第 1 頁：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案

　　46.下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)。

　　A.主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

　　B.必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

　　C.CreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布

　　D.CreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

　　47.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值是指(　　)。

　　A歷史價(jià)值

　　B.名義價(jià)值

　　C.市場(chǎng)價(jià)值

　　D.公允價(jià)值

　　48.下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)的是(　　)。

　　A.流動(dòng)比率

　　B.公司治理結(jié)構(gòu)

　　C.資金實(shí)力

　　D.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

　　49.下列對(duì)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解，不正確的是(　　)。

　　A.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值低于其內(nèi)在價(jià)值的部分

　　B.當(dāng)期權(quán)為價(jià)外期權(quán)或平價(jià)期權(quán)時(shí)，期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值

　　C.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而降低

　　D.到期日當(dāng)天期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零

　　50.公允價(jià)值的計(jì)量方式不包括(　　)。

　　A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

　　B.使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

　　C.歷史成本反映的價(jià)值

　　D.實(shí)際支付價(jià)格

　　51.在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為(　　)。

　　A.正值

　　B.零

　　C.負(fù)值

　　D.不固定，

　　52.(　　)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間存在的差異。

　　A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　53.在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是(　　)。

　　A.久期分析

　　B.缺口分析

　　C.情景分析

　　D.敏感性分析

　　54.(　　)指的是“在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值”.

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值

　　C.公允價(jià)值

　　D.交易價(jià)值

　　55.巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)使用的置信水平(　　)。

　　A.95%

　　B.96.8%

　　C.98.5%

　　D.99%。

　　56.(　　)指的是自期權(quán)成交之日起至到期日之前.期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)隨時(shí)要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約。

　　A.平價(jià)期權(quán)

　　B.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C.歐式期權(quán)

　　D.美式期權(quán)

　　57.正向收益率曲線意味著( )。

　　A.投資期限越長(zhǎng)，收益率越高

　　B.投資期限越長(zhǎng)。收益率越低

　　C.投資期限越短，收益率越高

　　D.收益率高低與投貸期限的長(zhǎng)短無關(guān)

　　58.交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的(　　)。

　　A.金融頭寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品頭寸

　　D.金融工具和金融頭寸

　　59.(　　)是指將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九大類業(yè)務(wù)條線.計(jì)算時(shí)需要獲得每大類業(yè)務(wù)條線的總收入，然后根據(jù)各條線不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)B，分別求出對(duì)應(yīng)的資本，最后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　60.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級(jí)類貸款lO億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　　)。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20,8%

　　D.20%

　　61.我國(guó)商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營(yíng)方式中，(　　)是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

　　B.法人信貸業(yè)務(wù)

　　C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

　　D.資金交易業(yè)務(wù)

　　62.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控，報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。未按規(guī)定審查客戶信用引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)方面。

　　A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D.交易/定價(jià)錯(cuò)誤

　　63.商業(yè)銀行在客觀評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上.應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計(jì)量這些

　　風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的(　　)。

　　A.會(huì)計(jì)資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.風(fēng)險(xiǎn)資本

　　64.在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付能力和資金實(shí)力分別屬于(　　)。

　　A.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　B.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　C.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　65.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用是操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)的一項(xiàng)。它反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能

　　方面所作出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著(　　)。

　　A.員工培訓(xùn)效率下降

　　B.部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　C.公司對(duì)于提高員工工作技能方面做出了較多的努力

　　D.以上均不正確

　　66.下列選項(xiàng)中.關(guān)于客戶風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說法，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

　　B.一般來說.對(duì)于信用等級(jí)較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍度

　　C.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)程度本身就很高的客戶.應(yīng)該給予較小的容忍度

　　D.對(duì)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè).做好對(duì)該客戶的管理變好，不用監(jiān)測(cè)其他變量

