一、單項選擇題

　　1.【答素】B。解析：20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理處于資產(chǎn)風險管理模式階段。

　　2.【答案】C。解析：流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，涉及的范圍更廣.通常被視為一種多維風險。

　　3.【答案】B。解析：B這種需要記住首字母縮寫的系統(tǒng)名稱，只要記住最常用、最熟悉的單詞，然后套用就可以了。

　　4.【答案】A。解析：可形象化記憶這三個維度：橫向是企業(yè)目標，縱向是各個層級，分散于各個部門角落的是風險管理要素。

　　5.【答案】A。解析：新協(xié)議對三大風險加權資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算辦法：對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標準法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法;對于市場風險，商業(yè)銀行可以采用標準法或內(nèi)部模型法;對于操作風險，商業(yè)銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法。

　　【專采點撥】最新版的官方教材中，大部分協(xié)議相關內(nèi)容是按照新協(xié)議(即《巴塞爾協(xié)議II》及2010年的第三版《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》)組織編寫，所以考生要注意和舊版內(nèi)容相區(qū)分。

　　6.【答案】D。解析：操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。

　　7.【答案】B。解析：本題是對風險控制/緩釋定義的考查。

　　8.【答案】D。解析：在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都可能遭受國家風險所帶來的損失。

　　9.【答案】C。解析：內(nèi)部模型法是計算市場風險加權資產(chǎn)的方法。

　　10.【答案】A。解析：B、C、D屬于監(jiān)管資本中的附屬資本。

　　11.【答案】C。解析：絕對收益是很多報表中記錄的數(shù)據(jù)。

　　12.【答案】C。解析：銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務活動是外部監(jiān)督機構對商業(yè)銀行風險管理能力評估的內(nèi)容。

　　13.【答案】C。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用高級風險量化技術。

　　14。【答案】D。解析：商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決“委托一代理”關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。

　　15.【答案】A。解析：風險管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎的重要組成部分。

　　16.【答案】D。解析：商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

　　17.【答案】C。解析：現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取每日參照市場定價的方法.及時捕捉市場價格/價值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實、準確，這無疑使財務控制部門處在有效風險管理的最前端。

　　18.【答案】B。解析：分析風險是深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律，

　　19.【答案】B。解析：風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。

　　20.【答案】C。解析：風險管理委員會應當與金融風險管理部門、業(yè)務部門和信息/技術部門保持密切聯(lián)系.隨時獲取相關的風險信息，并定期對所有業(yè)務單位及商業(yè)銀行整體風險狀況進行仔細評估。

　　21.【答案】A。解析：風險管理部門與財務控制部門之間的密切合作是實現(xiàn)商業(yè)銀行平衡風險與收益戰(zhàn)略的重要基石。

　　22.【答案】B。解析：風險管理職能部門是風險管理的第二道防線。

　　23.【答案】B。解析：綜合評級是在匯總CAMELs六大要素評級結果的基礎上得出的，評級結果以1～5級表示.數(shù)字越大表明級別越低和監(jiān)管關注程度越高。

　　24.【答案】C。解析：利息償付比率(利息保障倍數(shù))-(稅前凈利潤+利息費用)/利息費用=(3000+500)/500=-7。

　　25.【答案】D。解析：商業(yè)銀行可通過中國人民銀行個人征信系統(tǒng)及稅務、海關、法院等機構獲得個人客戶的信用記錄。

　　26.【答案】B。解析：風險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增加而增加。即第二種方案計算出來的風險價值更大。

　　27.【答案】A。解析：關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)x100%=501(fKl0-150--50)x100%---12.5%。

　　【專家點撥】期初關注類貸款向下遷徙金額，是指期初關注類貸款中，在報告期束分類為次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。期初關注類貸款期閽戰(zhàn)少金額，是指期初關注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處王或貸款核銷等原因而減少的貸款。

　　28.【答案】A。解析：公司治理結構屬于基本面指標中的品質類指標;存貨周轉率是財務指標中的營運能力指標。

　　29.【答案】C。解析：速動比率=速動資產(chǎn)/流動負債合計。速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)-存貨-預付賬款-待攤費用。

　　速動比事=(500-80-20)/400=l。

　　30.【答案】D。解析：該事件屬于操作風險外部事件類別中的外部欺詐。外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用財產(chǎn)或逃避法律。此類事件是商業(yè)銀行損失量大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。

　　31.【答案】C。解析：根據(jù)風險中性定價原理，無風險資產(chǎn)的預期收益與不同等級風險資產(chǎn)的預期收益是相等的，即P1(I+K1)+(I-P1)×(I+K。)xO=1+i.。其中，P1為期限1年的風險資產(chǎn)的非違約概率，(1-Pl)即其違約概率;K，為風險資產(chǎn)的承諾利息;0為風險資產(chǎn)的回收率，等于“1-違約損失率”;i1為期限l年的風險資產(chǎn)的收益率。

　　本題中，P×(1+12%)+(1-P)x(I+12%)x40%=1+6%，可得P=91.1%，即該客戶在1年內(nèi)的違約概率為8.9%。

　　32.【答案】B。解析：按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可分為法人客戶和個人客戶。

　　33.【答案】B。解析：資產(chǎn)回報率(ROA)=[稅后損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產(chǎn)總額=[17.+4x(1-25%)]/200=10%。

　　34.【答案】。解析：信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。

　　35.【答案】C。解析：信用評分模型雖然可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)，卻無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值。而后者往往是信用風險管理最為關注的。

　　36.【答案】C。解析：次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期閶減少金額)×100%=300/(600-100-100)×100%=75%。

　　【專家點撥】期初次級類貸款向下遷徒金額，是指期初次級類貸款中，在報告期未分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。期初次級類貸款期間減少金額。是指期初次級類貸款中，在報告期內(nèi)。由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。

　　37.【答案】C。解析：我國個人信貸產(chǎn)品可羞本劃分為個人住房按揭貸款和個人零售貸款兩大類。

　　38.【答案】D。解析：一個債務人只能有一個客戶信用評級，而同一個債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。

　　39.【答案】C。解析：C屬于財務指標。

　　40.【答案】C。解析：由題中所給的條件代入總資產(chǎn)收益率公式中，則總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)×100%---0.5/[(10+15)12]x100%=4.00%

　　41.【答案】A。解析：短邊法先計算出凈多頭頭寸之和為：700+300=1000，凈空頭頭寸之和為：390+130=520.因為前者絕對值較大，因此根據(jù)短邊法計算的外匯總敞口頭寸為t000。

　　42.【答案】A。解析：將題中已知代入資產(chǎn)收益率的計算公式，可得：資產(chǎn)收益率(ROA)=稅后凈收A/資產(chǎn)總預=20000/1000000=0.02。

　　43.【答案】A。解析：“方差一協(xié)方差”法不能預測突發(fā)事件的風險。

　　44.【答案】A。解析：交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時�？梢园茨Ｐ投▋r。

　　45.【答案】C。解析：風險遷徙類指標是衡量商業(yè)銀行風險變化的程度，屬于動態(tài)指標。包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率，是風險監(jiān)管核心指標之～。

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