周四,滬深300指數(shù)小幅低開后振蕩走高,交投區(qū)間為3693.14—3758.45點,尾盤小幅上沖,收盤較前一交易日上漲27.35點,收報3749.30點。三大股指期貨走勢略有差異,中證500指數(shù)期貨較為強勢,滬深300指數(shù)期貨次之,上證50指數(shù)期貨偏弱。上一交易日金融地產(chǎn)股大幅拉升后,昨日非主板股票有補漲的跡象,中證500指數(shù)漲幅最高便佐證這一觀點。
據(jù)統(tǒng)計,滬深300期指主力合約IF1512較前一交易日收盤價上漲41.2點或1.13%,報3699.6點。四份合約持倉量合計為41222手,比前一交易日減少762手,成交量環(huán)比減少6574手。主力合約IF1512持倉量減少921手至35381手,成交量環(huán)比減少6209手。本周以來,上證綜指絕地反擊,重回3500點之上,有望繼續(xù)上漲。和前期的上漲相比,本次量能未能有效放大,這或?qū)楹笫袔硪欢ǖ淖償?shù)。
主力持倉方面,前20名席位在IF1512合約上共持買單26786手、賣單27126手。主力凈空持倉量340手,較前一交易日減少29手,這表明多空雙方的力量正在悄然發(fā)生變化,空頭優(yōu)勢一點點被蠶食。隨著交割日逐漸臨近,多空雙方均選擇繼續(xù)減倉,且空頭減持力度略大于多頭。
具體席位方面,主力合約持買單前20名中,減持多單的公司比例為55%,其中中信期貨、國泰君安、申銀萬國期貨等席位減持多單均超過百手。部分會員選擇增持多單,除永安期貨席位增加51手外,其他公司增加數(shù)量都在50手之內(nèi)。持賣單前20名中,減持空單的公司占比為65%,其中中信期貨、華泰期貨、招商期貨等席位減持?jǐn)?shù)量均超過100手,分別減持賣單112手、185手、392手,選擇增持的會員雖有7家,但增持最多的海通期貨席位也僅僅增持81手賣單。
總體分析,空方力量仍占一定的優(yōu)勢,但股市已經(jīng)不存在連續(xù)大幅下跌的基礎(chǔ)。從多頭力量分析,由于交割日不斷臨近,主力即將開始移倉換月,戰(zhàn)場逐漸轉(zhuǎn)移到新合約上,我們認(rèn)為,未來股市繼續(xù)上漲的可能性較大,上證綜指或調(diào)整前高3678點,股指多頭或?qū)⒊藙僮窊簟?/P>
(作者單位:金石期貨)
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