31. 信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題是( )。

　　A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C.無法全面地反映借款人的信用狀況

　　D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　R.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素

　　32. 如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險 B.信用風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險 D.操作風(fēng)險

　　E.國家風(fēng)險

　　33. 按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有( )。

　　A.市場上的投資者都是理性的

　　B.市場上的投資者偏好風(fēng)險

　　C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　34. 信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須信息披露包括：( )

　　A.財務(wù)會計報告

　　B.各類風(fēng)險管理狀況

　　C.公司治理信息

　　D.員工收入分配狀況

　　E.年度重大事項

　　2002年制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露以下主要信息：一是財務(wù)會計報告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表(損益表)、所有者權(quán)益變動表及其他附表;二是各類風(fēng)險管理狀況，包括信用風(fēng)險狀況、流動性風(fēng)險狀況、市場風(fēng)險狀況、操作風(fēng)險狀況及其他風(fēng)險狀況;三是公司治理信息，如年度內(nèi)召開股東大會情況、董事會的構(gòu)成及其工作情況、監(jiān)事會的構(gòu)成及其工作情況、高級管理層成員構(gòu)成及其基本情況、銀行部門與分支機構(gòu)設(shè)置情況;四是年度重大事項，包括最大十名股東名稱及報告期內(nèi)變動情況、增加或減少注冊資本、分立合并事項及其他有必要讓公眾了解的重要信息。

　　35. 市場風(fēng)險是指因市場價格變動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)外頭寸損失的風(fēng)險。巴塞爾委員會《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險和商品風(fēng)險計提資本。根據(jù)我國的實際情況，目前我國商業(yè)銀行需計提資本的市場風(fēng)險主要包括( )

　　A、股票投資損失

　　B、交易性人民幣債券投資的利率風(fēng)險

　　C、外幣債券投資的利率風(fēng)險

　　D、外幣債券投資的利率風(fēng)險

　　E、期貨投資的價格風(fēng)險

　　36. 風(fēng)險管理/控制應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括( )。

　　A.風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的要求

　　B.商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

　　C.商業(yè)銀行通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時完善風(fēng)險管理程序

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險

　　E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險管理實踐中不斷積累知識經(jīng)驗，提升風(fēng)險管理能力

　　37. 中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括( )。

　　A.公正原則 B.公開原則 C.效率原則

　　D.利益原則 C.依法原則

　　38. 對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管主要包括( )。

　　A.建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制

　　B.建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系

　　C.建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系，根據(jù)定性和定量指標(biāo)確定風(fēng)險水平或級別，根據(jù)風(fēng)險水平及時進行預(yù)警

　　D.建立應(yīng)對支付危機的處置體系，包括停業(yè)隔離整頓，給予流動性救助，資產(chǎn)負(fù)債重組，以及關(guān)閉清算，實施市場退出等

　　E.建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)，包括存款保險體系建設(shè)等

　　39. 商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險，但可以通過一些方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實現(xiàn)這一目的的方式包括( )。

　　A.風(fēng)險控制

　　B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)

　　C.連續(xù)經(jīng)營方案

　　D.保險

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　40. 流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括( )。

　　A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　C.所發(fā)行股票價格下跌

　　D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　E.存款大量流失

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