　　67.可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響作進(jìn)一步分析，屬于(　　)方法。

　　A.專家調(diào)查列舉

　　B.情景分析

　　C.分解分析

　　D.失誤樹分析

　　68.違約的定義是(　　)的重要定義。

　　A.權(quán)重法

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C.經(jīng)濟(jì)資本管理

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　69.(　　)承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制決策的最終責(zé)任。

　　A.董事會(huì)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　C.監(jiān)事會(huì)

　　D.財(cái)務(wù)控制部門

　　70.企業(yè)2000年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為3000萬元.其中存貨為l500萬元，應(yīng)收賬款1500萬

　　元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2000萬元，則該公司2000年速動(dòng)比率為(　　)。

　　A.0;78

　　B.0.94

　　C. 0.75

　　D.0.74

　　71.引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)缺陷因素不包括(　　)。

　　A.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信息安全風(fēng)險(xiǎn)

　　72.以下不是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　B.融資成本上升

　　C.盈利水平下降

　　D.資產(chǎn)過于集中

　　73.(　　)僅適合用來衡量大型特別是國(guó)際活躍銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.大額負(fù)債依賴度

　　74.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負(fù)債的(　　)。

　　A.金額錯(cuò)配

　　B.期限錯(cuò)配

　　C.止損錯(cuò)配

　　D.流動(dòng)性錯(cuò)配

　　75.借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題。完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無法足額償還貸款本息.即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級(jí)分類中的(　　)。

　　A.關(guān)注

　　B.次級(jí)

　　C.可疑

　　D.不良

　　76.商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的(　　)作為核心資金，為貸款提供融資

　　來源。

　　A.核心存款

　　B.短期存款

　　C.流動(dòng)性存款

　　D.平均存款

　　77.當(dāng)久期缺口為正值時(shí).如果市場(chǎng)利率上升.則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅

　　度(　　)。

　　A.大

　　B.小

　　C.一樣

　　D.無法判斷

　　78.對(duì)敏感負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性儲(chǔ)備，可持有其總額的(　　)。

　　A.30%

　　B.60%

　　C.70%

　　D.80%

　　79.財(cái)政政策對(duì)許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈(　　)趨勢(shì)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.先上升后下降

　　80.信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　81.在信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)��?shù)不包括(　　)。

　　A.貸款金額

　　B.回收率

　　C.回收率的波動(dòng)性

　　D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性

　　82.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)主要包括(　　)。

　　A.過程評(píng)價(jià)和目標(biāo)評(píng)價(jià)

　　B.結(jié)果評(píng)價(jià)和目標(biāo)評(píng)價(jià)

　　C.過程評(píng)價(jià)和結(jié)果評(píng)價(jià)

　　D.過程評(píng)價(jià)和方法評(píng)價(jià)

　　83.目前對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的主要要素不包括(　　)。

　　A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境

　　D.貸款人信用記錄

　　84.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.單一客戶授信集中度

　　D.存貸款比例

　　85.商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)，一般不包括(　　)。

　　A.違約概率

　　B.實(shí)際損失

　　C.違約損失率

　　D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　86.使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計(jì)代表了(　　)。

　　A.目前的情況

　　B.長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)

　　C.行業(yè)間的平均水平

　　D.同行業(yè)的最高水平

　　87.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性。銀行資本不包括(　　)。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.實(shí)體資本

　　88.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，報(bào)告不包括(　　)。

　　A.評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)

　　B.評(píng)估外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響

　　C.評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

　　D.評(píng)估總體風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　89.下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是(　　)。

　　A.外匯遠(yuǎn)期合約可以實(shí)物交割.也可以現(xiàn)金結(jié)算

　　B.外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來的利率定價(jià)

　　C.本幣升值.如果沒有超過遠(yuǎn)期價(jià)格的話外幣的多方仍然盈利

　　D.外匯遠(yuǎn)期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化

　　90.(　　)是對(duì)VaR估計(jì)結(jié)果的誤差水平測(cè)量和精度評(píng)估。

　　A.準(zhǔn)確性檢驗(yàn)

　　B.敏感性分析

　　C.誤差分析

　　D.有效性檢驗(yàn)

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