第 1 頁：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案

　　46.借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法.原因在于借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和(　)之間做出艱難選擇。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可獲得性

　　C.不可獲性

　　D.最終收益

　　47.利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手就(　)進(jìn)行相互變換。

　　A.本金和利息支付

　　B.本金但不涉及利息支付

　　C.利息支付但不涉及本金

　　D.以上均不正確

　　48.假設(shè)某5年期債券當(dāng)前市價(jià)為103元，其麥考利久期為6年，當(dāng)前市場(chǎng)利率為8%，如果市場(chǎng)利率下降0.75%，則按照久期公式計(jì)算，該債券的價(jià)格變化為(　)元。

　　A.上漲4.29

　　B.下跌4.29

　　C.上漲0.77

　　D.下跌0.77

　　49.下列關(guān)于事后檢驗(yàn)的說法，不正確的是(　)。

　　A.事后檢驗(yàn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種

　　B.事后檢驗(yàn)是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)

　　C.若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高

　　D.若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則暗示該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型存在問題，但結(jié)論不確定

　　50.(　)越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。

　　A.流動(dòng)性比率

　　B.大額負(fù)債依賴度

　　C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　51.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括(　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)

　　52.將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法是指(　)。

　　A.久期分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測(cè)試

　　D.事后檢驗(yàn)

　　53.銀行可以通過(　)來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在損失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測(cè)試

　　D.敏感性分析

　　54.因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是(　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.價(jià)格

　　B.市場(chǎng)

　　C.信用

　　D.操作

　　55.某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為l2%，2009年年初所有者雙益為40億元人民幣.2009年年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為(　)。

　　A.3.33%

　　B.3.86%

　　C.4.72%

　　D.5.05%

　　56.資產(chǎn)的(　)是根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值，是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式。

　　A.公允價(jià)值

　　B.名義價(jià)值

　　C.市場(chǎng)價(jià)值

　　D.市值重估

　　57.投資組合的整體VaR(　)其所包含的每個(gè)單體VaR之和。

　　A.大于

　　B.等于

　　C.小于

　　D.無法判斷

　　58.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括(　)。

　　A.公司治理

　　B.內(nèi)部控制

　　C.合規(guī)文化

　　D.外部監(jiān)管

　　59.操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估流程是( )。

　　(1)控制措施評(píng)估

　　(2)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告

　　(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

　　(4)報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　A.(3)(1)(5)(4)(2)

　　B.(4)(1)(5)(2)(4)

　　C.(1)(5)(2)(3)(4)

　　D.(2)(5)(1)(3)(4)

　　60.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(RACA)的后續(xù)管理流程不包括(　)。

　　A.檢查

　　B.整改

　　C.考核

　　D.清算

　　61.損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括(　)。

　　A.重要性原則

　　B.準(zhǔn)確性原則

　　C.統(tǒng)一性原則

　　D.客觀性原則

　　62.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種(　)。

　　A.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

　　C.長期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.長期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

　　63.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)糾正

　　B.風(fēng)險(xiǎn)防范

　　C.市場(chǎng)退出

　　D.風(fēng)險(xiǎn)救助

　　64.使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)。商業(yè)銀行在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)開發(fā)過程中.必須對(duì)(　)設(shè)定嚴(yán)格的程序。

　　A.模型開發(fā)和模型控制

　　B.模型開發(fā)和模型預(yù)測(cè)

　　C.模型開發(fā)和模型操作

　　D.模型開發(fā)和模型驗(yàn)證

　　65.在操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循的原則是(　)。

　　A.相關(guān)性、可計(jì)量性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、實(shí)用性

　　B.相關(guān)性、可計(jì)量性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、可控性

　　C.相關(guān)性、可識(shí)別性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、實(shí)用性

　　D.相關(guān)性、可識(shí)別性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、可控性66.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理不包括(　)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　A.資產(chǎn)

　　B.系統(tǒng)

　　C.負(fù)債

　　D.全面

　　67.以下不需要進(jìn)行壓力測(cè)試的是( )。

　　A.市場(chǎng)收益率提高60%

　　B.CPI上升幅度達(dá)到50%

　　C.正常經(jīng)營狀況

　　D.持有主要外幣相對(duì)于本幣升值25%

　　68.流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于(　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　69.某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為l.2億元人民幣.折IH為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣。所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費(fèi)用為(　)億元人民幣。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　70.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在( )以上。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　71.下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去

　　B.通過業(yè)務(wù)外包.商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

　　C.雖然業(yè)務(wù)可以外包。但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任

　　D.進(jìn)行外包時(shí).商業(yè)鍛行必須對(duì)外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理

　　72.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括( )。

　　A.品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　B.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　C.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上全對(duì)

　　73.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)(　)。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　74.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的關(guān)系不包括(　)。

　　A.隸屬

　　B.獨(dú)立

　　C.支持

　　D.不能混淆

　　75.(　)是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，每個(gè)業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責(zé)任范疇.并接受仔細(xì)的、獨(dú)立的監(jiān)控。

　　A.外部控制環(huán)境

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　C.內(nèi)部控制措施

　　D.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正

　　76.外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的(　)。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.60%

　　D.70%77.評(píng)估利率變化對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的影響是(　)。

　　A.現(xiàn)金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

　　D.久期分析法

　　78.商業(yè)銀行根據(jù)不同的假設(shè)情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來

　　應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況是指(　)。

　　A.壓力測(cè)試

　　B.情景分析

　　C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　79.證券業(yè)存款屬于( )。

　　A.敏感負(fù)債

　　B.脆弱資金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　80.在實(shí)際操作中，( )是商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式。

　　A.出售流動(dòng)資產(chǎn)

　　B.同業(yè)拆人

　　C.收回貸款

　　D.長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)

　　81.某公司2008年銷售收入為l億元.銷售成本為8000萬元.2008年期初存貨為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　)。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.O

　　D.22.5

　　82.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì) 行為.其主要目的不包括(　)。

　　A.分散風(fēng)險(xiǎn)

　　B.實(shí)現(xiàn)利益共享

　　C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.增加收益

　　83.企業(yè)某年的稅前凈利潤為4000萬元人民幣.利息費(fèi)用為2000萬元人民幣.則其利息保障倍數(shù)為(　)。

　　A.2

　　B.1

　　C.3

　　D.484.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)包括(　)。

　　A.核心資本充足率

　　B.資本金收益率

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D.不良貸款遷徙率

　　85.下列不屬于CAMELs評(píng)級(jí)六大要素的是(　)。

　　A.資本充足率

　　B.資產(chǎn)負(fù)債率

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.管理

　　86.銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念不包括( )。

　　A.管風(fēng)險(xiǎn)

　　B.管法人

　　C.管內(nèi)控

　　D.提高競(jìng)爭(zhēng)力

　　87.客戶信用分析中，關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是(　)。

　　A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流流出

　　B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流流入

　　C.分得股利、利潤或取得債券利息收入是屬于經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流流人

　　D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動(dòng)現(xiàn)金流流出

　　88.越來越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場(chǎng)空白的同時(shí).也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場(chǎng)份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是(　)。

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　89.以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是(　)。

　　A.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

　　B.增進(jìn)市場(chǎng)信心

　　C.維護(hù)金融穩(wěn)定

　　D.增強(qiáng)國際競(jìng)爭(zhēng)力

　　90.計(jì)入附屬資本的重估儲(chǔ)備不得超過重估儲(chǔ)備總額的( )。

　　A.20%

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

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