5、平倉(cāng)數(shù)量的分配原則：

　　(1)、在平倉(cāng)范圍內(nèi)按盈利大小的不同分成三級(jí)，逐級(jí)進(jìn)行分配。

　　首先分配給單位凈持倉(cāng)盈利大于等于Dt交易日結(jié)算價(jià)的10%的持倉(cāng)(以下簡(jiǎn)稱盈利10%以上的持倉(cāng));其次分配給單位凈持倉(cāng)盈利小于Dt交易日結(jié)算價(jià)的10%而大于等于6%的持倉(cāng)(以下簡(jiǎn)稱盈利6%以上的持倉(cāng));最后分配給單位凈持倉(cāng)盈利小于Dt交易日結(jié)算價(jià)的6%而大于零的持倉(cāng)(以下簡(jiǎn)稱盈利大于零的持倉(cāng))。

　　(2)、以上各級(jí)分配比例均按申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量(剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量)與各級(jí)可平倉(cāng)的盈利持倉(cāng)數(shù)量之比進(jìn)行分配。

　　盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量大于等于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的，根據(jù)申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量與盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量的比例，將申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量向盈利10%以上的持倉(cāng)分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量;

　　盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量小于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的，根據(jù)盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量與申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的比例，將盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量向申報(bào)平倉(cāng)客戶分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量。再把剩余的申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量按上述的分配方法依次向盈利6%以上的持倉(cāng)、盈利大于零的持倉(cāng)分配;還有剩余的，不再分配。

　　6、強(qiáng)制減倉(cāng)的執(zhí)行

　　強(qiáng)制減倉(cāng)于Dt交易日收市后執(zhí)行，強(qiáng)制減倉(cāng)結(jié)果作為Dt交易日會(huì)員的交易結(jié)果。

　　7、強(qiáng)制減倉(cāng)的價(jià)格

　　強(qiáng)制減倉(cāng)的價(jià)格為該合約Dt交易日的漲跌停板價(jià)格。

　　8、強(qiáng)制減倉(cāng)當(dāng)日結(jié)算時(shí)交易保證金按正常標(biāo)準(zhǔn)收取。

　　9、強(qiáng)制減倉(cāng)造成的經(jīng)濟(jì)損失由會(huì)員及其客戶承擔(dān)。該合約在采取上述措施后風(fēng)險(xiǎn)仍未釋放的，交易所宣布為異常情況，并按有關(guān)規(guī)定采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　(七)、結(jié)算擔(dān)保金制度

　　盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量小于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的，根據(jù)盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量與申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的比例，將盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量向申報(bào)平倉(cāng)客戶分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量。再把剩余的申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量按上述的分配方法依次向盈利6%以上的持倉(cāng)、盈利大于零的持倉(cāng)分配;還有剩余的，不再分配。

　　結(jié)算擔(dān)保金分為基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金�；�礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金是指結(jié)算會(huì)員參與交易所結(jié)算交割業(yè)務(wù)必須繳納的最低結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額。變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金是指結(jié)算會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金中高出基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的部分，是隨著結(jié)算會(huì)員業(yè)務(wù)量的變化而調(diào)整的結(jié)算擔(dān)保金。結(jié)算擔(dān)保金應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金方式繳納。

　　1、各類結(jié)算會(huì)員的基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金為：交易結(jié)算會(huì)員人民幣1000萬(wàn)元，全面結(jié)算會(huì)員人民幣2000萬(wàn)元，特別結(jié)算會(huì)員人民幣5000萬(wàn)元。結(jié)算會(huì)員在簽署《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算會(huì)員協(xié)議》后的5個(gè)交易日內(nèi)，將基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金存入交易所結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶。

　　2、交易所每季度最后一個(gè)交易日收市后，根據(jù)市場(chǎng)總體情況，確定全市場(chǎng)的結(jié)算擔(dān)保金總額，通知結(jié)算會(huì)員其應(yīng)分擔(dān)的結(jié)算擔(dān)保金。

　　每個(gè)結(jié)算會(huì)員根據(jù)業(yè)務(wù)量按比例分擔(dān)結(jié)算擔(dān)保金總額。結(jié)算會(huì)員應(yīng)分擔(dān)的結(jié)算擔(dān)保金=結(jié)算擔(dān)保金總額×(20%×該會(huì)員上一季度日均交易量/交易所上一季度日均交易量+80%×該會(huì)員上一季度日均持倉(cāng)量/交易所上一季度日均持倉(cāng)量)。

　　結(jié)算會(huì)員應(yīng)分擔(dān)的結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額與其基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額取大者，作為結(jié)算會(huì)員新季度應(yīng)繳納的結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額。交易所將在新季度開始的第5個(gè)交易日第一節(jié)結(jié)束后，通過(guò)銀行將結(jié)算擔(dān)保金余額的超出部分劃至結(jié)算會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶，將需要補(bǔ)交的結(jié)算擔(dān)保金從結(jié)算會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶中扣劃。

　　結(jié)算會(huì)員需要補(bǔ)交結(jié)算擔(dān)保金的，應(yīng)在新季度初的第5個(gè)交易日前將補(bǔ)交數(shù)額存入其結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶。

　　3、交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況調(diào)整結(jié)算擔(dān)保金的收取時(shí)間以及結(jié)算擔(dān)保金總額，并有權(quán)對(duì)個(gè)別結(jié)算會(huì)員提高結(jié)算擔(dān)保金。

　　結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金小于零，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的，交易所采取強(qiáng)行平倉(cāng)等措施后，結(jié)算準(zhǔn)備金仍小于零，交易所將先使用該違約結(jié)算會(huì)員的結(jié)算擔(dān)保金補(bǔ)足，不足部分再按比例使用其他結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金。

　　其他結(jié)算會(huì)員分?jǐn)偙壤秊槠浣Y(jié)算擔(dān)保金余額占當(dāng)前未使用結(jié)算擔(dān)保金總額之比，分?jǐn)偟慕痤~以其繳存的結(jié)算擔(dān)保金為限。

　　結(jié)算會(huì)員繳存的結(jié)算擔(dān)保金按照規(guī)定動(dòng)用后，應(yīng)于5個(gè)交易日內(nèi)按原繳納標(biāo)準(zhǔn)，將需要補(bǔ)足的部分存至其結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶。交易所將于第5個(gè)交易日第一節(jié)結(jié)束后通過(guò)銀行從結(jié)算會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶中扣劃。

　　結(jié)算會(huì)員未能按期繳存、補(bǔ)足結(jié)算擔(dān)保金的，依法按《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。

　　動(dòng)用結(jié)算擔(dān)保金后，其他結(jié)算會(huì)員有權(quán)向違約結(jié)算會(huì)員追償。

　　(八)、風(fēng)險(xiǎn)警示制度

　　交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示制度。交易所認(rèn)為必要的，可以分別或同時(shí)采取要求會(huì)員和客戶報(bào)告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責(zé)、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。

　　出現(xiàn)下列情形之一的，交易所有權(quán)約見指定的會(huì)員高管人員或客戶談話提醒風(fēng)險(xiǎn)，或要求會(huì)員或客戶報(bào)告情況：

　　1、期貨價(jià)格出現(xiàn)異常; 2、會(huì)員或客戶交易異常; 3、會(huì)員或客戶持倉(cāng)異常; 4、會(huì)員資金異常; 5、會(huì)員或客戶涉嫌違規(guī)、違約; 6、交易所接到投訴涉及到會(huì)員或客戶; 7、會(huì)員涉及司法調(diào)查; 8、交易所認(rèn)定的其他情況。

　　交易所實(shí)施談話提醒應(yīng)當(dāng)遵守下列要求： 1、交易所發(fā)出書面通知，約見指定的會(huì)員高管人員或客戶談話。客戶應(yīng)當(dāng)由會(huì)員指定人員陪同; 2、交易所安排談話提醒時(shí)，應(yīng)將談話時(shí)間、地點(diǎn)、要求等以書面形式提前一天通知會(huì)員; 3、談話對(duì)象確因特殊情況不能參加的，應(yīng)事先報(bào)告交易所，經(jīng)交易所同意后可書面委托有關(guān)人員代理; 4、談話對(duì)象應(yīng)如實(shí)陳述、不得故意隱瞞事實(shí); 5、交易所工作人員應(yīng)對(duì)談話的有關(guān)信息予以保密。交易所要求會(huì)員或客戶報(bào)告情況的，有關(guān)報(bào)告方式和報(bào)告內(nèi)容參照大戶報(bào)告制度。

　　通過(guò)情況報(bào)告和談話，發(fā)現(xiàn)會(huì)員或客戶有違規(guī)嫌疑、交易頭寸有較大風(fēng)險(xiǎn)的，交易所有權(quán)對(duì)會(huì)員或客戶發(fā)出書面的《風(fēng)險(xiǎn)警示函》。

　　發(fā)生下列情形之一的，交易所有權(quán)在指定的有關(guān)媒體上對(duì)有關(guān)會(huì)員和客戶進(jìn)行公開譴責(zé)：

　　1、不按交易所要求報(bào)告情況和談話的; 2、故意隱瞞事實(shí)，瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)重要信息的; 3、故意銷毀違規(guī)違約證明材料， 不配合交易所調(diào)查的; 4、經(jīng)查實(shí)存在欺詐客戶行為的; 5、經(jīng)查實(shí)參與分倉(cāng)和操縱市場(chǎng)的; 6、交易所認(rèn)定的其他違規(guī)行為。 交易所對(duì)相關(guān)會(huì)員或客戶進(jìn)行公開譴責(zé)的同時(shí)，對(duì)其違規(guī)行為，按交易所違規(guī)處理辦法處理。

　　發(fā)生下列情形之一的，交易所有權(quán)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示公告，向全體會(huì)員和客戶警示風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、期貨價(jià)格出現(xiàn)異常; 2、期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)較大差距; 3、會(huì)員或客戶涉嫌違規(guī)、違約;4、會(huì)員或客戶交易存在較大風(fēng)險(xiǎn); 5、交易所認(rèn)定的其他情況。