1

　　題干:以下說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A:考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無(wú)套利區(qū)間的下界

　　B:考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無(wú)套利區(qū)間的上界

　　C:當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

　　D:當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

　　參考答案[C]

　　2

　　題干:以下為實(shí)值期權(quán)的是(　　)。

　　A:執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的賣(mài)出看漲期權(quán)

　　B:執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看漲期權(quán)

　　C:執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看跌期權(quán)

　　D:執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)

　　參考答案[B]

　　3

　　題干:7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是(　　)。

　　A:200點(diǎn)

　　B:180點(diǎn)

　　C:220點(diǎn)

　　D:20點(diǎn)

　　參考答案[C]

　　4

　　題干:某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為(　　)美分/蒲式耳。

　　A:290

　　B:284

　　C:280

　　D:276

　　參考答案[B]

　　5

　　題干:以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣(mài)出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于(　　)。

　　A:買(mǎi)入跨式套利

　　B:賣(mài)出跨式套利

　　C:買(mǎi)入寬跨式套利

　　D:賣(mài)出寬跨式套利

　　參考答案[B]

　　6

　　題干:買(mǎi)進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣(mài)出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，考試/大再買(mǎi)進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于(　　)。

　　A:買(mǎi)入跨式套利

　　B:賣(mài)出跨式套利

　　C:買(mǎi)入蝶式套利

　　D:賣(mài)出蝶式套利

　　參考答案[C]

　　7

　　題干:期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是(　　)。

　　A:管理費(fèi)

　　B:經(jīng)紀(jì)傭金

　　C:營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用

　　D:CTA費(fèi)用

　　參考答案[D]

　　期貨從業(yè)考試《法律法規(guī)》往年試題整合匯總

　　2011年期貨從業(yè)資格考試綜合知識(shí)大盤(pán)點(diǎn)