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　　單選題

　　某交易者買入10張歐元期貨合約，成交價格為1.3502(即1歐元=1.3502美元),合約大小為125000歐元。若期貨價格跌至1.3400,則交易者的浮動虧損為()美元。(不計手續(xù)費等交易成本)

　　A.12750

　　B.10500

　　C.24750

　　D.22500

　　某投資銀行為了在股票市場下跌時獲得相對較高的收益率，設計了嵌有看漲期權空頭的股指聯(lián)結票據(jù)，但是投資者不愿意接受這個沒有保本條款的產(chǎn)品。對此，投資者最容易接受的調整方式是()。

　　嵌入更高執(zhí)行價的看漲期權空頭

　　B.嵌入更低執(zhí)行價的看漲期權空頭

　　C.嵌入更高執(zhí)行價的看漲期權多頭

　　D.嵌入更低執(zhí)行價的看漲期權多頭

　　投資者利用平值的上證50ETF期權做保護性看跌期權交易(期權保險策略)，在其他條件不變的情況下，()情景發(fā)生時投資者的風險最大。

　　A.標的資產(chǎn)價格上漲30%，波動率不變

　　B.標的資產(chǎn)價格上漲30%，波動率下降

　　C.標的資產(chǎn)價格下跌30%，波動率上升

　　D.標的資產(chǎn)價格下跌30%，波動率下降

　　在給資產(chǎn)組合做在險價值(VaR)分析時，選擇()置信水平比較合理。

　　A.5%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.95%

　　某個資產(chǎn)組合的下一日的在險價值(VaR)是100萬元，基于此估算未來兩個星期(10個交易日)的VaR，得到()萬元。

　　A.100

　　B.316

　　C.512

　　D.1000

　　投資者賣出了一手行權價為3元的上證50ETF看漲期權，若要完全對沖其Vega風險，在暫不考慮其他風險的情況下，()最合適。

　　A.賣出一手行權價為3.5元的看跌期權

　　B.買入一手行權價為3.5元的看跌期權

　　C.賣出一手行權價為3元的看跌期權

　　D.買入一手行權價為3元的看跌期權

　　某個結構化產(chǎn)品掛鉤于股票價格指數(shù)，其收益計算公式如下所示：贖回價值=面值+面值×[1-指數(shù)收益率]為了保證投資者的最大虧損僅限于全部本金，需要加入的期權結構是()。

　　A.執(zhí)行價為指數(shù)初值的看漲期權多頭

　　B.執(zhí)行價為指數(shù)初值2倍的看漲期權多頭

　　C.執(zhí)行價為指數(shù)初值2倍的看跌期權多頭

　　D.執(zhí)行價為指數(shù)初值3倍的看漲期權多頭

　　參考答案：

　　ADCDDCB

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