三、判斷題(60小題，每道題0.5分，共30分。)

　　101、 技術(shù)分析中，常見的切線有：趨勢(shì)線、軌道線、黃金分割線、甘氏線、角度線、平滑異同移動(dòng)平均線。

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　解：切線類是按一定方法和原則，在根據(jù)股票價(jià)格數(shù)據(jù)所繪制的圖表中畫出一些直線，

　　然后根據(jù)這些直線的情況推測(cè)股票價(jià)格的未來(lái)趨勢(shì)，為我們的操作行為提供參考。常見的切線有：趨勢(shì)線、軌道線、黃金分割線、甘氏線、角度線等。平滑異同移動(dòng)平均線是指標(biāo)類技術(shù)分析方法。

　　102、 K線理論中，收盤價(jià)高于開盤價(jià)時(shí)為陽(yáng)線，收盤價(jià)低于開盤價(jià)時(shí)為陰線。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　103、 支撐線和壓力線被改變的條件是它們被有效的、足夠強(qiáng)大的股價(jià)變動(dòng)突破。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　104、 每一條支撐線和壓力線都是證券波動(dòng)所必然產(chǎn)生的內(nèi)在規(guī)律，而非人為控制的。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　解：每一條支撐線和壓力線的確認(rèn)都是人為進(jìn)行的，主要是根據(jù)股價(jià)變動(dòng)所畫出的圖表，并不是證券波動(dòng)所必然產(chǎn)生的內(nèi)在規(guī)律，而是有很大的人為因素。

　　105、 在圓弧頂或圓弧底形態(tài)的形成過(guò)程中，股票成交量的變化都是兩頭多，中間少。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　106、 葛蘭碧法則認(rèn)為，隨著市場(chǎng)恐慌性大量賣出之后，往往是空頭市場(chǎng)的結(jié)束。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　107、 股票市場(chǎng)中的“死亡交叉”是指短期移動(dòng)平均線向上突破長(zhǎng)期移動(dòng)平均時(shí)，形成的交叉。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　解：當(dāng)現(xiàn)在的股票行情價(jià)位處于長(zhǎng)期與短期移動(dòng)平均線之下，短期移動(dòng)平均線又向下突破長(zhǎng)期移動(dòng)平均線時(shí)，為賣出信號(hào)，其交叉稱為“死亡交叉”，所以本題說(shuō)法錯(cuò)誤。

　　108、 如果RSI比例大，就是強(qiáng)市;如果RSI比例小，就是弱市。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　109、 大勢(shì)型指標(biāo)只能用于研判證券市場(chǎng)整體形勢(shì)，而不能用于個(gè)股。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　110、 1952年，哈理•馬柯威茨發(fā)表了一篇題為《證券組合選擇》的論文，標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開端。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　解：1952年，哈理•馬柯威茨發(fā)表了一篇題為《證券組合選擇》的論文，這篇論文標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開端。本題說(shuō)法正確。

　　111、 無(wú)差異曲線向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險(xiǎn)能力的強(qiáng)弱。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　解：投資者的無(wú)差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線，無(wú)差異曲線向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險(xiǎn)能力的強(qiáng)弱。本題說(shuō)法正確。

　　112、 當(dāng)收益率向上傾斜，并且投資人確信收益率曲線繼續(xù)保持上升的趨勢(shì)，投資者會(huì)購(gòu)買比要求的期限短的股票。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　解：采用騎乘收益率進(jìn)行債券組合主動(dòng)管理的目標(biāo)是資產(chǎn)的流動(dòng)性。當(dāng)收益率向上傾

　　斜，并且投資人確信收益率曲線繼續(xù)保持上升的趨勢(shì)，投資者會(huì)購(gòu)買比要求的期限稍長(zhǎng)的股票，然后在債券到期前出售，獲得一定的資本收益。本題說(shuō)法錯(cuò)誤。

　　113、 為實(shí)現(xiàn)規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)所采用的債券組合管理通常會(huì)采用被動(dòng)的債券組合管理。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　114、 評(píng)價(jià)證券組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著“組合收益最大化”的基本原則。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　解：評(píng)價(jià)證券組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著“既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小”的基本原則。

　　115、 使用詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí)，需要考慮計(jì)算指數(shù)的樣本選擇。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　116、 傳統(tǒng)的債券工具可以通過(guò)分解技術(shù)拆開風(fēng)險(xiǎn)、分離風(fēng)險(xiǎn)因素，使一系列風(fēng)險(xiǎn)從根本上得以消除。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　117、 跨市套利、跨期套利和跨品種套利是金融工程技術(shù)在金融工具交易方面的具體運(yùn)用。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　解：金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。本題說(shuō)法正確。

　　118、 套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲和下跌。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　解：套利最終盈虧取決于兩個(gè)不同時(shí)點(diǎn)的價(jià)差變化。因此，套利的潛在利潤(rùn)不是基于價(jià)格的上漲和下跌，而是基于兩個(gè)套利合約之間的價(jià)差擴(kuò)大或縮小。

　　119、 敏感性方法和波動(dòng)性方法作為風(fēng)險(xiǎn)的度量沒有指導(dǎo)意義。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　解：最早度量風(fēng)險(xiǎn)采用的是名義值法，即如果起初投資的成本為W，便認(rèn)為投資風(fēng)險(xiǎn)為W，其可能會(huì)全部損失。這種情況只有在極端情況下才有可能發(fā)生，作為風(fēng)險(xiǎn)的度量沒有指導(dǎo)意義。敏感性方法是測(cè)量市場(chǎng)因子每一個(gè)單位的不利變化可能引起投資組合的損失。波動(dòng)性方法是以收益標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險(xiǎn)量度的。這兩種方法都是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的度量有指導(dǎo)意義。

　　120、 VaR是在特定的假設(shè)條件下進(jìn)行的，因此VaR的度量結(jié)果存在誤差。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

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