信用風險評級分為外部評級和內部評級。外部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估,主要依靠專家定性分析,評級對象主要是政府或大企業(yè);內部評級是商業(yè)銀行根據(jù)內部數(shù)據(jù)和標準(側重于定量分析),對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價,并據(jù)以估計違約概率及違約損失率,作為信用評級和分類管理的標準。
巴塞爾委員會針對各商業(yè)銀行風險管理水平的不同,提出了信用風險計量的兩大類方法:標準法,基于商業(yè)銀行資產的外部評級結果,以標準化方式計量信用風險;內部評級法,基于商業(yè)銀行自身健全和完備的內部評級體系計量信用風險,但必須經過監(jiān)管當局的技術檢驗和正式批準。
1.標準法
、偕虡I(yè)銀行的信貸資產分為對主權國家的債權、對一般商業(yè)銀行的債權、對公司的債權、包括在監(jiān)管零售資產中的債權、以居民房產抵押的債權、表外債權等13類;
、趯χ鳈唷⑸虡I(yè)銀行、公司的債權等非零售類信貸資產,根據(jù)債務人的外部評級結果分別確定權重,零售類資產根據(jù)是否有居民房產抵押分別給予75%、35%的權重,表外信貸資產采用信用風險轉換系數(shù)轉換為信用風險暴露;
③允許商業(yè)銀行通過抵押、擔保、信用衍生工具等信貸資產的風險敏感性,但缺點也很明顯:過分依賴于外部評級,對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予100%的風險權重,缺乏敏感性;此外,也沒有考慮到不同資產間的相關性。
【單選】在計量信用風險的方法中,《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點不包括()。
A.過分依賴于外部評級
B.沒有考慮到不同資產間的相關性
C.對于缺乏外部評級的公司類債券統(tǒng)一給予100%的風險權重,缺乏敏感性
D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比,提高了信貸資產的風險敏感性
答案:D
2.內部評級法
內部評級法要去商業(yè)銀行建立健全的內部評級體系,自行預測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)、期限(M)等信用風險因素,并根據(jù)如下權重公式計算每筆債項的信用風險資本要求(K):
(1)公司、主權及商業(yè)銀行暴露
、俜沁`約風險暴露
、谶`約風險暴露
(2)零售暴露
根據(jù)對商業(yè)銀行內部評級體系依賴程度的不同,內部評級法又分為初級法和高級法兩種:
、俪跫壏ㄒ笊虡I(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率,其他風險要素采用監(jiān)管當局的估機值;
②高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。
初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露,對于零售暴露,只要商業(yè)銀行決定實施內部評級法,就必須自行估計PD和LGD。
【單選】《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于()的方法來計量違約概率、違約損失,并據(jù)此計算信用風險對應的資本要求。
A.外部評級體系
B.內部評級體系
C.宏觀評級體系
D.微觀評級體系
答案:B
關注"銀行從業(yè)"官方微信最新資訊、考前內部資料等!
銀行從業(yè)題庫【手機題庫下載】 | 微信搜索"xyccbp"
相關推薦:
2013銀行專業(yè)資格考試真題及答案|解析|估分|下載
美好明天 在線課程 |
主講老師 | 必會考點 精講班 必會考點精講班
課程時長:15h/科 學習目標:精講必考點,夯實基礎 ·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構建知識框架; ·精講必考知識點,打牢基礎,細化得分要點。 |
專項 提升班 專項提升班
課程時長:3h/科 學習目標:專項歸納整合,集中突破 ·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練; ·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。 |
考點 串聯(lián)班 考點串聯(lián)班
課程時長:3h/科 學習目標:高頻考點強化,考前串聯(lián)速提升 ·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升; ·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點! |
內部 資料班 內部資料班
課程時長:6h/科 學習目標:感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果 ·大數(shù)據(jù)分析技術與名師經驗相結合,編寫3套內部模擬卷,系統(tǒng)測試備考效果; ·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺! |
報名 |
---|---|---|---|---|---|---|
下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |||
課時安排 | 15小時 | 3小時 | 3小時 | 6小時 | ||
法律法規(guī)與綜合能力 | 小糖 | 報名 | ||||
個人理財 | 趙明 | 報名 | ||||
風險管理 | 晶鑫 | 報名 | ||||
公司信貸 | 趙明 | 報名 | ||||
個人貸款 | 伊墨 | 報名 |
在線課程 |
2022年全程班 |
|
適合學員 | ①初次報考、零基礎或基礎薄弱的考生 ②需要全程學習,全面、系統(tǒng)梳理考點的考生 ③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生 |
在線課程 |
2022年全程班 |
|||
適合學員 | ①初次報考、零基礎或基礎薄弱的考生 ②需要全程學習,全面、系統(tǒng)梳理考點的考生 ③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生 |
|||
夯實基礎階段 | 必會考點精講班
必會考點精講班
課程時長:15h/科 學習目標:精講必考點,夯實基礎 ·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構建知識框架; ·精講必考知識點,打牢基礎,細化得分要點。 |
|||
難點突破階段 | 專項提升班
專項提升班
課程時長:3h/科 學習目標:專項歸納整合,集中突破 ·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練; ·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。 |
|||
終極搶分階段 | 考點串聯(lián)班
考點串聯(lián)班
課程時長:3h/科 學習目標:高頻考點強化,考前串聯(lián)速提升 ·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升; ·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點! |
|||
內部資料班
內部資料班
課程時長:6h/科 學習目標:感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果 ·大數(shù)據(jù)分析技術與名師經驗相結合,編寫3套內部模擬卷,系統(tǒng)測試備考效果; ·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺! |
||||
VIP美題 智能刷題 |
✬✬✬ 三星題庫 |
每日一練 |
||
真題題庫
|
||||
模擬題庫
|
||||
✬✬✬✬ 四星題庫 |
教材同步
|
|||
真題視頻解析
|
||||
✬✬✬✬✬ 五星題庫 |
高頻?
|
|||
大數(shù)據(jù)易錯
|
||||
做題輔助功能 | 練題工具 | |||
VIP配套資料 | 電子資料 | 課程講義 | ||
VIP旗艦服務 | 私人訂制服務 | 學籍檔案 | ||
PMAR學習規(guī)劃 | ||||
大數(shù)據(jù)學習報告 | ||||
學習進度統(tǒng)計 | ||||
官網查分服務 | ||||
VIP勛章 | ||||
節(jié)點嚴控 | 考試倒計時提醒 | |||
VIP直播日歷 | ||||
上課提醒 | ||||
便捷系統(tǒng) | 課程視頻、音頻、講義下載 | |||
手機/平板/電腦 多平臺聽課 | ||||
無限次離線回放 | ||||
課程有效期 |
課程有效期12個月 | |||
增值服務 | 贈送2021年全部課程 | |||
套餐價格 | 全科:¥299 |
單科:¥298 |