第71題

　　商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括( )。

　　A.黃金

　　B.礦產(chǎn)品

　　C.農(nóng)產(chǎn)品

　　D.貴金屬

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時(shí)間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))。

　　第72題

　　下列( )不是商業(yè)銀行常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額。

　　A.價(jià)值限額

　　B.止損限額

　　C.交易限額

　　D.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。

　　第73題

　　下列不屬于商業(yè)銀行員工引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部欺詐行為的是( )。

　　A.故意錯(cuò)誤估價(jià)

　　B.差別待遇事件

　　C.賄賂/回扣

　　D.盜用資產(chǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。內(nèi)部欺詐行為包括：(1)未經(jīng)授權(quán)交易：故意隱瞞交易、故意錯(cuò)誤估價(jià)、欺詐/信用欺詐/不實(shí)存款。(2)盜竊和欺詐：盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產(chǎn)、惡意損毀資產(chǎn)、偽造、支票欺詐、走私、竊取賬戶資金/假賬/假冒開戶人、違規(guī)納稅/故意逃稅、賄賂/回扣、內(nèi)幕交易(不用本行的賬戶)。故B選項(xiàng)不屬于內(nèi)部欺詐行為。

　　第74題

　　在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線形態(tài)中的( )。

　　A.波動(dòng)收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.水平收益率曲線

　　D.正向收益率曲線

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]正向收益率曲線，意味著在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態(tài)。

　　第75題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______，其中核心資本充足率不得低于______。( )

　　A.8% 4%

　　B.8% 6%

　　C.10% 5%

　　D.7% 3%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]對于三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，選擇哪種計(jì)量方法取決于商業(yè)銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和商業(yè)銀行是否達(dá)到巴塞爾委員會(huì)針對每種方法規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)�！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。

　　第76題

　　在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對每一項(xiàng)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并在( )上進(jìn)行分類匯總。

　　A.管理層面

　　B.組合層面

　　C.監(jiān)控層面

　　D.風(fēng)險(xiǎn)層面

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對每一項(xiàng)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并在組合層面上進(jìn)行分類匯總。

　　第77題

　　下列不屬于商業(yè)銀行特定時(shí)段內(nèi)存款分類的是( )。

　　A.敏感負(fù)債

　　B.脆弱資金

　　C.核心存款

　　D.不良貸款

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類：(1)敏感負(fù)債。(2)脆弱資金。(3)核心存款。

　　第78題

　　資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債所得的是( )。

　　A.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　B.即期凈敞口頭寸

　　C.單幣種敞口頭寸

　　D.期權(quán)敞口頭寸

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。

　　第79題

　　所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為( )。

　　A.累計(jì)總敞口頭寸

　　B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　C.單幣種敞口頭寸

　　D.凈總敞口頭寸

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，該方法主要考慮不同貨幣匯率波動(dòng)的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對沖效應(yīng)。

　　第80題

　　貸款定價(jià)不僅受客戶風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前( )的影響。

　　A.行業(yè)結(jié)構(gòu)

　　B.區(qū)域結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)

　　D.客戶規(guī)模

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]貸款定價(jià)不僅受客戶風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。一項(xiàng)貸款在放入資產(chǎn)組合后將會(huì)改變組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。

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