信用風險評級分為外部評級和內部評級。外部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或大企業(yè);內部評級是商業(yè)銀行根據(jù)內部數(shù)據(jù)和標準(側重于定量分析)，對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價，并據(jù)以估計違約概率及違約損失率，作為信用評級和分類管理的標準。

　　巴塞爾委員會針對各商業(yè)銀行風險管理水平的不同，提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法，基于商業(yè)銀行資產的外部評級結果，以標準化方式計量信用風險;內部評級法，基于商業(yè)銀行自身健全和完備的內部評級體系計量信用風險，但必須經過監(jiān)管當局的技術檢驗和正式批準。

　　1.標準法

　�、偕虡I(yè)銀行的信貸資產分為對主權國家的債權、對一般商業(yè)銀行的債權、對公司的債權、包括在監(jiān)管零售資產中的債權、以居民房產抵押的債權、表外債權等13類;

　�、趯χ鳈唷⑸虡I(yè)銀行、公司的債權等非零售類信貸資產，根據(jù)債務人的外部評級結果分別確定權重，零售類資產根據(jù)是否有居民房產抵押分別給予75%、35%的權重，表外信貸資產采用信用風險轉換系數(shù)轉換為信用風險暴露;

　　③允許商業(yè)銀行通過抵押、擔保、信用衍生工具等信貸資產的風險敏感性，但缺點也很明顯：過分依賴于外部評級，對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予100%的風險權重，缺乏敏感性;此外，也沒有考慮到不同資產間的相關性。

　　【單選】在計量信用風險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點不包括()。

　　A.過分依賴于外部評級

　　B.沒有考慮到不同資產間的相關性

　　C.對于缺乏外部評級的公司類債券統(tǒng)一給予100%的風險權重，缺乏敏感性

　　D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產的風險敏感性

　　答案：D

　　2.內部評級法

　　內部評級法要去商業(yè)銀行建立健全的內部評級體系，自行預測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)、期限(M)等信用風險因素，并根據(jù)如下權重公式計算每筆債項的信用風險資本要求(K)：

　　(1)公司、主權及商業(yè)銀行暴露

　�、俜沁`約風險暴露

　�、谶`約風險暴露

　　(2)零售暴露

　　根據(jù)對商業(yè)銀行內部評級體系依賴程度的不同，內部評級法又分為初級法和高級法兩種：

　�、俪跫壏ㄒ�求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估機值;

　　②高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。

　　初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD。

　　【單選】《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于()的方法來計量違約概率、違約損失，并據(jù)此計算信用風險對應的資本要求。

　　A.外部評級體系

　　B.內部評級體系

　　C.宏觀評級體系

　　D.微觀評級體系

　　答案：B

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