一、單選題

　　1�盋【解析】為交易目的而持有的頭寸是指在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利。這頭寸就包括了金融工具和商品頭寸。

　　2�盇【解析】項(xiàng)目融資是一般的公司貸款業(yè)務(wù)，屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

　　3�盉【解析】該業(yè)務(wù)收入加入了批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，所以首先排除D;題干中提到了交易，B就可以考慮為正確選項(xiàng)。

　　4�盉【解析】缺口分析是衡量利率變動(dòng)，久期分析是研究銀行未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)的收益。外匯敞口分析經(jīng)常在一起出現(xiàn)，直接記憶外匯敞口這個(gè)詞即可。

　　5�盌【解析】從所給選項(xiàng)可以分析出答案，A不會(huì)造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);B與風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān);C給出的原因過(guò)于具體簡(jiǎn)單。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。從概念中就可以得知流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于負(fù)債和資產(chǎn)兩方面的原因。選D。

　　6�盋【解析】全部關(guān)聯(lián)方授信總額=商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額-關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款-質(zhì)押的銀行存單-我國(guó)中央政府債券。

　　7�盌【解析】A中數(shù)值應(yīng)為20%;B中數(shù)值應(yīng)為30%;C中數(shù)值應(yīng)為30%。

　　8�盇【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具是經(jīng)濟(jì)資本配置，利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。B項(xiàng)董事會(huì)和高級(jí)管理層(而不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南;C項(xiàng)無(wú)論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當(dāng)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的執(zhí)行效果進(jìn)行深入分析、客觀評(píng)估、認(rèn)真總結(jié)并從中吸取教訓(xùn);D項(xiàng)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交織在一起，不是單獨(dú)存在的。

　　9�盋【解析】B是單因素分析，A、D都是一種敏感分析�？梢韵胂�，"情景"總是有很多條件構(gòu)成的，但是"敏感"往往只針對(duì)某一種事物。

　　10�盇【解析】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是將風(fēng)險(xiǎn)信息傳遞到內(nèi)外部門和機(jī)構(gòu)，使其了解商業(yè)銀行客體風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的工具。巴塞爾委員會(huì)在新協(xié)議第三支柱中規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的披露應(yīng)該每半年進(jìn)行一次。

　　11�盇【解析】在計(jì)算最低監(jiān)管資本時(shí)，視為信用風(fēng)險(xiǎn)損失，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn);但是操作風(fēng)險(xiǎn)記錄還是要記錄在內(nèi)部遭挫風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。

　　12�盇【解析】外部環(huán)境依賴性越高，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越高。

　　13�盋【解析】附屬資本不能超過(guò)核心資本;長(zhǎng)期次級(jí)債不能超過(guò)附屬資本的一半。

　　14�盌【解析】了解被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系主要通過(guò)詢問(wèn)、查閱、觀察、流程圖等方法進(jìn)行，以初步評(píng)價(jià)被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系的充分性和合規(guī)性。在了解了體系之后，才會(huì)進(jìn)行測(cè)試。

　　15�盉【解析】選項(xiàng)A，不良資產(chǎn)及壞賬比率是銀行不良資產(chǎn)與壞賬的變化情況，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)指標(biāo)，是由信用風(fēng)險(xiǎn)引起流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);C交易系統(tǒng)與結(jié)算系統(tǒng)的故障與價(jià)格變動(dòng)無(wú)關(guān)，實(shí)際上屬于操作風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題引起流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);D負(fù)面信息首先影響銀行信譽(yù)，這是信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)引起流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本題選B利率波動(dòng)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　16�盇【解析】預(yù)期損失是銀行可以預(yù)期的損失，既然可以預(yù)期估算出來(lái)，那么必然會(huì)用正常的經(jīng)濟(jì)收益來(lái)彌補(bǔ)這部分損失。

　　17�盇【解析】股東初始投資，就是買入一個(gè)期權(quán)，這個(gè)價(jià)格就是該期權(quán)的期權(quán)費(fèi)。

　　18�盋【解析】C中不確定性是不能消除的。

　　19�盌【解析】期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和。

　　20�盉【解析】盈利能力指標(biāo)都與收入、收益有關(guān)。一般盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括資本金收益率，資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。

　　21�盉【解析】根據(jù)核心存款比例的計(jì)算公式可得：核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)=200/1000=0��2。

　　22�盌【解析】D有最明顯的錯(cuò)誤，在現(xiàn)實(shí)中，各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)都是根據(jù)自身的情況來(lái)確定的，不一定是一致的。

　　23�盉【解析】關(guān)于這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，只需記�。�1-68%，2-95%，3-99%。即以68%的概率落在(均值-1×標(biāo)準(zhǔn)差，均值+1×標(biāo)準(zhǔn)差)這個(gè)區(qū)間內(nèi);以95%的概率落在(均值-2×標(biāo)準(zhǔn)差，均值+2×標(biāo)準(zhǔn)差)這個(gè)區(qū)間內(nèi)，依次類推。如果擔(dān)心記混亂順序，考生只需要先記住168這個(gè)最常見的聲訊臺(tái)號(hào)碼即可，即1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率是68%，然后后面的兩個(gè)倍數(shù)和概率就可排序記住了。

　　24�盉【解析】負(fù)債管理應(yīng)該是由被動(dòng)負(fù)債變?yōu)橹鲃?dòng)負(fù)債，這種邏輯方面的錯(cuò)誤也是經(jīng)常遇到的出題點(diǎn)。

　　25�盇【解析】評(píng)分簡(jiǎn)單，針對(duì)個(gè)人;評(píng)級(jí)很復(fù)雜，針對(duì)企業(yè)。

　　26�盇【解析】A在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下的債項(xiàng)評(píng)級(jí)核心是違約損失率。影響因素有：(1)產(chǎn)品因素，包括清償優(yōu)先性、抵押品等;(2)公司因素;(3)行業(yè)因素;(4)宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素;(5)地區(qū)因素(其中優(yōu)先清償性>宏觀經(jīng)濟(jì)因素>行業(yè)因素>企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素)�？忌�可這樣理解記憶：任何事情都是打基礎(chǔ)最重要，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)來(lái)講，最基礎(chǔ)的產(chǎn)品因素是最重要的。

　　27�盇【解析】作任何線性變化都不會(huì)改變相關(guān)系數(shù)。本題中，X，Y都作了線性變化，但是它們的相關(guān)系數(shù)仍然是0.3。

　　28�盋【解析】是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度來(lái)看待信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　29�盇【解析】A項(xiàng)可以降低人員因素帶來(lái)的操作風(fēng)險(xiǎn)，但不能降低信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　30�盌【解析】外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸以及調(diào)整后的期權(quán)敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

　　31�盋【解析】本題四個(gè)選項(xiàng)中，C是例外，再分析題干中"基本面"指標(biāo)，可以確定只有C是基本面，其他三個(gè)指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。

　　32�盋【解析】不良貸款包括可疑類、損失類和次級(jí)類。這也是常考知識(shí)點(diǎn)，考生要加深記憶。

　　33�盌【解析】評(píng)價(jià)內(nèi)容是償債能力和償債意愿。

　　34�盋【解析】題干中已經(jīng)給出了"風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)"，由此也可判斷C是最適合的答案。

　　35�盇【解析】違約概率是最基本的，兩種評(píng)級(jí)法都要估計(jì)。初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值。高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限。

　　36�盋【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程最初的就是要先感知風(fēng)險(xiǎn)，即通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì);感知風(fēng)險(xiǎn)后的第二步就是分析風(fēng)險(xiǎn)，即深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。計(jì)量和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)都是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別后的步驟。

　　37�盋【解析】C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為一年。以上四個(gè)正確的表述就是巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求。

　　38�盌【解析】方差-協(xié)方差的基本假設(shè)就是資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的"線性組合"滿足正態(tài)分布。所以該方法不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。這也是該方法的不足之處。歸納該方法的優(yōu)點(diǎn)：原理簡(jiǎn)單，計(jì)算快捷;缺點(diǎn)：(1)不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)。(2)正態(tài)假設(shè)條件受到質(zhì)疑，由于"肥尾"現(xiàn)象的存在，許多金融資產(chǎn)的收益率分布并不符合正態(tài)分布。模型往往會(huì)低估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值。(3)只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階性影響，無(wú)法度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。

　　39�盋【解析】現(xiàn)在支付1000萬(wàn)泰銖相當(dāng)于支付28.6萬(wàn)美元，而6個(gè)月后支付1000萬(wàn)泰銖相當(dāng)于支付17.9萬(wàn)美元，因此泰銖匯率的下跌使得A銀行收益10.7萬(wàn)美元;A銀行放棄執(zhí)行泰銖的買入期權(quán)，支付5萬(wàn)美元期權(quán)費(fèi)，因此A銀行的凈收益為5.7萬(wàn)美元(10.7-5)。

　　40�盋【解析】風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法。商業(yè)銀行多樣化授信后，借款人違約的信用風(fēng)險(xiǎn)可以被視為是相互獨(dú)立的，大大降低了商業(yè)銀行整體面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬試題及答案匯總

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