1
題干:以下說(shuō)法正確的是( )。
A:考慮了交易成本后,正向套利的理論價(jià)格下移,成為無(wú)套利區(qū)間的下界
B:考慮了交易成本后,反向套利的理論價(jià)格上移,成為無(wú)套利區(qū)間的上界
C:當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利。
D:當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利。
參考答案[C]
2
題干:以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。
A:執(zhí)行價(jià)格為350,市場(chǎng)價(jià)格為300的賣(mài)出看漲期權(quán)
B:執(zhí)行價(jià)格為300,市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看漲期權(quán)
C:執(zhí)行價(jià)格為300,市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看跌期權(quán)
D:執(zhí)行價(jià)格為350,市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)
參考答案[B]
3
題干:7月1日,某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán),同時(shí),他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是( )。
A:200點(diǎn)
B:180點(diǎn)
C:220點(diǎn)
D:20點(diǎn)
參考答案[C]
4
題干:某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為15美分/蒲式耳,賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為( )美分/蒲式耳。
A:290
B:284
C:280
D:276
參考答案[B]
5
題干:以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣(mài)出看漲期權(quán)和看跌期權(quán),屬于( )。
A:買(mǎi)入跨式套利
B:賣(mài)出跨式套利
C:買(mǎi)入寬跨式套利
D:賣(mài)出寬跨式套利
參考答案[B]
6
題干:買(mǎi)進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán),賣(mài)出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán),考試/大再買(mǎi)進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于( )。
A:買(mǎi)入跨式套利
B:賣(mài)出跨式套利
C:買(mǎi)入蝶式套利
D:賣(mài)出蝶式套利
參考答案[C]
7
題干:期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是( )。
A:管理費(fèi)
B:經(jīng)紀(jì)傭金
C:營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用
D:CTA費(fèi)用
參考答案[D]
相關(guān)推薦: