情景分析法

　　情景分析法又稱前景描述法，是假定某種現(xiàn)象或某種趨勢將持續(xù)到未來的前提下，對預(yù)測對象可能出現(xiàn)的情況或引起的后果作出預(yù)測的方法。通常用來對預(yù)測對象的未來發(fā)展作出種種設(shè)想或預(yù)計，是一種直觀的預(yù)測方法。

　　情景分析可用來預(yù)計威脅和機遇可能發(fā)生的方式，以及如何將威脅和機遇用于各類長期及短期風險。在周期較短及數(shù)據(jù)充分的情況下，可以從現(xiàn)有情景中推斷出可能出現(xiàn)的情景。對于周期較長或數(shù)據(jù)不充分的情況，情景分析的有效性更依賴于合乎情理的想象力。在識別和分析那些反映諸如最佳情景、最差情景及期望情景的多種情景時，可用來識別在特定環(huán)境下可能發(fā)生的事件并分析潛在的后果及每種情景的可能性。如果積極后果和消極后果的分布存在比較大的差異，情景分析就會有很大用途。

　　情景分析需要分析的變化可能包括：

　　1.外部情況的變化(例如技術(shù)變化);

　　2.不久將要做出的決定，而這些決定可能會產(chǎn)生各種不同的后果;

　　3.利益相關(guān)者的需求以及需求可能的變化方式;

　　4.宏觀環(huán)境的變化(如監(jiān)管及人口統(tǒng)計等);

　　5.有些變化是必然的，而有些是不確定的。

　　有時，某種變化可能歸因于另一個風險帶來的結(jié)果。

　　例如，氣候變化的風險正在造成與食物鏈有關(guān)的消費需求發(fā)生變化，這樣會改變哪些食品的出口會盈利，以及哪些食品可能在當?shù)厣a(chǎn)更經(jīng)濟。

　　局部及宏觀因素或趨勢可以按重要性和不確定性進行列舉并排序。應(yīng)特別關(guān)注那些最重要、最不確定的因素�？梢岳L制出關(guān)鍵因素或趨勢的圖形，以顯示那些情景可以進行開發(fā)的區(qū)域。

　　(一)適用范圍

　　通過模擬不確定性情景，對企業(yè)面臨的風險進行定性和定量分析。

　　(二)主要優(yōu)點和局限性

　　1.主要優(yōu)點：對于未來變化不大的情況能夠給出比較精確的模擬結(jié)果。

　　2.局限性：

　　(1)在存在較大不確定性的情況下，有些情景可能不夠現(xiàn)實;

　　(2)在運用情景分析時，主要的難點涉及數(shù)據(jù)的有效性以及分析師和決策者開發(fā)現(xiàn)實情境的能力，這些難點對結(jié)果的分析具有修正作用;

　　(3)如果將情景分析作為一種決策工具，其危險在于所用情景可能缺乏充分的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)可能具有隨機性，同時可能無法發(fā)現(xiàn)那些不切實際的結(jié)果。

　　敏感性分析法

　　敏感性分析是針對潛在的風險性，研究項目的各種不確定因素變化至一定幅度時，計算其主要經(jīng)濟指標變化率及敏感程度的一種方法。敏感性分析是在確定性分析的基礎(chǔ)上，進一步分析不確定性因素對項目最終效果指標的影響及影響程度。

　　敏感性因素一般可選擇主要參數(shù)(如銷售收入、經(jīng)營成本、生產(chǎn)能力、初始投資、壽命期、建設(shè)期、達產(chǎn)期等)進行分析。

　　若某參數(shù)的小幅度變化能導(dǎo)致效果指標的較大變化，則稱此參數(shù)為敏感性因素，反之則稱其為非敏感性因素。該分析從改變可能影響分析結(jié)果的不同因素的數(shù)值入手，估計結(jié)果對這些變量的變動的敏感程度。

　　敏感性分析可以尋找出影響最大、最敏感的主要變量因素，進一步分析、預(yù)測或估算其影響程度，找出產(chǎn)生不確定性的根源，采取相應(yīng)有效措施;

　　通過計算主要變量因素的變化引起項目評價指標變動的范圍，使決策者全面了解項目方案可能出現(xiàn)的效益變動情況，以減少和避免不利因素的影響;

　　通過可能出現(xiàn)的最有利與最不利的效益變動范圍的分析，為決策者預(yù)測可能出現(xiàn)的風險程度，并對原方案采取某些控制措施或?qū)ふ铱商娲桨�，為最后確定可行方案提供可靠的決策依據(jù)。

　　敏感性分析最常用的顯示方式是龍卷風圖。龍卷風圖有助于比較具有較高不確定性的變量與相對穩(wěn)定的變量之間的相對重要程度。它因其顯示形式像龍卷風一樣而得名。

　　(一)適用范圍

　　適用于對項目不確定性對結(jié)果產(chǎn)生的影響進行的定量分析。

　　(二)主要優(yōu)點和局限性

　　1.主要優(yōu)點：

　　(1)為決策提供有價值的參考信息;

　　(2)可以清晰地為風險分析提供方向;

　　(3)可以幫助企業(yè)制定緊急預(yù)案。

　　2.局限性：

　　(1)分析所需要的數(shù)據(jù)經(jīng)常缺乏，無法提供可靠的參數(shù)變化;

