二、多項選擇題

　　1.操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)

　　A.執(zhí)行、交割及流程管理

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　【正確答案】ABCDE

　　【解析】操作風(fēng)險包括內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　2.通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別不可以從()兩個層面人手。

　　A.戰(zhàn)略

　　B.宏觀

　　C.微觀

　　D.全局

　　E.戰(zhàn)術(shù)

　　【正確答案】DE

　　【解析】與聲譽風(fēng)險相似.戰(zhàn)略風(fēng)險與其他主要風(fēng)險如市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面人手。故選 DE。

　　3.目前，使用廣泛的對企業(yè)信用分析的 5Ps 系統(tǒng)考查的因素包括(　　)

　　A.個人因素

　　B.資金用途因素

　　C.還款來源因素

　　D.保障因素

　　E.企業(yè)前景因素

　　【正確答案】ABCDE

　　【解析】5Ps 體系包括的因素有：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業(yè)前景因素。

　　4.市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括(　　)

　　A.利率風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險

　　D.商品價格風(fēng)險

　　E.流動性風(fēng)險

　　【正確答案】　ABD

　　【解析】本題考查市場風(fēng)險的內(nèi)容。市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風(fēng)險。

　　5.貸款定價的形成機制比較復(fù)雜，(　　)是形成均衡定價的三個主要力量。

　　A.市場

　　B.人員

　　C.銀行

　　D.監(jiān)管機構(gòu)

　　E.貨幣

　　【正確答案】ACD

　　【解析】市場、銀行和監(jiān)管機構(gòu)是形成均衡定價的三個主要力量。

　　6.商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括(　　)

　　A.開發(fā)風(fēng)險計量模型

　　B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標

　　C.向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險

　　D.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性、定量評估結(jié)果

　　E.調(diào)整高風(fēng)險授信限額

　　【正確答案】BD

　　【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測包含兩個層面的具體內(nèi)容：(1)監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標以及不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢，確 保風(fēng)險在進一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?(2)投告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管 理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。故選 BD。

　　7.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有(　　)

　　A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

　　B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買人相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法

　　C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

　　D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

　　E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/P>

　　【正確答案】ADE

　　【解析】B 是風(fēng)險對沖的方法;C 是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法。

　　8.總收益互換的構(gòu)成要素包括(　　)

　　A.投資者承擔(dān)標的資產(chǎn)的所有風(fēng)險和現(xiàn)金流

　　B.銀行支付標的資產(chǎn)的所有收益

　　C.投資者反過來要支付相應(yīng)的融資成本

　　D.可以采取食物或現(xiàn)金交割的方式

　　E.投資者承擔(dān)標的資產(chǎn)價格變動的所有風(fēng)險

　　【正確答案】ABCE

　　【解析】總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進行合成，為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品。它的構(gòu)成要素包括：(1)投資者承擔(dān)標 的資產(chǎn)的所有風(fēng)險和現(xiàn)金流;(2)銀行支付標的資產(chǎn)的所有收益;(3)投資者反過來要支付相應(yīng)的融資成本;(4)投資者承擔(dān)標的資產(chǎn)價格變動的所有風(fēng)險。 選項 D 屬于總收益互換的性質(zhì)之一，麗不屬于構(gòu)成要素。故選 ABCE。

　　9.針對商業(yè)銀行等金融機構(gòu)信用分析的駱駝(CAMELs)分析系統(tǒng)包括(　　)

　　A.資本充足性

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量

　　C.管理水平

　　D.盈利水平

　　E.流動性

　　【正確答案】ABCDE

　　【解析】駱駝(CAMEL)體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、盈利水平、流動性。

　　10.黃金價格的波動屬于(　　)

　　A.匯率風(fēng)險

　　B.利率風(fēng)險

　　C.商品價格風(fēng)險

　　D.股票價格風(fēng)險

　　E.資產(chǎn)價格風(fēng)險

　　【正確答案】AB

　　【解析】在實踐中 9 黃金爛各國外匯儲備資產(chǎn)的一種重要組成形式，為了保持統(tǒng)計口徑的一致性，黃金價格的波動被納入了匯率風(fēng)險。同時，黃金價格的波動還屬于利率風(fēng)險。故選AB。

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