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　　證券公司的風險監(jiān)控體系一般規(guī)定如下：

　　(1)建立防火墻制度，確保自營業(yè)務(wù)與經(jīng)紀、資產(chǎn)管理、投資銀行等業(yè)務(wù)在人員、信息、賬戶、資金、會計核算上嚴格分離。

　　(2)自營業(yè)務(wù)的投資決策、投資操作、風險監(jiān)控的機構(gòu)和職能應(yīng)當相互獨立;自營業(yè)務(wù)的賬戶管理、資金清算、會計核算等后臺職能應(yīng)當由獨立的部門或崗位負責，以形成有效的自營業(yè)務(wù)前、中、后相互制衡的監(jiān)督機制。

　　(3)風險監(jiān)控部門應(yīng)能夠正常履行職責，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)運作或風險監(jiān)控指標值存在風險隱患或不合規(guī)時，要立即向董事會和投資決策機構(gòu)報告并提出處理建議。

　　(4)根據(jù)自身實際情況，引進和開發(fā)有效的風險管理工具，逐步建立完善的風險識別、測量和監(jiān)控程序，使風險監(jiān)控走向科學化。

　　(5)建立自營業(yè)務(wù)的逐日盯市制度，定期對自營業(yè)務(wù)投資組合的市值變化及其對公司以凈資本為核心的風險監(jiān)控指標的潛在影響進行敏感性分析和壓力測試。

　　(6)建立健全自營業(yè)務(wù)風險監(jiān)控系統(tǒng)的功能，根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，在監(jiān)控系統(tǒng)中設(shè)置相應(yīng)的風險監(jiān)控閥值，通過系統(tǒng)的預警觸發(fā)裝置自動顯示自營業(yè)務(wù)風險的動態(tài)變化，提高動態(tài)監(jiān)控效率。

　　(7)提高自營業(yè)務(wù)運作的透明度。建立健全自營業(yè)務(wù)風險監(jiān)控缺陷的糾正與處理機制，建立完備的業(yè)績考核和激勵制度，完善風險調(diào)整基礎(chǔ)上的績效考核機制，遵循客觀、公正、可量化原則，對自營業(yè)務(wù)人員的投資能力、業(yè)績水平等情況進行評價�；�核部門定期對自營業(yè)務(wù)的合規(guī)運作、盈虧、風險監(jiān)控等情況進行全面稽核，出具稽核報告。

　　(8)加強自營業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德和誠信教育，強化自營業(yè)務(wù)人員的保密意識、合規(guī)操作意識和風險控制意識。

　　考點練習：

　　1、證券公司自營業(yè)務(wù)面臨的主要風險是( )。

　　A.法律風險

　　B.經(jīng)營風險

　　C.政策風險

　　D.市場風險

　　參考答案：D

　　參考解析：市場風險主要是指因不可預見和控制的因素導致市場波動，造成證券公司自營虧損的風險。這是證券公司自營業(yè)務(wù)面臨的主要風險。

　　2、建立健全自營業(yè)務(wù)風險監(jiān)控系統(tǒng)的功能，應(yīng)在監(jiān)控系統(tǒng)中設(shè)置相應(yīng)的( )。

　　A.風險預警指標

　　B.風險監(jiān)控閥值

　　C.敏感性指標

　　D.風險測量閥值

　　參考答案：B

　　參考解析：建立健全自營業(yè)務(wù)風險監(jiān)控系統(tǒng)的功能，根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，在監(jiān)控系統(tǒng)中設(shè)置相應(yīng)的風險監(jiān)控閥值，通過系統(tǒng)的預警觸發(fā)裝置自動顯示自營業(yè)務(wù)風險的動態(tài)變化，提高動態(tài)監(jiān)控效率。

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