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2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題(11)

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  第41題

  下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差一協(xié)方差法的說法,不正確的是( )。

  A 不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

  B 成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

  C 反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響

  D 充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

  【正確答案】:D

  [答案解析]方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響,無法準(zhǔn)確計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。所以D選項(xiàng)說法有誤。

  第42題

  在保持其他條件不變的前提下,研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是( )。

  A 缺口分析

  B 敏感性分析

  C 壓力測(cè)試

  D 情景分析

  【正確答案】:B

  [答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義。

  第43題

  下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說法,正確的是( )。

  A 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

  B 在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

  C 在國(guó)際金融活動(dòng)中,個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

  D 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的,它超出了債務(wù)人的控制范圍

  【正確答案】:A

  [答案解析]在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn);個(gè)人、企業(yè)、政府,銀行都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失,在國(guó)際金融活動(dòng)中,個(gè)人也會(huì)因?yàn)閲?guó)家風(fēng)險(xiǎn)而遭受損失;風(fēng)險(xiǎn)一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的,國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)也是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的,超出債權(quán)人的控制范圍。

  第44題

  在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中,藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于( )。

  A 定性分析法

  B 定量分析法

  C 定性和定量相結(jié)合的分析法

  D 層次分析法

  【正確答案】:B

  [答案解析]藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。

  第45題

  計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )。

  A 風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化,單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量,將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)

  B 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短

  C 無法充分計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

  D 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

  【正確答案】:C

  [答案解析]歷史模擬法可以計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。

  第46題

  巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求,表述不正確的是( )。

  A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

  B 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

  C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

  D 至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

  【正確答案】:C

  [答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年。

  第47題

  隨機(jī)變量Y的概率分布表如下:

  A X

  B 1

  C 4

  D P

  E 60%

  F 40%

  【正確答案】:B

  [答案解析]

  期望E=1×60%+4×40%=2.2,方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。

  第48題

  下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中,( )是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

  A 風(fēng)險(xiǎn)分散

  B 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

  C 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

  D 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

  【正確答案】:B

  [答案解析]風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

  第49題

  下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法的是( )。

  A 分解分析法

  B 失誤樹分析方法

  C 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

  D 壓力測(cè)試法

  【正確答案】:D

  [答案解析]D選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法。

  第50題

  在現(xiàn)金流量的分析中,首先分析的是( )。

  A 融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

  B 投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

  C 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

  D 消費(fèi)活動(dòng)的現(xiàn)金流

  【正確答案】:C

  [答案解析]現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流。

  第51題

  下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是( )。

  A 前臺(tái)交易

  B 中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

  C 評(píng)級(jí)授信

  D 后臺(tái)結(jié)算清算

  【正確答案】:C

  [答案解析]C選項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

  第52題

  下列關(guān)于擔(dān)保方式的說法,不正確的是( )。

  A 當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí),保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任

  B 商業(yè)銀行經(jīng)常采用留置與定金作為擔(dān)保方式

  C 債務(wù)人或第三方為抵押人,債權(quán)人為抵押權(quán)人

  D 質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有,將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保

  【正確答案】:B

  [答案解析]商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。

  第53題

  某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款,如果該銀行以標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本,則該筆貸款計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的權(quán)重為( )。

  A 100%

  B 75%

  C 50%

  D 35%

  【正確答案】:D

  [答案解析]零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重。

  第54題

  聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括( )。

  A 危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理

  B 危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通

  C 模擬訓(xùn)練和演習(xí)

  D 明確記載的危機(jī)處理/決策流程

  【正確答案】:D

  [答案解析]D選項(xiàng)屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要內(nèi)容。

  第55題

  ( )是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù),計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率。

  A KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

  B RiskCalc模型

  C Credit Monitor模型

  D 死亡率模型

  【正確答案】:D

  [答案解析]本題考查的是死亡率模型的含義。

  第56題

  下列選項(xiàng)中,不作為風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法補(bǔ)充方法的是( )。

  A 敏感性分析

  B 壓力測(cè)試

  C 分解分析

  D 情景分析

  【正確答案】:C

  [答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性,適時(shí)采用敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。

  第57題

  下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)的是( )。

  A 代理中央銀行業(yè)務(wù)

  B 代收代付業(yè)務(wù)

  C 代理證券業(yè)務(wù)

  D 金融衍生品交易業(yè)務(wù)

  【正確答案】:D

  [答案解析]金融衍生品交易業(yè)務(wù)屬于商業(yè)銀行的資金交易業(yè)務(wù)。

  第58題

  在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中,( )對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

  A 董事會(huì)

  B 監(jiān)事會(huì)

  C 高級(jí)管理層

  D 總經(jīng)理

  【正確答案】:B

  [答案解析]本題考查的是監(jiān)事會(huì)的主要職能。

  第59題

  下列選項(xiàng)中,不屬于銀行監(jiān)管的方法的是( )。

  A 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

  B 市場(chǎng)退出

  C 資本監(jiān)督

  D 市場(chǎng)準(zhǔn)入

  【正確答案】:B

  [答案解析]銀行監(jiān)管的方法包括:市場(chǎng)準(zhǔn)入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。

  第60題

  下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法,不正確的是( )。

  A 重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn),對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí),固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額

  B 若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的,這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本,但計(jì)入附屬資本的部分不超過重估儲(chǔ)備的70%

  C 優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

  D 少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí),母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中,不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

  【正確答案】:D

  [答案解析]少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí),子銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中,不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

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