二、多項(xiàng)選擇題

　　1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　2. 利率風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為( )。

　　A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　3. 關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合同

　　B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類(lèi)

　　C.利率期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割

　　E.期貨交易具有規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的功能

　　4. 遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括( )。

　　A.兩種貨幣之間的匯率差

　　B.金額

　　C.期限

　　D.即期匯率

　　E.商品價(jià)格

　　5. 下列關(guān)于久期的說(shuō)法正確的是( )。

　　A.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　B.久期也稱(chēng)為持續(xù)期

　　C.根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化，將使價(jià)格發(fā)生正比例變動(dòng)

　　D.久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)問(wèn)乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　6. 以下關(guān)于缺口分析的陳述正確是( )。

　　A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　B.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收人下降

　　D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　7. 蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點(diǎn)包括( )。

　　A.它是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題

　　B.計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

　　C.比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D.如果一個(gè)因素的準(zhǔn)確性要提高10倍，就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上

　　E.可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)

　　8. 下列關(guān)于各類(lèi)期權(quán)的說(shuō)法正確的是( )。

　　A.賣(mài)方期權(quán)是買(mǎi)方向賣(mài)方賣(mài)出約定數(shù)量的交易標(biāo)的權(quán)利

　　B.買(mǎi)方期權(quán)是賣(mài)方賣(mài)出約定數(shù)量的交易標(biāo)的的權(quán)利

　　C.即期的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格是價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　D.美式期權(quán)是期權(quán)的買(mǎi)方可在到期日的任意時(shí)點(diǎn)內(nèi)要求期權(quán)的賣(mài)方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買(mǎi)入特定數(shù)量的某種交易的標(biāo)的物

　　E.歐式期權(quán)是期權(quán)的買(mǎi)方在到期日的任意時(shí)點(diǎn)內(nèi)要求期權(quán)的賣(mài)方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買(mǎi)入特定數(shù)量的某種交易的標(biāo)的物

　　9. 下列關(guān)于市場(chǎng)計(jì)量方法的說(shuō)法正確的是( )。

　　A.缺口分析是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一

　　B.久期分析是衡量利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

　　C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　D.缺口分析是一種比較高級(jí)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　E.缺口分析比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　10.下面各項(xiàng)中關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法正確的是( )。

　　A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　B.遠(yuǎn)期是在確定的未來(lái)時(shí)間按確定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議

　　C.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)商柜臺(tái)交易

　　D.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，而期貨合約的流動(dòng)性較好

　　E.期貨合約可以在確定的未來(lái)時(shí)間按不確定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議

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