4.影響期貨價(jià)格的主要因素有( )。

　　A.現(xiàn)貨價(jià)格

　　B.交割選擇權(quán)

　　C.紅利

　　D.時(shí)間長(zhǎng)短

　　5.利率變化主要從以下( )幾個(gè)方面影響期權(quán)的價(jià)格。

　　A.利率變化影響期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格變化

　　B.利率變化影響期權(quán)價(jià)格的機(jī)會(huì)成本變化

　　C.利率變化影響期權(quán)交易的供求關(guān)系變化

　　D.利率變化影響期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)性

　　6.ADR業(yè)務(wù)中，中央存托公司所提供的服務(wù)包括( )。

　　A.領(lǐng)取紅利或利息，用于再投資或匯回ADR發(fā)行國(guó)

　　B.負(fù)責(zé)ADR的清算

　　C.向ADR持有者提供公司及ADR市場(chǎng)信息，解答投資者的詢問

　　D.負(fù)責(zé)ADR的保管

　　7.( )可以作為金融期貨的標(biāo)的物

　　A.股票

　　B.股票價(jià)格指數(shù)

　　C.外匯

　　D.利率

　　8.根據(jù)協(xié)定價(jià)格與基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系，可將期權(quán)分為( )。

　　A.看漲期權(quán)

　　B.虛值期權(quán)

　　C.平價(jià)期權(quán)

　　D.實(shí)值期權(quán)

　　9.金融期權(quán)按基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)劃分，包括( )。

　　A.金融期貨合約期權(quán)

　　B.外幣期權(quán)

　　C.股票期權(quán)

　　D.利率期權(quán)

　　10.下列( )情況發(fā)生時(shí)，認(rèn)股權(quán)證的價(jià)值會(huì)增大。

　　A.普通股市價(jià)波動(dòng)幅度減小

　　B.普通股市價(jià)高漲

　　C.剩余有效期間較短

　　D.認(rèn)股價(jià)格降低

　　三、判斷題

　　1.金融工具價(jià)格的變幻莫測(cè)，決定了金融衍生工具交易盈虧的不穩(wěn)定性，成為金融衍生工具高風(fēng)險(xiǎn)的重要誘因。()

　　2.衍生品的期限一般在一年以下。( )

　　3.美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券期貨合約到期時(shí)必須用新發(fā)行的3個(gè)期朗國(guó)庫(kù)券進(jìn)行交割。( )

　　4.期貨市場(chǎng)上的投機(jī)者當(dāng)預(yù)計(jì)價(jià)格上漲時(shí)，就會(huì)建立期貨空頭。( )

　　5.時(shí)間價(jià)值是金融期權(quán)價(jià)格的一個(gè)組成部分。( )

　　6.當(dāng)可轉(zhuǎn)換證券的市場(chǎng)價(jià)格與理論價(jià)值相同時(shí)，稱為轉(zhuǎn)換平價(jià)。( )

　　7.對(duì)于暫時(shí)沒有集資需要的ADR計(jì)劃，三級(jí)有擔(dān)保ADR是合適的選擇。( )

　　8.認(rèn)股權(quán)證的剩余有效時(shí)間越長(zhǎng)，市價(jià)高于認(rèn)購(gòu)價(jià)格的可能性越大，認(rèn)股權(quán)證的價(jià)值就越大。()

　　9.一般而言，金融期貨的標(biāo)的物多于金融期權(quán)的標(biāo)的物。( )

　　10.可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行人擁有是否實(shí)施贖回條款的選擇權(quán)，并為此要支付沒有贖回條款的轉(zhuǎn)債更高的利率。()

　　參考答案：

　　1—9 ABCDB CBDD

　　1—10 ABD ACD AB ABD ABC BD ABCD BCD ABCD BD

　　1—10 ABBBA ABABA