41�盌【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額就包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額。提到"客戶"就要想到是信用風(fēng)險(xiǎn)，單一客戶限額是信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理。

　　42�盉【解析】重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也叫期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，所以期限匹配不一致的風(fēng)險(xiǎn)較大，B、C更符合題意。然后比較B、C中長(zhǎng)期固定利率和長(zhǎng)期浮動(dòng)利率的風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款靈活性較強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)較小。所以本題中B是風(fēng)險(xiǎn)最大的。

　　43�盌【解析】遠(yuǎn)期匯率可以通過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利原理推導(dǎo)出來(lái)，即兩種貨幣按照該遠(yuǎn)期匯率用各自的利率分別折現(xiàn)后的比率就等于這兩種貨幣的即期匯率。由此可以看出A、B、C都是決定遠(yuǎn)期匯率的因素。D交易金額是日常記錄的交易額，并不決定遠(yuǎn)期匯率。

　　44�盇【解析】對(duì)比選項(xiàng)，在收集數(shù)據(jù)時(shí)，客觀性一定是要好于主觀性的，排除B、C。然后對(duì)比A、D中的動(dòng)態(tài)化和靜態(tài)化，自然動(dòng)態(tài)化的數(shù)據(jù)更有利于今后的研究和分析，所以選出A。

　　45�盌【解析】標(biāo)準(zhǔn)法的特征是八條產(chǎn)品線，基本指標(biāo)法用不到計(jì)量系統(tǒng)，只有高級(jí)計(jì)量法符合題意。選D，考生不要把"內(nèi)部操作"看做是"內(nèi)部評(píng)級(jí)法"的特征，內(nèi)部評(píng)級(jí)法是信用風(fēng)險(xiǎn)中的方法。

　　46�盇【解析】B中不是制度，而應(yīng)為風(fēng)險(xiǎn)管理理念，只有理念才是精神上的。C中風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。D中風(fēng)險(xiǎn)管理文化是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。

　　47�盇【解析】董事會(huì)是最終決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)獨(dú)立于董事會(huì)，董事會(huì)指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān))負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。高管層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)審批通過(guò)的政策。

　　48�盋【解析】A項(xiàng)違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性;B項(xiàng)《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者;D項(xiàng)違約概率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性。

　　49�盉【解析】商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托-代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。

　　50�盇【解析】人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%。

　　51�盇【解析】壓力測(cè)試測(cè)的就是非正常情況下的風(fēng)險(xiǎn)，A錯(cuò)。銀行不僅應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在正常市場(chǎng)情況下所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)壓力測(cè)試來(lái)估算突發(fā)的"小概率事件等極端不利"的情況可能對(duì)其造成的潛在損失。

　　52�盌【解析】看到"結(jié)構(gòu)"就要想到是兩個(gè)或兩個(gè)以上的部分在結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)問(wèn)題。所給選項(xiàng)中，只有D存在這樣的結(jié)構(gòu)特征。A、B、C都是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　53�盉【解析】緊扣內(nèi)部流程來(lái)套各選項(xiàng)，A、C屬于外部事件。D屬于內(nèi)部欺詐。

　　54�盌【解析】A應(yīng)為18%，B應(yīng)為15%，C應(yīng)為18%。

　　55�盉【解析】A應(yīng)為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個(gè)層面。C戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該從戰(zhàn)略層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面。D應(yīng)為以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向。

　　56�盌【解析】存貸款比例：各項(xiàng)貸款余額÷各項(xiàng)存款余額。

　　57�盌【解析】國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)考量商業(yè)銀行盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是RAPM。而在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