　　(2)分析時借助公式計算，沒有考慮各種不確定因素在未來發(fā)生變動的概率，無法給出各參數(shù)的變化情況，因此其分析結(jié)果可能與實際相反。

　　事件樹分析法

　　事件樹分析(EventTreeAnalysis，簡稱ETA)起源于決策樹分析(簡稱DTA)，是一種時序邏輯的分析方法，在事件發(fā)生的順序上，存在著因果的邏輯關(guān)系，它以一初始事件為起點，按照事件的發(fā)展順序，分成階段，一步一步地進行分析，每一事件可能的后續(xù)事件只能取完全對立的兩種狀態(tài)(成功或失敗，正�；蚬收�，安全或危險等)之一的原則，逐步向結(jié)果方面發(fā)展，直到達到系統(tǒng)故障為止。它既可以定性地了解整個事件的動態(tài)變化過程，又可以定量計算出各階段的概率，最終了解事件發(fā)展過程中各種狀態(tài)的發(fā)生概率。

　　(一)適用范圍

　　適用于對故障發(fā)生以后，在各種減輕事件嚴重性的影響下，對多種可能后果的定性和定量分析。

　　(二)主要優(yōu)點和局限性

　　1.主要優(yōu)點：

　　(1)ETA以清晰的圖形顯示了經(jīng)過分析的初始事項之后的潛在情景，以及緩解系統(tǒng)或功能成敗產(chǎn)生的影響;

　　(2)它能說明時機、依賴性，以及故障樹模型中很煩瑣的多米諾效應(yīng);

　　(3)它生動地體現(xiàn)事件的順序，而使用故障樹是不可能表現(xiàn)的。

　　2.局限性：

　　(1)為了將ETA作為綜合評估的組成部分，一切潛在的初始事項都要進行識別，這可能需要使用其他分析方法，但總是有可能錯過一些重要的初始事項;

　　(2)事件樹只分析了某個系統(tǒng)的成功及故障狀況，很難將延遲成功或恢復(fù)事項納入其中;

　　(3)任何路徑都取決于路徑上以前分支點處發(fā)生的事項。因此，要分析各可能路徑上眾多從屬因素。然而，人們可能會忽視某些從屬因素，如常見組件、應(yīng)用系統(tǒng)以及操作員等。如果不認真處理這些從屬因素，就會導(dǎo)致風險評估過于樂觀。

　　決策樹法

　　決策樹(DecisionTree，簡稱DT)利用概率論的原理，并且利用一種樹形圖作為分析工具。其基本原理是用決策點代表決策問題，用方案分枝代表可供選擇的方案，用概率分枝代表方案可能出現(xiàn)的各種結(jié)果，經(jīng)過對各種方案在各種結(jié)果條件下?lián)p益值的計算比較，為決策者提供決策依據(jù)。

　　(一)適用范圍

　　適用于對不確定性投資方案期望收益的定量分析。

　　(二)主要優(yōu)點和局限性

　　1.主要優(yōu)點：

　　(1)對于決策問題的細節(jié)提供了一種清楚的圖解說明;

　　(2)能夠計算到達一種情形的最優(yōu)路徑。

　　2.局限性：

　　(1)多級決策樹可能過于復(fù)雜，不容易與其他人交流;

　　(2)為了能夠用樹形圖表示，可能有過于簡化環(huán)境的傾向;

　　(3)使用范圍有限，無法適用于一些不能用數(shù)量表示的決策;

　　(4)對各種方案的出現(xiàn)概率的確定有時主觀性較大，可能導(dǎo)致決策失誤。

　　統(tǒng)計推論

　　統(tǒng)計推論是進行項目風險評估和分析的一種十分有效的方法，它可分為前推、后推和旁推三種類型。

　　前推法是從歷史的經(jīng)驗和數(shù)據(jù)出發(fā)，向前推測未來事件可能發(fā)生的概率及后果，是采用最普遍而又行之有效的一種預(yù)測方法。

　　后推法是以未知的想象事件及后果為依據(jù)，從它和某一事件的聯(lián)系來推斷該事件的風險。也就是將未來事件歸算到有數(shù)據(jù)可查的、造成這一事件的一些起始事件上，在時間序列上表現(xiàn)為由前向后推算。

　　旁推法就是利用類似項目的數(shù)據(jù)進行外推，用某一項目的歷史記錄對新的類似建設(shè)項目可能遇到的風險進行評估和分析，當然這還得充分考慮新環(huán)境的各種變化。比如使用北京最新的房價數(shù)據(jù)，來推算上海的相同或類似樓盤的價格變化趨勢。

　　這三種外推法在項目風險評估和分析中都得到了廣泛的采用。

　　(一)適用范圍

　　適合于各種風險分析預(yù)測。

　　(二)主要優(yōu)點和局限性

　　1.主要優(yōu)點：

　　(1)在數(shù)據(jù)充足可靠的情況下簡單易行;

　　(2)結(jié)果準確率高。

　　2.局限性：

　　(1)由于歷史事件的前提和環(huán)境已發(fā)生了變化，不一定適用于今天或未來;

　　(2)沒有考慮事件的因果關(guān)系，使外推結(jié)果可能產(chǎn)生較大偏差。為了修正這些偏差，有時必須在歷史數(shù)據(jù)的處理中加入專家或集體的經(jīng)驗修正。

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