51.(　　)主要是預(yù)測(cè)個(gè)別證券的價(jià)格走勢(shì)及其波動(dòng)情況。 /

　　A.單一化　　 B.個(gè)別證券選擇　　 C.投資時(shí)機(jī)選擇　　 D.多元化

　　52.關(guān)于投資組合X、Y的相關(guān)系數(shù)，下列說法正確的是(　　)。

　　A.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)PXY=-1時(shí)兩種資產(chǎn)屬于完全負(fù)相關(guān)

　　B.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)PXY=-1時(shí)兩種資產(chǎn)屬于正相關(guān)

　　C.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)PXY=-1時(shí)兩種資產(chǎn)屬于不相關(guān)

　　D.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)PXY=-1時(shí)兩種資產(chǎn)屬于完全正相關(guān)

　　53.相對(duì)而言，投資者將不會(huì)選擇(　　)組合作為投資對(duì)象。

　　A.期望收益率18%、標(biāo)準(zhǔn)差32%　　 B.期望收益率12%、標(biāo)準(zhǔn)差16%

　　C.期望收益率11%、標(biāo)準(zhǔn)差20%　　 D.期望收益率8%、標(biāo)準(zhǔn)差11%

　　54.資本資產(chǎn)定價(jià)理論認(rèn)為，當(dāng)引入無風(fēng)險(xiǎn)證券后，有效邊界為(　　)。

　　A.證券市場(chǎng)線　　 B.資本市場(chǎng)線　　 C.特征線　　 D.無差異曲線

　　55.證券X期望收益率為0.11，貝塔值是1.5，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為0.05，市場(chǎng)期望收益率為0.09。根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，這個(gè)證券(　　)。

　　A.被低估　　 B.被高估　　 C.定價(jià)公平　　 D.價(jià)格無法判斷

　　56.套利定價(jià)理論(APT)是描述(　　)但又有別于CAPM的均衡模型。

　　A.利用價(jià)格的不均衡進(jìn)行套利　　 B.資產(chǎn)的合理定價(jià)

　　C.在一定價(jià)格水平下如何套利　　 D.套利的成本

　　57.被動(dòng)管理中，為了獲取充足的資金以償還未來債務(wù)流中的每一筆債務(wù)而建立的債券組合策略，稱為(　　)。

　　A.單一支付負(fù)債下的免疫策略 　　 B.多重支付負(fù)債下的免疫策略

　　C.水平分析　　 D.債券掉換

　　58.(　　)主要是在不同種類的金融工具之間進(jìn)行融合，使其形成具有特殊作用的新型混合工具，以滿足投資人或發(fā)行人的多樣化需求。

　　A.無套利均衡分析技術(shù)　　 B.整合技術(shù)　　 C.組合技術(shù)　　 D.分解技術(shù)

　　59.通常認(rèn)為VaR計(jì)算中的歷史模擬法需要的樣本數(shù)據(jù)不能少于(　　)個(gè)。

　　A.1250　　 B.1500　　 C.1000　　 D.2000

　　60.證券分析師(　　)。

　　A.可以不履行對(duì)未公開重要信息保密的義務(wù)

　　B.應(yīng)將投資分析的原始資料進(jìn)行適當(dāng)保存

　　C.對(duì)不同的投資人應(yīng)當(dāng)提供相同的投資組合建議

　　D.應(yīng)以個(gè)人名義獨(dú)立從事證券投資分析

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