　　58�盇【解析】只有先允許進(jìn)入市場(chǎng)，才能有其他的發(fā)展。

　　59�盌【解析】D存貸款比率是流動(dòng)性比率，是流動(dòng)性監(jiān)管輔助指標(biāo)。

　　60�盇【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　61�盌【解析】可以對(duì)各類(lèi)指標(biāo)的關(guān)鍵要素進(jìn)行歸納記憶，流動(dòng)性指標(biāo)一般與存款和資產(chǎn)有關(guān);盈利性指標(biāo)與利潤(rùn)、收益有關(guān);償債指標(biāo)一般與貸款、權(quán)益資本有關(guān);營(yíng)運(yùn)指標(biāo)與周轉(zhuǎn)率有關(guān)。本題中，A、B都有存款的要素，可確定是流動(dòng)性狀況指標(biāo)，即使不確定C，也可以選出D。

　　62�盋【解析】解答這類(lèi)定義題，要標(biāo)出幾個(gè)關(guān)鍵詞，如本題中，關(guān)鍵詞是"融資"，出現(xiàn)了兩次，那么就要考慮C是正確選項(xiàng)，如果對(duì)其他幾個(gè)選項(xiàng)都略有了解，C就更加確定了。

　　63�盉【解析】B項(xiàng)中信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　64�盉【解析】"外部法律事件"即是環(huán)境法律風(fēng)險(xiǎn)，它與操作性法律風(fēng)險(xiǎn)相比，環(huán)境法律風(fēng)險(xiǎn)不僅有著不同的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和風(fēng)險(xiǎn)事件類(lèi)型，而且還屬于不可控風(fēng)險(xiǎn)，單個(gè)銀行無(wú)法采取有效的措施阻止特定風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。

　　65�盇【解析】用排除法。八大風(fēng)險(xiǎn)中，B、C、D都自成一體，只有A比較特殊。

　　66�盌【解析】A、B、C是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)方法，D是在危機(jī)發(fā)生時(shí)采取的應(yīng)急措施計(jì)劃。從題干上看，銀行已處于危機(jī)中，因此選D。

　　67�盋【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)定義不同之處在于，對(duì)銀行聲譽(yù)造成不良影響是該風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)果。

　　68�盌【解析】客戶分散是風(fēng)險(xiǎn)分散的方式，并沒(méi)有將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去。

　　69�盋【解析】A項(xiàng)為分解分析法;B項(xiàng)為資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法;D項(xiàng)為失誤樹(shù)分析法。此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有專家調(diào)查列舉法，即將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。

　　70�盉【解析】根據(jù)死亡率模型，兩年的累計(jì)死亡率計(jì)算公式為：(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年的邊際死亡率，CMR2表示兩年的累計(jì)死亡率。根據(jù)題意得：MMR2=1-(1-6%)/(1-2.5%)=3.59%。

　　71�盌【解析】信用增級(jí)一定是使銀行的資產(chǎn)狀況改良變好。A、B、C都有這樣功能，但是D交互式現(xiàn)金支付對(duì)減小風(fēng)險(xiǎn)卻沒(méi)有實(shí)質(zhì)作用。

　　72�盇【解析】差額減少，說(shuō)明貸款信用狀況提高，交易方獲得盈利。

　　73�盋【解析】期貨市場(chǎng)上經(jīng)常用套期保值手段來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

　　74�盌【解析】根據(jù)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利原理，遠(yuǎn)期合約價(jià)值為零時(shí)制定的交割價(jià)格為遠(yuǎn)期價(jià)格。

　　75�盇【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理文化是主導(dǎo)，是靈魂。B風(fēng)險(xiǎn)管理策略是管理風(fēng)險(xiǎn)的具體技術(shù)和措施;C公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排;D內(nèi)控系統(tǒng)就是商業(yè)銀行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)。

　　76�盉【解析】初次實(shí)施內(nèi)部控制評(píng)價(jià)時(shí)，須對(duì)所有業(yè)務(wù)活動(dòng)、管理活動(dòng)和支持保障活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。提醒考生，在遇到內(nèi)部控制評(píng)價(jià)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)時(shí)，慎重對(duì)待出現(xiàn)"監(jiān)督"的選項(xiàng)。

　　2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬試題及答案匯總

　　2011銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選習(xí)題及答案