第四章 證券投資基金

　　掌握證券投資基金的定義和特征;掌握基金與股票、債券的區(qū)別;熟悉基金的作用;熟悉我國證券投資基金業(yè)的發(fā)展概況;熟悉證券投資基金的分類方法;掌握契約型基金與公司型基金、封閉式基金與開放式基金的定義與區(qū)別;掌握貨幣市場基金管理內(nèi)容;熟悉各類基金的含義;掌握交易所交易的開放式基金的概念、特點;了解ETF和LOF的異同。

　　熟悉基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù);掌握基金管理人的概念、資格、職責(zé)、更換條件、業(yè)務(wù)范圍;掌握基金托管人的概念、條件、職責(zé)、更換條件;熟悉基金當(dāng)事人之間的關(guān)系。

　　熟悉基金的管理費、托管費、交易費、運作費、銷售服務(wù)費的含義和提取規(guī)定。

　　掌握基金資產(chǎn)凈值的含義;熟悉基金資產(chǎn)估值的概念及估值的基本原則。

　　熟悉基金收入的來源、利潤分配方式與分配原則;掌握基金的投資風(fēng)險;了解基金的信息披露要求。

　　掌握基金的投資范圍與投資限制。

　　第五章 金融衍生工具

　　掌握金融衍生工具的概念、基本特征和按照基礎(chǔ)工具的種類、產(chǎn)品形態(tài)、交易場所及交易方法等不同的分類方法;了解金融衍生工具產(chǎn)生和發(fā)展的原因、金融衍生工具最新的發(fā)展趨勢。

　　掌握現(xiàn)貨、遠(yuǎn)期、期貨交易的定義、基本特征和主要區(qū)別;掌握金融遠(yuǎn)期合約和遠(yuǎn)期合約市場的概念、遠(yuǎn)期合約的類型;了解現(xiàn)階段我國銀行間債券市場遠(yuǎn)期交易、外匯遠(yuǎn)期交易、遠(yuǎn)期利率協(xié)議以及境外人民幣NDF的基本情況。

　　掌握金融期貨、金融期貨合約的定義;熟悉金融期貨交易與金融現(xiàn)貨交易及遠(yuǎn)期交易的區(qū)別;掌握金融期貨的集中交易制度、標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約和對沖機制、保證金制度、無負(fù)債結(jié)算制度、限倉制度、大戶報告制度、每日價格波動限制及斷路器規(guī)則等主要交易制度;掌握金融期貨合約的主要類別;了解境外金融期貨合約的主流品種和交易規(guī)則。掌握滬深300股指期貨合約的內(nèi)容及交易規(guī)則;掌握金融期貨的套期保值功能、價格發(fā)現(xiàn)功能、投機功能、套利功能。了解互換交易的主要類別和交易特征;了解人民幣利率互換的業(yè)務(wù)內(nèi)容;了解信用違約互換(CDS)的含義和主要風(fēng)險。

　　掌握金融期權(quán)的定義和特征;掌握金融期貨與金融期權(quán)在基礎(chǔ)資產(chǎn)、權(quán)利與義務(wù)的對稱性、履約保證、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)、盈虧特點、套期保值的作用與效果等方面的區(qū)別;熟悉金融期權(quán)按選擇權(quán)性質(zhì)、合約履行時間、期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)劃分的主要種類;了解金融期權(quán)的主要功能。

　　掌握權(quán)證的定義、分類、要素;熟悉權(quán)證的發(fā)行、上市與交易。

　　掌握可轉(zhuǎn)換債券的定義和特征;掌握可轉(zhuǎn)換債券的主要要素。掌握附權(quán)證的可分離公司債券的概念與一般可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別。

　　掌握存托憑證的定義;了解美國存托憑證種類以及與美國存托憑證的發(fā)行和交易相關(guān)的機構(gòu);了解存托憑證的優(yōu)點;了解我國發(fā)行的存托憑證。

　　掌握資產(chǎn)證券化的含義、證券化資產(chǎn)的主要種類;掌握資產(chǎn)證券化的有關(guān)當(dāng)事人;了解資產(chǎn)證券化的結(jié)構(gòu)和流程;了解目前中國銀行業(yè)信貸資產(chǎn)證券化和房地產(chǎn)信托投資單位的現(xiàn)狀、特點與發(fā)展趨勢;了解美國次級貸款和相關(guān)證券化產(chǎn)品危機。

　　掌握結(jié)構(gòu)化衍生產(chǎn)品的定義、類別、結(jié)構(gòu)化金融衍生品的收益與風(fēng)險。