41.公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露基金經(jīng)理的變更情況，自公司作出決定之日(　　)對(duì)外公告，并將任

　　免材料報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)。

　　A.2小時(shí)內(nèi)

　　B.2日內(nèi)

　　C.2周內(nèi)

　　D.2月內(nèi)

　　42.(　　)是指長(zhǎng)期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合以獲得市場(chǎng)平均收益的管理方法。

　　A.主動(dòng)管理法

　　B.被動(dòng)管理法

　　C.樂(lè)觀管理法

　　D.綜合管理法

　　43.給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的(　　)將決定A、B的不

　　同形狀的組合線。

　　A.流動(dòng)性

　　B.穩(wěn)定性

　　C.關(guān)聯(lián)性

　　D.收益性

　　44.上邊界和下邊界的交匯點(diǎn)所代表的組合在所有可行組合中方差最小，因而被稱

　　作(　　)。

　　A最佳資產(chǎn)組合

　　B.最小方差組合

　　C最小風(fēng)險(xiǎn)組合

　　D.最低收益組合

　　45.從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用同一資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過(guò)資金

　　的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)(　　)的行為。

　　A.高額收益

　　B.低額收益

　　C.有風(fēng)險(xiǎn)收益

　　D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益

　　46.以下屬于資產(chǎn)配置基本方法的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制法

　　B.歷史數(shù)據(jù)法

　　C.橫界面法

　　D.市場(chǎng)有效法

　　47.以下屬于確定資產(chǎn)類別收益預(yù)期的主要方法是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)收益法

　　B.成本收益法

　　C.界面法

　　D.情景綜合分析法

　　48.(　　)是根據(jù)資本市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對(duì)資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，從而增加投資

　　組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略。

　　A.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置

　　B.買(mǎi)入并持有策略

　　C.恒定混合策略

　　D.投資組合保險(xiǎn)策略

　　49.基金管理人按照自身對(duì)股票市場(chǎng)有效性的判斷采取不同的股票投資策略：消極型管理

　　和積極型管理。其中，被認(rèn)為是有效市場(chǎng)最佳選擇的是(　　)。

　　A.積極型管理

　　B.消極型管理

　　C.混合型管理

　　D.以上都不合適

　　50.(　　)是通過(guò)對(duì)不同類型股票的收益狀況作出的預(yù)測(cè)和判斷，主動(dòng)改變投資組合中增

　　長(zhǎng)類、周期類、穩(wěn)定類和能源類股票權(quán)重的股票風(fēng)格管理方式。

　　A.消極的股票風(fēng)格管理

　　B.積極的股票風(fēng)格管理

　　C.穩(wěn)健的股票風(fēng)格管理

　　D.穩(wěn)定的股票風(fēng)格管理

　　51.N日的乖離率=(　　)。

　　A.(當(dāng)日收盤(pán)價(jià)-N日移動(dòng)平均價(jià))÷N日移動(dòng)平均價(jià)×100%

　　B.(當(dāng)日開(kāi)盤(pán)價(jià)-N日移動(dòng)平均價(jià))÷N日移動(dòng)平均價(jià)×100%

　　C.(當(dāng)日收盤(pán)價(jià)-N 日移動(dòng)總價(jià))÷N日移動(dòng)平均價(jià)×100%

　　D.(當(dāng)日收盤(pán)價(jià)-N日移動(dòng)平均價(jià))÷N日移動(dòng)價(jià)×100%

　　52.下列關(guān)于指數(shù)型消極投資策略，說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A.試圖預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)的未來(lái)變化

　　B.該策略的核心思想是相信市場(chǎng)是無(wú)效的

　　C.試圖用基本分析的方式來(lái)區(qū)分價(jià)值高估或低估的股票

　　D.力圖模擬市場(chǎng)構(gòu)造投資組合，以取得與市場(chǎng)組合相一致的風(fēng)險(xiǎn)收益結(jié)果

　　53.(　　)在交易與報(bào)價(jià)中可操作性較強(qiáng)，在市場(chǎng)收益率曲線波動(dòng)平緩且票息較低時(shí)，潛在

　　的誤差較小。

　　A.到期收益率

　　B.遠(yuǎn)期收益率

　　C.再投資利率

　　D.實(shí)際回報(bào)率

　　54.理論上，應(yīng)當(dāng)采用(　　)的收益率得到收益率曲線，以此反映市場(chǎng)的實(shí)際利率期限

　　結(jié)構(gòu)。

　　A.付息債券

　　B.零息債券

　　C.可轉(zhuǎn)換債券

　　D.可轉(zhuǎn)換可分離債券

　　55.由于大多數(shù)債券價(jià)格與收益率存在凸性，當(dāng)收益率降低時(shí)，估算的價(jià)格上升幅度(　　)

　　實(shí)際的價(jià)格上升幅度。

　　A.小于

　　B.大于

　　C.等于

　　D.大于等于

　　56.債券互換的估價(jià)方法之一投資期分析法把債券互換各個(gè)方面的回報(bào)率分解為(　　)個(gè)

　　組成成分。

　　A.2

　　B.4

　　C.5

　　D.7

　　57.指數(shù)化的方法中，(　　)適合于證券數(shù)目較小的情況。

　　A.分層抽樣法

　　B.優(yōu)化法

　　C.方差最小化法

　　D.相關(guān)系數(shù)最大法

　　58.對(duì)績(jī)效表現(xiàn)好壞的評(píng)價(jià)涉及(　　)的選擇問(wèn)題。

　　A.比較基準(zhǔn)

　　B.操作策略

　　C.風(fēng)險(xiǎn)水平

　　D.業(yè)績(jī)計(jì)算時(shí)期

　　59.從幾何上看，收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)系中，(　　)實(shí)際上是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率與基金組

　　合連線的斜率。

　　A.特雷諾指數(shù)

　　B.詹森指數(shù)

　　C.夏普指數(shù)

　　D.道氏指數(shù)

　　60.擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)(　　)的預(yù)測(cè)能力。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)收益

　　C.市場(chǎng)總體走勢(shì)

　　D.個(gè)別證券走勢(shì)

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