一、單項選擇題

　　1.【答案】B。解析：“5C”方法屬于專家判斷法評級方法。

　　2.【答案】D。解析：商業(yè)銀行通常選擇在需要資金的時候借入資金，然而因各種內(nèi)外部因素的彩響和作用，會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以必須保持相當(dāng)數(shù)量的流動資產(chǎn)，以滿足客戶提現(xiàn)、貸款等其他方面的需求。

　　3.【答案】B。解析：E(R)=0.15×0.50+0.45×0.30+0.25)<0.10-0.15×0.10=0.22，即22%。4.【答案】A。解析：貸款定價中的風(fēng)險成本一般是指預(yù)期損失。

　　5.【答案】C。解析：新協(xié)議對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法：對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法;對于市場風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法：對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法。

　　6.【答案】B。解析：投資組合的預(yù)期收益率=(15/4.0x0.20+10/40x0.45+t5/40x0.30)x100%=30%。

　　7.【答案】D。

　　8.【答案】D。解析：D屬于風(fēng)險對沖。

　　9.【答案】B。解析：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)-360÷存貨周轉(zhuǎn)率。存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本÷[(期初存貨+期末存貨)÷2]。

　　10.【答案】C。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。

　　11.【答案】A。解析：核心員工流失體現(xiàn)對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，表現(xiàn)在B、C、D。

　　12.【答案】D。

　　13.【答案】B。解析：債項評級是針對每筆具體債項進(jìn)行評綴，而客戶評級是評估客戶本身的風(fēng)險水平，故B選項錯誤。

　　14.【答案】A。解析：A屬于對操作風(fēng)險的計量方法。

　　【專家點(diǎn)撥】 探作風(fēng)險的資本計量方法包括：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法;考生在復(fù)習(xí)時一定注意不要將各類風(fēng)險的資本計量方法搞混。注意區(qū)分。

　　15.【答案】C。解析：本題考查的是對內(nèi)部控制定義的掌握。

　　16.【答案】B。解析：由于我國信息披露的不健全，市場參與者難以及時獲得諸如銀行財務(wù)狀況、經(jīng)營戰(zhàn)略、風(fēng)險管理能力、收益等方面的可靠信息，無法將資金投入或存放在風(fēng)險低的銀行。或者要求風(fēng)險高的銀行提供更高的收益。因此，提高銀行信息披露質(zhì)量，才能對銀行產(chǎn)生更有力的市場約束。借助外部市計機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量。能夠?qū)︺y行形成更強(qiáng)的監(jiān)管約束。

　　17.【答案】B。解析：絕對信用價差是指債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額。18.【答案】D。

　　19.【答案】B。

　　20.【答案】C。解析：高級管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。

　　21.【答案】C。解析：風(fēng)險管理部門可以為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。22.【答案】D。解析：內(nèi)部審計是風(fēng)險管理的第三道防線。

　　23.【答案】D。解析：風(fēng)險管理的最高決策單位是最高風(fēng)險管理委員會。

　　24.【答案】C。解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借教人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者.

　　25.【答案】B。解析：商業(yè)銀行客戶信用評級中，由個人因素、資金用途pj素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素構(gòu)成的針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是5Ps系統(tǒng)。

　　26.【答案】D。解析：內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露。對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法.就必須自行估計PD和LGD。

　　27.【答案】C。解析：該行期初正常貸款余額為800+200=1000(億元)，本年減少額為150(億元)，期末正常貸款余額為800+180=980(億元)，其中來自原正常貸款的為980—180=800(億元)，則本年貸款遷徙為不良貸款的金額是1000-150-800=-50(億元)。所有正常貸款遷徙率為：50/(1000-150)=5.88%。

　　28.【答案】A。解析：貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備xl00%，則貸款實際計提準(zhǔn)備=貸款損失準(zhǔn)備充足率×貸款應(yīng)提準(zhǔn)備=1300x70%=910(億元)。

　　29.【答案】B。解析：一般來說，決定客戶債務(wù)承受能力的主要因素是客戶信用等級和所有者權(quán)益，由此可得：MBC=EQ×LM=8000×0.75=6000(萬元)。其中，MBC是指最高債務(wù)承受額;EQ是指所有者權(quán)益;LM是指杠桿系數(shù)。

　　30.【答案】A。解析：人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在人民銀行超額準(zhǔn)備金+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%=(43+11)/2138—2.53%。

　　31.【答案】A。解析：客戶信用評級中，違約概率的估計包括某一借款，.的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面。

　　32.【答案】B。解析：法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶。

　　33.【答案】A。解析：會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。

　　34.【答案】B。解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級，第二維度是債項評級。

　　35.【答案】B。解析：特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。

　　36.【答案】B。解析：在單個客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工作是確定客戶的最高債務(wù)承受額。

　　37.【答案】A。解析：商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)更多關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響。38.【答案】C。解析：不包括提供擔(dān)保。

　　39.【答案】C。解析：這是可疑類貸款的定義。

　　40.【答案】D。解析：根據(jù)違約損失率的公式：LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險暴露=1-(1.04-0.84)/1.2*0.8333。

　　41.【答案】B。

　　42.【答案】D。解析：本題考核的是風(fēng)險管理模式發(fā)展的階段。

　　43.【答案】B。解析：對市場風(fēng)險，可以采取標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法。

　　44.【答案】C。

　　45.【答案】D。

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