第二節(jié)　交易信息和交易行為的監(jiān)督與管理

　　一、交易信息(熟悉)

　　上海證券交易所和深圳證券交易所在每個(gè)交易日都要發(fā)布包括證券交易即時(shí)行情、證券指數(shù)、證券交易公開(kāi)信息等交易信息。證券交易所還要編制反映市場(chǎng)成交情況的各類(lèi)日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表，并及時(shí)向社會(huì)公布。

　　(一)即時(shí)行情

　 對(duì)于首次上市證券在上市首日的前收盤(pán)價(jià)格，上海證券交易所規(guī)定，首次上市證券上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)格為其發(fā)行價(jià)(證券交易所另有規(guī)定的除外)。深圳證券交易所則規(guī)定，首次上市股票、債券上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)為其發(fā)行價(jià)，基金為其前一日基金份額凈值(四舍五入至0.001元)。

　　【例題】連續(xù)競(jìng)價(jià)期間，即時(shí)行情的內(nèi)容包括(　)。

　　A.當(dāng)日累計(jì)成交數(shù)量、當(dāng)日累計(jì)成交金額

　　B.當(dāng)日最高成交價(jià)格、當(dāng)日最低成交價(jià)格

　　C.實(shí)時(shí)最高5個(gè)買(mǎi)入申報(bào)價(jià)格和數(shù)量

　　D.實(shí)時(shí)最低5個(gè)賣(mài)出申報(bào)價(jià)格和數(shù)量

　　『正確答案』ABCD

　　【例題】(判斷題)上海證券交易所規(guī)定，首次上市證券上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)格為其發(fā)行價(jià)(證券交易所另有規(guī)定的除外)。(　)

　　『正確答案』對(duì)

　　(二)證券指數(shù)

　　上海證券交易所和深圳證券交易所都編制綜合指數(shù)、成分指數(shù)、分類(lèi)指數(shù)等證券指數(shù)，以反映證券交易總體價(jià)格或某類(lèi)證券價(jià)格的變動(dòng)和走勢(shì)，隨即時(shí)行情發(fā)布。

　　證券指數(shù)的編制遵循公開(kāi)透明的原則。證券指數(shù)設(shè)置和編制的具體方法由證券交易所規(guī)定。

　　上海證券交易所、深圳證券交易所目前公布的股票價(jià)格指數(shù)有樣本指數(shù)類(lèi)、綜合指數(shù)類(lèi)和分類(lèi)指數(shù)類(lèi)三大類(lèi)。

　　【例題】下列不屬于上海證券交易所公布的股票價(jià)格指數(shù)的有(　)。

　　A.上證成分股指數(shù)

　　B.A股指數(shù)

　　C.上證基金指數(shù)

　　D.中小企業(yè)板指數(shù)(深圳證券交易所公布的股票價(jià)格指數(shù))

　　『正確答案』D

　　(三)證券交易公開(kāi)信息

　　1.對(duì)于有價(jià)格漲跌幅限制的證券。對(duì)于有價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競(jìng)價(jià)交易出現(xiàn)下列情形之一的，證券交易所分別公布相關(guān)證券當(dāng)日買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大的5家會(huì)員營(yíng)業(yè)部(深圳證券交易所是營(yíng)業(yè)部或席位)的名稱(chēng)及其買(mǎi)入、賣(mài)出金額：

　　(1)日收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值達(dá)到 ±7%的各前3只股票(基金);

　　(2)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的前3只股票(基金);

　　(3)日換手率達(dá)到20%的前3只股票(基金)。

　　▲收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值的計(jì)算公式為：

　　收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值=單只股票(基金)漲跌幅-對(duì)應(yīng)分類(lèi)指數(shù)漲跌幅

　　在上海證券交易所，對(duì)應(yīng)分類(lèi)指數(shù)包括上海證券交易所編制的上證A股指數(shù)、上證B股指數(shù)和上證基金指數(shù)等。在深圳證券交易所，對(duì)應(yīng)分類(lèi)指數(shù)是指深圳證券交易所編制的深證A股指數(shù)、中小企業(yè)板指數(shù)、深證B股指數(shù)和深證基金指數(shù)。

　　▲價(jià)格振幅的計(jì)算公式為：

　　價(jià)格振幅=(當(dāng)日最高價(jià)格-當(dāng)日最低價(jià)格) ÷當(dāng)日最低價(jià)格×100%

　　▲換手率的計(jì)算公式為：

　　換手率=成交股數(shù)(份額) ÷流通股數(shù)(份額)×100%

　　收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值、價(jià)格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。

　　【例1】對(duì)于(　)達(dá)到15%的前3只股票(基金)，證券交易所分別公布相關(guān)證券當(dāng)日買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大的5家會(huì)員營(yíng)業(yè)部(深圳證券交易所是營(yíng)業(yè)部或席位)的名稱(chēng)及其買(mǎi)入、賣(mài)出金額。

　　A.日收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值( ±7%)

　　B.日價(jià)格振幅

　　C.日換手率(20%)

　　D.日成交金額

　　『正確答案』B

　　【例2】在上海證券交易所，收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值計(jì)算公式中的對(duì)應(yīng)分類(lèi)指數(shù)包括(　)。

　　A.上證A股指數(shù)

　　B.中小企業(yè)板指數(shù)(深交所發(fā)布)

　　C.上證基金指數(shù)

　　D.上證B股指數(shù)

　　『正確答案』ACD

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