二、多項選擇題(本類題共40小題，每小題1分，40分。每小題備選答案中，有兩個或兩個以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯選、不選均不得分)

　　(1)常用的信用衍生工具包括(　　)。

　　A. 總收益互換

　　B. 信用貸款

　　C. 信用聯動票據

　　D. 信用違約互換

　　E. 信用價差衍生產品

　　(2)下列關于遠期和期貨的說法，正確的有(　　)。

　　A. 遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產

　　B. 期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產

　　C. 遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

　　D. 遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險

　　E. 遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

　　(3)依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經歷四種風險管理模式的發(fā)展階段，即(　　)。

　　A. 資產風險管理模式階段

　　B. 負債風險管理模式階段

　　C. 資產負債風險管理模式階段

　　D. 全面風險管理模式階段

　　E. 安全管理模式階段

　　(4)巴塞爾委員會規(guī)定，監(jiān)管機構的作用是(　　)。

　　A. 對銀行的流政策和操作進行獨立評價

　　B. 評價銀行流動性風險水平

　　C. 對銀行的流動性管理戰(zhàn)略進行獨立評價

　　D. 從銀行獲得及時和充分的信息

　　E. 要求銀行建立有效的信息系統(tǒng)

　　(5)市場風險內部模型的優(yōu)點包括(　　)。

　　A. 可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數值(VaR值)來表示

　　B. 是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法

　　C. 有利于進行風險監(jiān)測和管理

　　D. 簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平

　　E. 涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　(6)流動性比例中流動性資產包括(　　)。

　　A. 一個月內到期的同業(yè)往來凈額

　　B. 一個月內到期的應收賬款

　　C. 一個月內到期的貼現及其他買入票據

　　D. 一個月內到期的次級類貸款

　　E. 一個月內到期的債券

　　(7)記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求?(　　)

　　A. 具有明確的持有目的

　　B. 具有明確的交易市場秩序

　　C. 具有明確的頭寸管理政策

　　D. 具有明確的頭寸管理程序

　　E. 具有經高級管理層批準的書面的頭寸

　　(8)內部流程引起的操作風險主要包括(　　)。

　　A. 財務/會計錯誤

　　B. 文件/合同缺陷

　　C. 產品設計缺陷

　　D. 交易/定價錯誤

　　E. 錯誤監(jiān)控/報告

　　(9)個人客戶信用風險主要表現在(　　)。

　　A. 客戶在表外業(yè)務中自行違約

　　B. 商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏

　　C. 客戶作為債務人在信貸業(yè)務的違約

　　D. 商業(yè)銀行員工失職違規(guī)

　　E. 客戶作為保證人為其他債務人提供擔保過程中的違約

　　(10)國家風險的基本特征有(　　)。

　　A. 發(fā)生在國內經濟金融活動中

　　B. 發(fā)生在國際經濟金融活動中

　　C. 只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風險帶來的損失

　　D. 個人有可能遭受國家風險帶來的損失

　　E. 受行業(yè)影響較大

　　(11)目前，對操作風險進行評估的要素主要包括(　　)。

　　A. 內部操作風險損失數據

　　B. 外部數據

　　C. 商業(yè)銀行業(yè)務環(huán)境

　　D. 內部控制因素

　　E. 貸款人信用記錄

　　(12)銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為(　　)。

　　A. 公共性質論

　　B. 利益沖突論

　　C. 債權保護論

　　D. 銀行風險論

　　E. 適度競爭論

　　(13)戰(zhàn)略風險管理的作用包括(　　)。

　　A. 能夠最大限度地避免經濟損失

　　B. 能夠確保產品和服務的溢價水平

　　C. 強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　D. 能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失

　　E. 能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用

　　(14)下列關于可供商業(yè)銀行購買的保險產品說法，正確的是(　　)。

　　A. 商業(yè)銀行一攬子保險主要承保商業(yè)銀行內部盜竊和欺詐以及外部欺詐風險

　　B. 財產保險主要承保因設備癱瘓、電信中斷等事件所導致的營業(yè)中斷而引發(fā)的損失

　　C. 錯誤與遺漏保險主要承保無法與客戶提供專業(yè)服務或在提供服務過程中出現過失的風險

　　D. 計算機犯罪保險主要承保由于有目的地利用計算機犯罪而引發(fā)的風險

　　E. 電子保險主要承保由于電子設備自身的脆弱性所引發(fā)的風險損失

　　(15)新發(fā)生不良貸款的外部原因包括(　　)。

　　A. 違反貸款授權授信規(guī)定

　　B. 企業(yè)經營管理不善或破產倒閉

　　C. 企業(yè)逃廢銀行債務

　　D. 企業(yè)違法違規(guī)

　　E. 地方政府行政干預

　　(16)就經濟環(huán)境而言，對銀行經營直接產生影響的因素包括(　　)。

　　A. 宏觀經濟運行

　　B. 經濟結構

　　C. 企業(yè)盈利狀況

　　D. 經濟全球化

　　E. 企業(yè)經營狀況

　　(17)下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有(　　)。

　　A. 商業(yè)銀行必須設置獨立的操作風險管理崗位，負責設計和實施商業(yè)銀行的操作風險管理框架

　　B. 商業(yè)銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件

　　C. 商業(yè)銀行需要表明操作風險計量方法符合與信用風險IRB法相當的穩(wěn)健標準

　　D. 商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴格程序

　　E. 任何操作風險內部計量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會規(guī)定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數據

　　(18)外匯敞口分析的特點包括(　　)。

　　A. 忽略了各種匯率變動的相關性

　　B. 清晰易懂

　　C. 計算簡便

　　D. 敏感度高

　　E. 難以揭示由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險

　　(19)風險監(jiān)管指標中的市場風險類指標，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括累計外匯敞口頭寸比例和市場敏感性比較。下列關于這一類指標說法正確的是(　　)。

　　A. 累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與負債凈額之比

　　B. 累計外匯敞口頭寸比率不應高于10%

　　C. 累計外匯敞口頭寸比率在條件成熟時將采用風險價值法

　　D. 市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以10%/年

　　E. 市值敏感度比率監(jiān)管指標值將在相關政策出臺后根據風險監(jiān)管實際需要另行制定

　　(20)商業(yè)銀行通常是采用(　　)的方式來應對和吸收預期損失。

　　A. 提取損失準備金

　　B. 沖減利潤

　　C. 風險分散

　　D. 風險轉移

　　E. 風險規(guī)避

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