以規(guī)避

　　35.(　　)因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　36.下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類的是(　　)。

　　A.非專業(yè)性服務(wù)外包

　　B.業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包

　　C.處理程序外包

　　D.技術(shù)外包

　　37.下列不屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控的原則的是(　　)。

　　A.整體性

　　B.可持續(xù)性

　　C.敏感性

　　D.有效性

　　38.(　　)作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

　　A.連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　B.購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)

　　C.業(yè)務(wù)外包

　　D.降低操作風(fēng)險(xiǎn)

　　39.從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，資金交易業(yè)務(wù)可分為(　　)。

　　A.前臺(tái)管理、中臺(tái)交易、后臺(tái)結(jié)算

　　B.前臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、中臺(tái)結(jié)算、后臺(tái)交易

　　C.前臺(tái)結(jié)算、中臺(tái)交易、后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算

　　40.巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按照流動(dòng)性高低分為四類：最有流動(dòng)性的資產(chǎn)、其他可在市場(chǎng)上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是(　　)。

　　A.無(wú)法出售的貸款

　　B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

　　C.抵押給第三方的資產(chǎn)

　　D.存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)

　　21.D【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財(cái)務(wù)比率/指標(biāo)來(lái)研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)/負(fù)債管理等狀況，內(nèi)容包括：盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動(dòng)比率。故本題選D。

　　22.B【解析】關(guān)聯(lián)授信比例=全部關(guān)聯(lián)方授信總額/資本凈額×100%=110/210×100%≈52%。故本題選B。

　　23.C【解析】關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。關(guān)聯(lián)方是指在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。國(guó)家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送�受�?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方。故本題選C。

　　24.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。故本題選B。

　　25.D【解析】個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析包括：經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)、“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)、借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。故本題選D。

　　26.C【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。故本題選C。

　　27.A【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)按來(lái)源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。故本題選A。

　　28.B【解析】根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，目前尚嚴(yán)禁商業(yè)銀行直接投資股票市場(chǎng)，因此商業(yè)銀行所，面臨的股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)有限。故本題選B。

　　29.D【解析】商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職能。故本題選D。

　　30.C【解析】即期是交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。即期交易可在世界各地的簽約方之間進(jìn)行，由于時(shí)區(qū)不同，需要向后推遲若干時(shí)間，以執(zhí)行付款指令及記錄必需的會(huì)計(jì)賬目。故本題選C。

　　31.C【解析】記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本條件：①具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略。②具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控;交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸;交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià);按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層;根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控;評(píng)估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。③具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序;交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。故本題選C。

　　32.B【解析】巴塞爾委員會(huì)于1996年1月頒布的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》以及大多數(shù)國(guó)家據(jù)此制定的資本規(guī)定將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)納入資本要求的范圍，但未涵蓋全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故本題選B。

　　33.D【解析】賬戶劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。往往由各國(guó)銀行監(jiān)管部門根據(jù)巴塞爾委員會(huì)相關(guān)定義進(jìn)行明確要求。故本題選D。

　　34.D【解析】《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告;確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng);確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。故本題選D。

　　35.B【解析】?jī)?nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤。故本題選B。

　　36.A【解析】商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來(lái)管理，用于轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類主要包括以下幾種：①技術(shù)外包;②處理程序外包;⑧業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包;④專業(yè)性服務(wù)外包;⑤后勤性事務(wù)外包。故本題選A。

　　37.B【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指一個(gè)或多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)敞口，通過(guò)反映操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性或影響程度或某一控制有效性，對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)或控制進(jìn)行定性或定量跟蹤監(jiān)測(cè)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控應(yīng)遵循整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原則。故本題選B。

　　38.B【解析】購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在利用保險(xiǎn)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋方面還處于探索階段。購(gòu)買保險(xiǎn)只是操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的一種措施，預(yù)防和減少操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，根本上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。故本題選B。

　　39.D【解析】商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行資金和交易活動(dòng)。從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算/清算三個(gè)環(huán)節(jié)。故本題選D。

　　40.C【解析】流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。需要注意的是，在計(jì)算流動(dòng)性時(shí)，抵押給第三方的資產(chǎn)均應(yīng)從上述各類資產(chǎn)中扣除。故本題選C。

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