二、多項(xiàng)選擇題(本類題共40小題，每小題1分，40分。每小題備選答案中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯(cuò)選、不選均不得分)

　　(1) :A,C,D,E

　　資金業(yè)務(wù)是指銀行通過(guò)吸收存款、發(fā)行債券以及吸取股東投資等方法獲得資金后，除了用于發(fā)放貸款，其余一部分用于投資交易以獲得投資回報(bào)。銀行需要資金時(shí)，也可通過(guò)貨幣市場(chǎng)獲得資金，或發(fā)放債券等來(lái)融資。資金業(yè)務(wù)同時(shí)也是銀行重要的資金來(lái)源渠道。資金業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)種類可分為：短期資金業(yè)務(wù)、債券業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、衍生品業(yè)務(wù)。

　　(2) :A,B,C,E

　　銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管的六大標(biāo)準(zhǔn)是：①促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展;②努力提升我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力;③對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制;④鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng);⑤對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制;⑥高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。

　　(3) :B,C,E

　　高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。使用高級(jí)計(jì)量法需得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)，且一旦商業(yè)銀行采用了高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。目前，比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有內(nèi)部衡量法、損失分布法和記分卡法。

　　(4) :A,B,C,D,E

　　略。

　　(5) :A,B,E

　　CP模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的八個(gè)變量是：人均收入、GDP增長(zhǎng)、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)和違約史指標(biāo)。

　　(6) :A,B,C,D,E

　　5Cs系統(tǒng)在對(duì)企業(yè)信用分析中的應(yīng)用最為廣泛，主要內(nèi)容為：品牌(CharaCter)，對(duì)借款人聲譽(yù)的衡量;資本(Capita1)，指借款人的財(cái)務(wù)杠桿狀況及資本金情況;還款能力(CapaCity)，一方面分析借款人未來(lái)現(xiàn)金流量變動(dòng)趨勢(shì)及波動(dòng)性，另一方面分析借款人的管理水平;抵押(Co11atera1)，借款人應(yīng)提供一定的、合適的抵押品以減少或避免商業(yè)銀行貸款損失;經(jīng)營(yíng)環(huán)境(Condition)，主要包括商業(yè)周期所處階段、借款入所在行業(yè)狀況、利率水平等因素。故五個(gè)選項(xiàng)表述均正確。

　　(7) :A,C,E

　　蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點(diǎn)包括：①它是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題;②產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠;③可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地作出反應(yīng)。其缺點(diǎn)包括：①對(duì)于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍然有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn);②計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢;③如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果。

　　(8) :A,D

　　《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》規(guī)定，銀行業(yè)從業(yè)人員在向客戶推薦產(chǎn)品或提供服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定要求，對(duì)所推薦的產(chǎn)品及服務(wù)涉及的法律風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行充分提示，對(duì)客戶提出的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)本著誠(chéng)實(shí)信用的原則答復(fù)，不得為達(dá)成交易而隱瞞風(fēng)險(xiǎn)或進(jìn)行虛假或誤導(dǎo)性陳述，并不得向客戶作出不符合有關(guān)法律法規(guī)及所在機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)章制度的承諾或保證。

　　(9) :A,B,E

　　選項(xiàng)C、D不屬于流動(dòng)資產(chǎn)。

　　(10) :A,B,C,D

　　《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自我約束。

　　(11) :A,B,C,D

　　銀行監(jiān)管方法包括資本監(jiān)管、市場(chǎng)準(zhǔn)入、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、監(jiān)督檢查等。

　　(12) :A,B,C

　　經(jīng)營(yíng)不善、決策失誤、行業(yè)不景氣、宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響是造成違約發(fā)生的主要原因。選項(xiàng)D、E不是違約發(fā)生的主要原因。

　　(13) :C,D,E

　　銀行可以通過(guò)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　(14) :A,C,D

　　商業(yè)銀行資本的作用包括：①為商業(yè)銀行提供融資;②吸收和消化損失;③限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān);④維持市場(chǎng)信心;⑤為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。

