三、判斷題(本大題15小題.每題1.0分，共15.0分。請(qǐng)對(duì)下列各題做出判斷，“√”表示正確，“X”表示不正確。在答題卡上將該題答案對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)框涂黑。)

　　第1題

　　經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平?jīng)]有任何關(guān)系。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]經(jīng)濟(jì)資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多;反之要求的經(jīng)濟(jì)資本就少。

　　第2題

　　由于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是關(guān)于銀行一整套中長期發(fā)展目標(biāo)的，所以商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略一旦制定以后就不能修改。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的重要性非同尋常，商業(yè)銀行應(yīng)定期(通常為1年)研究制定或修正管理戰(zhàn)略。

　　第3題

　　高級(jí)管理層所需要的是非常具體的頭寸報(bào)告。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]高級(jí)管理層所需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，而前臺(tái)交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào)告。

　　第4題

　　巴塞爾委員會(huì)提出信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的目的包括鼓勵(lì)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)提高監(jiān)管資本要求。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)提出信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的目的包括：1、鼓勵(lì)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)有效抵補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)，降低監(jiān)管資本要求;2、鼓勵(lì)銀行通過開發(fā)更加高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，精確計(jì)量銀行經(jīng)營面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第5題

　　流動(dòng)性偏好可以很好的解釋反向收益率曲線。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]流動(dòng)性偏好可以很好的解釋正向收益率曲線。

　　第6題

　　根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

　　第7題

　　商業(yè)銀行只能通過內(nèi)部損失數(shù)據(jù)來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)不僅需要使用內(nèi)部數(shù)據(jù)，還應(yīng)使用相關(guān)的對(duì)外部數(shù)據(jù)。

　　第8題

　　在商業(yè)銀行的管理過程中，經(jīng)常運(yùn)用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法對(duì)商業(yè)銀行未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)評(píng)估，無法對(duì)未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測。

　　第9題

　　久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。

　　第10題

　　增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感是提高聲譽(yù)、降低風(fēng)險(xiǎn)的“萬能藥”。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感不是提高聲譽(yù)，降低風(fēng)險(xiǎn)的“萬能藥”，但的確有助于增強(qiáng)員工的凝聚力、投資者的信心并吸引更多優(yōu)質(zhì)客戶。

　　第11題

　　風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，屬于靜態(tài)指標(biāo)。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　第12題

　　如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為O，則表明變量X、Y之間是獨(dú)立的。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]變量的線性相關(guān)系數(shù)為0，并不意味著相互獨(dú)立。

　　第13題

　　信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來并分檔，對(duì)應(yīng)不同檔(信用等級(jí))的資產(chǎn)向市場上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負(fù)債表上消失。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來并分檔，對(duì)應(yīng)不同檔(信用等級(jí))的資產(chǎn)向市場上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負(fù)債表上消失。

　　第14題

　　商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。

　　第15題

　　商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員須全部由該商業(yè)銀行內(nèi)部人員擔(dān)任。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]單純通過語氣判斷，便可知是錯(cuò)誤的。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)如果全部由該銀行內(nèi)部人員擔(dān)任，本身就有很大風(fēng)險(xiǎn)，可以由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的人士擔(dān)任，也可由外部專家/顧問擔(dān)任。

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