第 1 頁:試題 |
第 13 頁:答案 |
一、單選題(共90題,每小題0.5分,共45分)以下各小題所給出的四個選項中,只有一項符合題目要求,請選擇相應(yīng)選項,不選、錯選均不得分。
1假設(shè)隨機變量X服從二項分布B(10,0。1),則隨機變量X的均值為( ),方差為( )。
A1,0.9
B0.9,1
C1,1
D0.9,0.9
2股票A的價格為38元/股,某投資者花6.8元購得股票A的買主期權(quán),規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股40元的價格購買1股A股票。現(xiàn)知6個月后,股票A的價格上漲為50元,則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為( )元。
A-1.8
B0
C5
D10
3某1年期零息債券的年收益率為18.2%,假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%,若1年期的無風(fēng)險年收益率為4%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A0.05
B0.10
C0.15
D0.20
4下列關(guān)于擔保的說法,不正確的是( )。
A連帶責任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔保證責任
B抵押要求債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有
C質(zhì)押方式下,債務(wù)人不履行債務(wù)時,債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折 價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償
D債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔保
5在持有期為10天、置信水平為99%的情況下,若所計算的風(fēng)險價值為10萬元,則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。
A在10天中的收益有99%的可能性不會超過10萬元
B在10天中的收益有99%的可能性會超過10萬元
C在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元
D在10天中的損失有99%的可能性會超過10萬元
6下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法,不正確的是( )。
A是一種定性分析的方法
B要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析
C要進行不同時期的對比分析
D要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警
7下列關(guān)于信用評分模型的說法,正確的是( )。
A信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
B信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù)
C信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值
D信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化
8下列對于影響期權(quán)價值因素的理解,不正確的是( )。
A當期權(quán)期限增加時,買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加
B隨著波動率的增加,買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加
C隨著波動率的增加,賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)減少
D當期權(quán)期限增加時,賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加
9某2年期債券,每年付息一次,到期還本,面值為100元,票面利率為10%,市場利率為10%,則該債券的麥考利久期為( )年。
A1
B1.5
C1.91
D2
10巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求包括( )。
A置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
B持有期為10個營業(yè)日
C市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)
11下列關(guān)于高級計量法的說法,正確的是( ) 。
A使用高級計量法不需要得到監(jiān)管當局的批準
B一旦商業(yè)銀行采用高級計量法,未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法
C巴塞爾委員會規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級計量法
D高級計量法的風(fēng)險敏感度低于基本指標法
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