風險管理的發(fā)展歷程
4.1.2 風險管理的發(fā)展歷程
銀行風險管理是銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容,經(jīng)歷了資產(chǎn)風險管理階段、負債風險管理階段、資產(chǎn)負債風險管理階段和全面風險管理階段。
1.資產(chǎn)風險管理階段
20世紀60年代以前,銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理,強調(diào)保持銀行資產(chǎn)的流動性。這主要是與當時銀行業(yè)務以資產(chǎn)業(yè)務如貸款等為主有關。
2.負債風險管理階段
20世紀60年代以后,銀行被動負債方式向主動負債方式的轉變,導致了銀行業(yè)的一場革命,但同時負債規(guī)模的擴大,也加大了銀行經(jīng)營的風險,使銀行的經(jīng)營環(huán)境更加惡劣。在這種情況下,銀行風險管理的重點轉向負債風險的管理。
3.資產(chǎn)負債風險管理階段
20世紀70年代,隨著布雷頓森林體系的崩潰,匯率波動、利率波動,單一的風險管理模式不能保證銀行安全性、流動性和盈利性的均衡。
4. 全面風險管理階段
2004年6月,《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺,標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理出現(xiàn)了一個顯著的變化,就是由以前單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉,組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理階段。
4.1.3 全面風險管理
1. 全球的風險管理體系
銀行的國際化發(fā)展趨勢要求風險管理體系必須是全球化的。
2. 全面的風險管理范圍
全面風險管理是銀行業(yè)務多元化后產(chǎn)生的一種需求。
3. 全程的風險管理過程
銀行的業(yè)務特點決定了每個業(yè)務環(huán)節(jié)都具有潛在的風險,銀行的風險管理也應貫穿于業(yè)務發(fā)展的每一個過程。
4. 全新的風險管理方法
銀行風險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風險管理,擴大到信用風險、市場風險和操作風險的一體化綜合管理;信用風險管理的重點從關注單筆交易、單項資產(chǎn)和單個客戶擴大到既重視單筆交易和單個客戶的風險管理,又高度關注所有信用敞口的總體風險控制。銀行可以采取統(tǒng)一授信管理、資產(chǎn)組合管理以及資產(chǎn)證券化、信用衍生產(chǎn)品等一系列全新的風險管理技術和方法。同時,銀行風險管理越來越重視定量分析。
5. 全員的風險管理文化
銀行的這種內(nèi)在風險特性決定了風險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的行為,所有銀行工作人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。
4.1.4 風險管理流程
銀行風險管理流程主要包括風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個步驟。一般來說,銀行的風險管理部門承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測的重要職責,而各級風險管理委員會承擔風險控制、決策的責任。
1. 風險識別
(1)有效識別風險是風險管理的最基本要求。風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)。
2. 風險計量
風險計量是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎。準確的風險計量結果是建立在卓越的風險模型基礎上的。
3. 風險監(jiān)測
風險監(jiān)測包含兩層含義:一是監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標,以及不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢,確保可以將風險在進一步加大之前識別出來;二是報告銀行所有風險的定性、定量評估結果,以及所采取的風險管理和控制措施的質(zhì)量與效果。
滿足不同風險層次和不同職能部門對于風險發(fā)展狀況的多樣化需求是一項極為艱巨的任務。
相關推薦:公共基礎復習筆記第7章:民商事法律基本規(guī)定北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |