第四章 市場風險管理

本章預測試題

　　一、單項選擇題

　　1. ( )是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。

　　A.流動性風險

　　B.操作風險

　　C.市場風險

　　D.信用風險

　　2. 某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括( )。

　　A.匯率風險

　　B.重新定價風險

　　C.期權(quán)性風險

　　D.基準風險

　　3. 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得4%的正利差，1年期無風險的美元收益率為10%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為( )。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.5%

　　D.8%

　　4. 下列不屬于商品價格風險的是( )。

　　A.農(nóng)產(chǎn)品

　　B.礦產(chǎn)品

　　C.股票

　　D.黃金

　　5. 即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個營業(yè)日內(nèi)完成?( )

　　A.一個

　　B.兩個

　　C.三個

　　D.當日

　　6. ( )是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

　　A.美式期權(quán)

　　B.買方期權(quán)

　　C.歐式期權(quán)

　　D.平價期權(quán)

　　7. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照( )定價。

　　A.歷史成本

　　B.市場估值

　　C.模型

　　D.公允價值

　　8. ( )是期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差。

　　A.價內(nèi)期權(quán)

　　B.價外期權(quán)

　　C.平價期權(quán)

　　D.賣方期權(quán)

　　9. 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。

　　A.匯率

　　B.利率

　　C.商品價格

　　D.股票價格

　　10.一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A.200

　　B.400

　　C.800

　　D.850

　　11.在持有期為1天、置信水平為97%的情況下，若計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為( )。

　　A.在1天中的損失有97%的可能性不會超過3萬元

　　B.在1天中的損失有97%的可能性會超過3萬元

　　C.在1天中的收益有97%的可能性不會超過3萬元

　　D.在1天中的收益有97%的可能性會超過3萬元

　　12.期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是( )。

　　A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標的物

　　B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約

　　C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價格進行分類的

　　D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進行分類的

　　13.某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過( )，賣出美元，買人日元，滿足對外日元的需求。

　　A.期貨交易

　　B.即期外匯交易

　　C.遠期外匯交易

　　D.期權(quán)交易

　　14.關(guān)于商業(yè)銀行市場風險的以下說法中錯誤的是( )。

　　A.就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，信用風險是其所面臨的最大的最主要的風險種類之一

　　B.市場風險只存在于銀行的交易業(yè)務中

　　C.市場風險可分為利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險

　　D.市場風險的存在是由于市場價格的不利變動而導致的

　　15.下列關(guān)于收益率的說法不正確的是( )。

　　A.收益率曲線是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷

　　B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動收益率曲線

　　C.正收益率曲線流動性較差

　　D.反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越高

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