4. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理4.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4.1.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類
利率風(fēng)險(xiǎn)
匯率風(fēng)險(xiǎn)
股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
4.1.2 主要交易產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征
即期
遠(yuǎn)期
期貨
互換
期權(quán)
4.1.3資產(chǎn)分類
交易賬戶和銀行賬戶
資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
我國商業(yè)銀行資產(chǎn)分類現(xiàn)狀
4.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
4.2.1基本概念
名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估
敞口
久期
收益率曲線
投資組合
4.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
缺口分析
久期分析
外匯敞口分析
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法
敏感性分析
情景分析
壓力測(cè)試
事后檢驗(yàn)
4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
4.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架
4.3.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容和種類
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑和頻度
4.3.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制
限額管理
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
4.4經(jīng)濟(jì)資本配置
4.4.1經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算和配置方法
4.4.2 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率和股東價(jià)值增加
