二、多項選擇題

　　1.下列說法正確的是( )。

　　A.期望值是隨機變量的概率加權和

　　B.隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度

　　C.二項分布是描述只有兩種可能結果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布

　　D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布

　　E.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調整;對數(shù)收益率是針對復利而言

　　2.下列關于信用風險說法正確的是( )。

　　A.信用風險既對基礎金融產品產生影響，又對衍生產品產生影響

　　B.信用風險通常包括違約風險、結算風險

　　C.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

　　D.結算風險在外匯交易中較為常見

　　E.信用風險存在于表內外業(yè)務以及衍生產品交易中

　　3.下列描述操作風險、市場風險與操作風險的關系正確的是( )。

　　A.信用風險主要存在于授信業(yè)務

　　B.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面

　　C.市場風險存在于交易類業(yè)務

　　D.操作風險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　E.操作風險與市場風險、信用風險存在內在的聯(lián)系

　　4.下列關于經(jīng)濟資本、會計資本和監(jiān)管資本說法不正確的( )。

　　A.經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行的整體風險水平成正比

　　B.會計資本可以小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

　　C.經(jīng)濟資本可作為一種媒介

　　D.經(jīng)濟資本是為了應對一定期限內資產的預期損失

　　E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本無關

　　5.經(jīng)風險調整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產收益率(ROA)相比其優(yōu)越性有( )。

　　A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配

　　B.RAROC可用于目標設定、資本配置和績效考核

　　C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.使用RAROC不利于在銀行內部建立激勵機制

　　6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括( )。

　　A.就業(yè)制度 B.工作場所安全事件 C.客戶、產品及業(yè)務活動事件

　　D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件

　　7. 以經(jīng)濟資本配置為基礎的經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，表現(xiàn)為( )。

　　A.促使商業(yè)銀行將收益與風險直接掛鉤

　　B.體現(xiàn)業(yè)務發(fā)展與風險管理的內在平衡

　　C.實現(xiàn)經(jīng)營目標與績效考核的協(xié)調一致

　　D.無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.有利于在商業(yè)銀行內部建立正確的激勵機制

　　8. 下列關于風險的概念說法不正確的是( )。

　　A.風險是一個事前的概念 B.風險是一個事后的概念

　　C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念 D.風險是一個無法確定的概念

　　E.風險是一個與損失等同的概念

　　9. 下列關于風險的說法正確的是( )。

　　A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量

　　B.市場風險中利率風險尤為重要

　　C.操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險

　　D.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

　　E.國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險

　　10.下列關于風險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款人

　　B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖

　　C.風險分散既可降低系統(tǒng)性風險也可降低非系統(tǒng)性風險

　　D.不做業(yè)務，不承擔風險

　　E.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風險承擔的價格補償

　　參考答案及解析

　　1.ABCDE[解析]本題考點是風險管理的概率統(tǒng)計知識和數(shù)理基礎。本章涉及一些計算，但主要側重于基本知識。本題把兩個知識點綜合起來考查。本題ABCDE均為正確選項。

　　2.ABCDE[解析]本題要求考生對信用風險進行綜合把握。信用風險既對基礎金融產品產生影響，又對衍生產品產生影響，A項正確;信用風險 是最為復雜的風險，包括違約風險、結算風險，B項正確;連約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)，C項正確;結算風險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的 時間以不同的貨幣進行結算交易，D項正確;信用風險存在于表內外業(yè)務以及衍生產品交易中，E項正確。

　　3.ABCE[解析]操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，所以D項錯誤，其余ABCE均為正確選項。

　　4.BDE[解析]經(jīng)濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多，所以經(jīng)濟資本與商 業(yè)銀行的整體風險水平成正比，A項正確;會計資本的數(shù)量應該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量，B項錯誤;會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但風險帶來的任何損失都會反 映在賬面資本上，兩者之間的媒介就是經(jīng)濟資本，C項正確;經(jīng)濟資本是為了應對一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金，所以D項錯誤;監(jiān)管資本呈現(xiàn) 出逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢，所以E項錯誤。

　　5.ABCD[解析]RAR0C經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中得到了廣泛應用，在單筆業(yè)務層面，在資產組合層面、商業(yè)銀行總體層 面上發(fā)揮著重要作用，ABCD為其具體內容的體現(xiàn)，所以ABCD正確。使用RAROC有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，所以E項錯誤。

　　6.ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員，系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，由此分為的表現(xiàn)形式包括內 部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產品和業(yè)務做活動事件，實物資產損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成 實質性損失的事件類型。

　　7. ABCE[解析]以經(jīng)濟資本配置為基礎的經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風 險直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務發(fā)展與風險管理的內在平衡，實現(xiàn)經(jīng)營目標與績效考核的協(xié)調一致，有利于在商業(yè)銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變了商業(yè)銀行忽 視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式，所以ABCE正確，D項錯誤。

　　8. BCDE[解析]風險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領域。風險是一個明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)，所以A項正確。BCD項錯誤，E項混淆了風險和損失的概念，所以E項錯誤。

　　9. ABCDE[解析]本題考點是風險管理的八大類風險主要內容，每一種風險的主要內容有可能混在一起組合選項出題。A項就是針對信用風險定義的考查;C項也 是考查考生對定義的把握;B項是考查市場風險分類中的利率風險;D項也是對分類的考查;E項考查國家風險的兩個基本特征中的一個特征，本題選項ABCDE 都為正確答案。

　　10.ABD[解析]本題考點為風險管理策略。風險管理策略主要有風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避、風險補償五種風險管理策略。A項主 要是風險分散的方法;B項考查風險對沖的兩種分類;C項中風險分散只能是降低非系統(tǒng)性風險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風險卻無能為力;D項是風險規(guī)避的內 容，風險規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務，不承擔風險;E項中風險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償，所以E項錯誤。本題正確答案為 ABD。

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