　　(15) :A,B,C,D,E

　　影響違約損失率的因素有多方面，主要包括：項(xiàng)目因素、公司因素、行業(yè)因素、地區(qū)因素和宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素。

　　(16) :A,B,D,E

　　久期用于對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量，如果知道固定收益產(chǎn)品的麥考利久期(MaCau1ayDuration)，那么在市場(chǎng)利率有微小改變時(shí)，固定收益產(chǎn)品價(jià)格的變化可以表示為：dp/dy=-DP/(1+y);可近似寫成：△P=-P×D×Ay/(1+y)。不存在選項(xiàng)C的表示形式。

　　(17) :A,B,C,E

　　買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格，有利于買權(quán)的持有人，則該期權(quán)是價(jià)內(nèi)期權(quán)。

　　(18) :B,C,E

　　行政處罰是針對(duì)輕微違法行為，不是針對(duì)犯罪行為。吊銷許可證屬于行政處罰。

　　(19) :B,C,D,E

　　操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識(shí)/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(20) :A,B,C

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求銀行披露的信息范圍包括資本充足率、資本構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)敞口及風(fēng)險(xiǎn)管理策略、盈利能力、管理水平及過(guò)程等。

　　(21) :A,B,C

　　集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行;集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素。

　　(22) :A,B,D,E

　　操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部操作過(guò)程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)，包含法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包含策略性風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

　　(23) :A,B,C,E

　　D項(xiàng)屬于傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)，并沒(méi)有分散風(fēng)險(xiǎn)的功能和目的。

　　(24) :A,D

　　信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。

　　(25) :A,B,D

　　系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)為：①數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn);②系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問(wèn)題;③違反系統(tǒng)安全規(guī)定。選項(xiàng)C、E是內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　(26) :A,C,D,E

　　資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括五個(gè)方面的內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、并表范圍、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　(27) :A,B,C,D

　　考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從管理層風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷，以利于銀行更好地解決信貸過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題以及更好地掌握企業(yè)的貸款償還能力。

　　(28) :A,B,C,E

　　D項(xiàng)是在貸款轉(zhuǎn)讓時(shí)要注意的事項(xiàng)。

　　(29) :A,B,C,D,E

　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括：事件識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部環(huán)境、信息和交流、目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、監(jiān)控等。

　　(30) :A,B,C,D,E

　　除題中所述五個(gè)選項(xiàng)外，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門還有董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層等。

　　(31) :A,B,E

　　信息系統(tǒng)的主要作用包括：支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)、建立資本模型等。選項(xiàng)C是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中需要的工作;選項(xiàng)D是依靠計(jì)量方法或模型推導(dǎo)的。

　　(32) :A,B,C,D,E

　　除題中五個(gè)選項(xiàng)外，流動(dòng)性負(fù)債還包括一個(gè)月內(nèi)到期的定期存款和活期存款，二者均不含財(cái)政性存款。

　　(33) :B,E

　　商業(yè)銀行附屬資本包括重估儲(chǔ)備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)。

　　(34) :A,C

　　當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口。

　　(35) :A,B,D,E

　　銀行業(yè)監(jiān)管的新理念是“管風(fēng)險(xiǎn)，管法人，管內(nèi)控，提高透明度”。

　　(36) :A,C,D

　　商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有：安全性、流動(dòng)性、效益性，俗稱“三性”原則。

　　(37) :B,C,D,E

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上的被視為違約。

　　(38) :A,B,D

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指因股市價(jià)格、利率、匯率等的變動(dòng)而導(dǎo)致價(jià)值未預(yù)料到的潛在損失的風(fēng)險(xiǎn)。因此，市場(chǎng)、風(fēng)險(xiǎn)包括權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及商品風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　(39) :A,B,C,D,E

　　針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAME1)分析系統(tǒng)包括：資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、盈利水平和流動(dòng)性。

　　(40) :A,C,D,E

　　商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括：流動(dòng)性比例、超額備付金比率、流動(dòng)性缺口比率、核心負(fù)債比例等。

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